0a465f92586dc5401cc82b18892ac466420d2e19
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Commits
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 Axel HocksandClaude Opus 5
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0a465f9258 |
Einsatz-Prozentsatz je autonomem Pfad (BRK / M15) + Dashboard-Feld
User: "Baue ein Eingabefeld im Dashboard ein in welchem ich das Margin Verhaeltnis von M15 / BRK manuell setzen kann". ⚠⚠ EHRLICHE EINORDNUNG, weil die Umsetzung NICHT ist, wonach es klingt: eine GLEICHZEITIGE Aufteilung (z.B. 40 % manuell / 50 % reserviert fuer BRK) ist heute nicht baubar. Der Bot haelt EINE Position - _check_auto_squeeze feuert "nur FLAT", und Trailing, Notfall-Stop, S/R-Close, Time-Stop und Breaker verwalten je EINE Position (42 Einzel-Positions-Annahmen in engine.py, 25 in trader.py). Mit zwei Positionen auf demselben Symbol haengt der GESAMTE Schutz-Stack an einer davon, die andere liefe ungeschuetzt. Das ist kein Aufwands-, sondern ein Sicherheitsargument. GEBAUT ist deshalb das, was heute wirkt und dieselbe Frage beantwortet: je Pfad ein eigener Einsatz-Prozentsatz. 0 = globaler Wert (bisheriges Verhalten). Quellen-abhaengig verdrahtet wie die SL-Zeitebene seit 05.08.: _open() setzt config.MARGIN_BUFFER fuer die Dauer des einen Aufrufs und stellt ihn im finally-Zweig zurueck. Manuelle Trades bleiben beim globalen Wert (der Mensch ist die gemessen bessere Population, +1,56 gegen -4,71 EUR/Lot). ⚠ Direkt gesetzt statt ueber set_margin_buffer(): das loggt je Trade eine Zeile UND wuerde den globalen Wert dauerhaft ueberschreiben. ⚠⚠ ZWEI ECHTE FEHLER VOM LINTER GEFANGEN, die py_compile durchgewinkt hat: "config" war in engine.py gar nicht importiert (nur Einzelnamen via "from core.config import ..."), und in server.py hiess die Engine "eng" statt "app.state.engine". Beide sassen in Pfaden, die erst beim ERSTEN autonomen Trade bzw. beim ersten Klick gefeuert haetten - also genau die Klasse, fuer die ruff F821 am 07.08. eingebaut wurde. ⚠ Frontend: $streng statt $, weil LEER hier ausdruecklich 0 = "global" bedeutet und nicht "unveraendert"; mit dem Auffang-Element waere .value undefined -> NaN -> null. Der Render ueberschreibt das Feld nicht, solange es den Fokus hat (sonst frisst der 1-s-Snapshot die laufende Eingabe). ⚠ Beim Committen selbst zweimal danebengegriffen, beides dokumentiert weil es Fehlerklassen sind: (a) Backticks in einer Bash-Commit-Nachricht werden als Kommando-Substitution ausgefuehrt und loeschen die eingeklammerten Namen aus dem Text; (b) ein Bash-Pfad (/c/Users/...) an Python uebergeben schlaegt fehl, und "git commit --amend -F <fehlende Datei>" nahm daraufhin eine STALE COMMIT_EDITMSG - die Nachricht eines fremden Commits. Der Code war davon nie betroffen (Arbeitsbaum sauber, Remote synchron), nur die Beschriftung. Ende-zu-Ende geprueft: 50/25 gesetzt -> Snapshot -> persistiert; 150 abgelehnt; 0/0 zurueck. Deploy ueber tools/deploy.py --feld margin_brk, alle 5 Schritte. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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c5190e77fd |
M15-Auto-Entry: Richtung aus dem Veto + Abbruchregel verankert
(1) Der Auto-Entry nimmt die Richtung jetzt aus bias.verboten (= die ERLAUBTE Richtung), also genau das, was die Karte anzeigt (app.js:504 nimmt erl). Kein Veto -> kein Entry, weil die Karte dort ausdruecklich keine Richtung gibt. Gegenprobe an der Live-Lage: verboten=SHORT, lesart=ab -> alt SHORT (die verbotene!), neu LONG = identisch zur Anzeige. Damit entspricht der Pfad der gemessenen Kontrolle C (-0,085/-0,030), der am wenigsten schlechten Variante -- aber weiterhin negativ. Die Korrektur behebt den Widerspruch, nicht den fehlenden Edge. (2) measurement_reminder.py: neue Messung m15_abbruch (>=20 AUTOM15_*-Trades, Latte Verhaeltnis < 1,0 ODER PF < 1) und Config-Anker auto_m15 (validiert false), dazu der Helfer _zaehle_setup(). Der Zaehler zaehlt nur geschlossene Trades. Damit kann die vorab fixierte Regel nicht mehr unbemerkt verfallen -- genau das war bei B5 wochenlang der Fall. Aktivierung steht aus: Backend-Aenderung, braucht einen Neustart. auto_m15 ist aus, also keine Eile -- der Neustart wartet, bis das Konto flat ist. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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bd65bdaad0 |
M15-Auto-Entry gebaut (Default AUS) -- gegen die Messung, auf User-Wunsch
User wollte den Auto-Trade testen, nach vollstaendiger Information ueber die
Beleglage. backtest_m15_auto.py (13.08.): die gehandelte Lesart ist in BEIDEN
Halbjahren negativ (OeR -0,162/-0,094, PF 0,72/0,84), beide KI schliessen die
Null aus, Nachbarn monoton schlechter, und sie ist schlechter als die
HTF-Richtung UND als ihr eigenes Gegenteil. Live entkoppelt 46,8 % Treffer.
_check_auto_m15 im _pos_loop: Ausloeser gruen + gerichtet, Richtung exakt wie im
Backtest (auf->LONG, ab->SHORT), Dedup 1x je Episode ueber (Richtung, Level),
nur FLAT, Setup-Tag AUTOM15_*. Erbt die VOLLE Guard-Kette ueber
_auto_guard('m15') -- der Parameter war laut Docstring genau dafuer vorgesehen,
nachgebaut wurde nichts.
Abweichung ausdruecklich benannt: gemessen wurde der Einstieg AM Level mit Fill
bei Beruehrung, gebaut ist der Markt-Einstieg. Der ist hier mehrfach als der
schlechtere gemessen -- die Live-Zahlen sind eher noch unter -0,16/-0,09 zu
erwarten.
Abbruchregel VORAB fixiert: nach >=20 AUTOM15_*-Trades Verhaeltnis < 1,0 ODER
PF < 1 -> auto_m15 = false. Dieselbe Latte wie B5, damit sie nicht nachtraeglich
wandert.
Verifiziert: Toggle, Snapshot-Felder, Deploy mit --feld auto_m15, ruff F821
(neuer Code sitzt in einem except -- der dokumentierte blinde Fleck), 85 Tests.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e48ad80c0a |
UI aufgeraeumt + Telegram auf Closes reduziert (v=177)
Vier User-Vorgaben:
1. Einsatz-Felder entfernt. Backend bleibt vollstaendig -- Folge: der
Prozentsatz ist ohne UI nur ueber ini + Neustart aenderbar.
2. BRK-Schalter entfernt, dafuer STOPP (Circuit-Breaker). Bewusster Tausch mit
Konsequenz: der An/Aus-Schalter des AUTONOMEN Pfads ist aus der App weg (nur
noch POST bzw. ini), sein Zustand bleibt in der Breakout-Karte sichtbar.
Dafuer ist die Notbremse bedienbar, die am 17.08. real ausgeloest hat.
set_circuit_breaker + POST /api/circuit + runtime_state (cb_limit_pct,
cb_remember -- ohne das Gedaechtnis waere die Prozentzahl nach einmal
Ausschalten fuer immer weg).
3. Telegram nur noch bei geschlossenen Trades: EINE Filterstelle vor
_send_telegram_roh statt 17 Einzeleingriffe, _TG_ERLAUBT = ('Trade
geschlossen',). Umkehren = Liste erweitern. Tages-/Wochenreport wird nur auf
dem Telegram-Weg still, die E-Mail laeuft weiter.
EINE Ausnahme mit Bypass: '<ok_word> FEHLGESCHLAGEN' beim Notfall-Close --
dort ist die Position NICHT zu und es braucht eine Handeingabe.
Verifiziert: /api/circuit vorher 405, nachher 200; Toggle aus->an->8 %/57,94 EUR
persistiert; 85 Tests, node --check, check_nfalle gruen; 0 verwaiste
JS-Referenzen; genau eine Instanz je Port.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30cb77b795 |
Breakout-Karte vorbereitet (inaktiv bis Neustart) + Bewertung der Margin-Idee
User-Idee: 40 % Margin manuell, 50 % fuer Breakout reservieren, neue Karte. Bewertung: (1) 40 % ist der groesste gemessene Hebel (MaxDD 82,8 %) und ein Schalter ohne Neustart. (2) Reserve ist technisch moeglich (Konto ist RETAIL_HEDGING), aber _check_auto_squeeze feuert 'nur FLAT' und engine.py hat 17 Einzel-Positions-Annahmen -- Kern-Umbau, kein Parameter. Zudem steht die Zuteilung gegen die Messung: autonom -4,71 EUR/Lot gegen Mensch +1,56 EUR/Lot. Live-Befund macht (1) dringlich: freie Margin -6,21 EUR, Margin-Level 99,3 %. Es gibt derzeit nichts zu reservieren. Gebaut (inaktiv): history.fetch_squeeze_since, engine._squeeze_b5_cached (120 s gecacht), Snapshot-Feld squeeze_b5, Karte #card-brk. Eigenes Fenster ab 01.08. -- squeeze_monitor.live rechnet ueber alle 42 Trades, B5 zaehlt 11. Die Karte zeigt beide Zahlen, weil der Monitor 'ontrack' aus der MECHANIK meldet, waehrend live Verhaeltnis 0,14 / PF 0,39 steht. Live aendert sich nichts: Karte ist hidden, renderBrk blendet sie aus solange squeeze_b5 fehlt. Aktiv nach dem naechsten Neustart (wartet auf den Trade). BEINAHE-SCHADEN: ein UnicodeEncodeError liess web/app.js mit 0 Bytes zurueck. node --check bestand trotzdem -- eine leere Datei ist gueltiges JS. Gefangen hat es erst der Groessenvergleich. Neue Regel: erst .tmp schreiben, Groesse pruefen, dann os.replace. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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ca61cf1498 |
S/R als ZONE statt Linie (RZ/SZ, Indikator v1.37)
User-Wunsch nach einem TradingView-Bild: Resistance Zone und eine untere Zone
als farbige Baender. Neu RZ;lo;hi und SZ;lo;hi, im Indikator als OBJ_RECTANGLE
mit Beschriftung, nach rechts verlaengert.
DIE BREITE IST ECHT: sie ist die Spanne der M30-Pivots, die den Cluster gebildet
haben (sr_levels.zonen(), additiv -- cluster() bleibt unveraendert, weil es den
S/R-Auto-Close speist). Live verifiziert: R;82.786 liegt in RZ;82.776;82.797,
S;82.15 in SZ;82.14;82.16. Einzel-Pivot bekommt 0,10xATR Mindestbreite.
ZWEI ABWEICHUNGEN VOM VORBILD, beide begruendet:
(1) KEIN Fibonacci. Das Bild leitet seine Zone aus 0,618/0,658 ab. Fib ist hier
gemessen und verworfen (04.08.): 54,3/54,5 % Haltequote gegen 55,7/53,8 %
einer Zufallslinie gleicher Distanz, und schlechter als M30-Pivots.
(2) Die untere Zone heisst SUPPORT, nicht "Cumulative Long Liquidation". Echte
Liquidationsdaten hat das Projekt nicht; die HL-Waende sind am 17.08. als
reaktiv gemessen. Bricht die Support-Zone, liegen dort die Long-Stops --
dieselbe Stelle, ehrlich benannt.
Abschaltbar InpShowZonen. Kompiliert ins richtige Terminal (0/0), deployt,
verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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204e80bb68 |
Meldungen oben links im MT5-Chart (MS;<text>, Indikator v1.36)
User-Wunsch. Neue CSV-Zeile MS;<text>, im Indikator als gestapelte OBJ_LABEL an CORNER_LEFT_UPPER (oben rechts sind Kurs, G/V und HL belegt). Inhalt = dieselben Zeilen wie die Dashboard-Karte "Meldungen": Squeeze, Ueberdehnung, S/R-Ziel mit P(break), Stop-Seite, News-Blackout. NUR ZUSAMMENGESETZT, NICHT NEU GERECHNET -- alles aus bereits berechneten Snapshot-Teilen bzw. _last_sr_close_hint/_last_stop_approach; calendar.blackout() ist ein reiner Speicher-Zugriff. Der Konsens-Pfeil hat im 5-s-Export-Takt einmal ein komplettes zweites _verdict() gezogen. Zwei Felder vorher geprueft statt angenommen: _last_calendar und _export_meldungen gab es NICHT -- ohne die Pruefung haette das umgebende except Exception es still verschluckt und die Meldungen waeren dauerhaft leer geblieben (dieselbe Klasse wie der wave_snap-Fallstrick vom 04.08.). ASCII-SICHER, real noetig: der erste Lauf lieferte "MS; Kompression Ausbruch steht bevor" -- Emoji und Gedankenstrich waren zu Leerzeichen geworden. Der Indikator liest die CSV nicht als UTF-8 (deshalb steht dort auch "Unterstuetzung"). Jetzt Ersetzung + Filter auf 32-126. Verifiziert: MS;Squeeze-Ausbruch LONG @ 82.413, 0 Nicht-ASCII-Zeichen. Deckel 5 Zeilen a 70 Zeichen; eigener Praefix SRB_MSG_*, damit die Labels beim Redraw verschwinden. Abschaltbar per [trading] export_meldungen=false oder InpShowMeldungen. Kompiliert ins richtige Terminal (0 errors, 0 warnings), deployt und am laufenden Server verifiziert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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44191947ac |
Telegram bei gruener M15-Karte (m15_alert) + Tests verschmutzen nicht mehr das Log
User: "wenn es eine Empfehlung gibt (gruen), schicke eine Telegram-Nachricht." engine._check_m15_alert, direkt hinter _log_m15_state -- dieselbe Quelle wie Anzeige und Selbstmessung, damit die drei nicht auseinanderlaufen koennen. DIE ENTPRELLUNG IST DER GANZE BAU. Roh springt die Karte 85x/Tag auf gruen (m15_states, 3 Tage nach der Hysterese vom 12.08.) -- das waere Spam. Alle Stufen an den echten Daten kalibriert, nicht geraten: nur Flanke 85,0/Tag + Level & Richtung als Schluessel 23,7/Tag + 30 min Mindestabstand 13,3/Tag + Fenster 8-20 Uhr (Default) 7,7/Tag (Vergleich: Close-Meldung ab 50 EUR 2,4-6,1/Tag) Nach 4 h darf dasselbe Level erneut melden, sonst verschweigt der Alert ein Setup, das den ganzen Tag wiederkommt. Der Text sagt ausdruecklich, dass es KEINE Prognose ist: die Karte automatisch zu handeln faellt gemessen durch (backtest_m15_auto.py: OeR -0,162/-0,094). Die Meldung ist ein Hinweis zum Hinsehen fuer den Menschen (+3,20 EUR/Lot ueber 146 Trades). Die P(break)-Formulierung ist wortgleich zu Karte und Chart (v1.35). 13 Tests, Schwerpunkt auf dem was NICHT gesendet werden darf. Mutationsprobe in vier Zweige, alle gefangen. DIE PROBE HAT EIN TESTLOCH AUFGEDECKT: das Entfernen der Flankenerkennung liess zunaechst ALLE Tests gruen, weil Cooldown und 4-h-Schluessel dasselbe abfangen. Zwei Schutzschichten, die sich maskieren -- dasselbe Muster wie beim Fill-Dedup. Geschlossen durch test_flankenerkennung_ISOLIERT. NEBENBEFUND, behoben: Tests schrieben ins Produktions-Log (ueber 150 M15-Alert-Zeilen + Close-Push #4711 aus test_close_buchung). Ich hielt die Entprellung deshalb zuerst fuer live defekt. conftest.py entfernt den FileHandler des oil-Loggers jetzt fuer die Sitzung -- vierte Grundregel der Suite. Verifiziert: Log-Groesse vor und nach einem Komplettlauf identisch. Live verifiziert: seit dem Serverstart genau 1 Alert trotz mehrfachem gruen/gelb-Wechsel. 85 Tests gruen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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19ee379f20 |
rec_outcomes: zweiter Bug gefunden und behoben (timeframe_name)
Der Log verriet die wahre Ursache: 'WaveRecommender' object has no attribute 'timeframe_name'. rec["tf"] ist leer, also lief der Aufruf immer in diesen Fallback - AttributeError, im except auf DEBUG verschluckt. Der pb_feats-Fix vom 11.08. war damit RICHTIG: er kam an der ersten Sperre vorbei und legte diese zweite frei. Vorher wurde log_rec_outcome nie aufgerufen (atr immer 0), deshalb konnte der zweite Bug gar nicht auftreten. Richtig ist self._wave_tf_label (die Engine haelt das Label). Lehre: nach einem Fix nicht nur pruefen, ob die Tabelle jetzt schreibt, sondern das LOG lesen. Die Zeilen standen seit Stunden da - ich hatte nur auf INFO gefiltert und daraus geschlossen, es gaebe keine. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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bf7e382818 |
Auto-Signal-Entry (SIG) komplett entfernt inkl. Button (v=166)
User-Entscheidung. Der Pfad war seit 01.08. aus und auf BEIDEN Ausfuehrungs-Achsen gemessen negativ: Markt-Einstieg in allen 8 Feldern, ruhende Order mit Touch-Fill -0,392/-0,338 in allen 6 und damit sogar schlechter als Markt. Die +0,35/+0,32 aus backtest_auto_signal_v3.py galten in Variante B (Fill beim Close-Bruch) und waren Look-ahead - Aufschlag 0,77-0,85 R. Ursache strukturell: das Bestaetigungs-Level _pend WANDERT. Nebenbei entfaellt der offene Churn-Defekt (4x setzen/stornieren in 76 s bei identischem Level, gefunden 06.08., nie behoben). Entfernt: _check_auto_signal, set_auto_signal, der Signal-Zweig in _pending_ziel, /api/autosignal, Button + Handler, vier Snapshot-Felder, die auto_signal*/signal_pending_entry-Leser. Geblieben: AUTOSIG_*-Trades in der DB, die Backtests, wave_rec.breakout (speist block_reason) und _confirm_breakout selbst. Sicherung: .removed_backup/auto_signal_2026-08-12.py + Git. Das Risiko war nicht SIG, sondern der GETEILTE Pending-Manager (zwei getrennte Manager wuerden sich gegenseitig stornieren). Deshalb wurde das Squeeze-Verhalten VOR dem Eingriff in tests/test_pending_ziel.py festgenagelt - 7 Tests, vorher gruen, laufen unveraendert weiter. Zwei Folgefehler fing die Pruefkette sofort: ruff F821 ein verwaistes _t, py_compile ein dangling if. Zwei Tests wurden mitgezogen statt geloescht - test_signal_fill_long ist jetzt umgedreht (unbekannte Quelle darf NICHT als Squeeze durchgehen). Live verifiziert: alle vier Snapshot-Felder weg, Endpunkt tot, auto_squeeze/squeeze_pending unveraendert, 67 Tests gruen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5fb1d7e268 |
M15-Karte: Flacker-Ursache gemessen, Hysterese + EINE Quelle (v=165)
Die Karte wechselte den Zustand alle 12 Sekunden (~1.030/Tag) - der Grund, warum ihre Selbstmessung so stark geclustert war. Mein erster Verdacht (das Level im Wechsel-Schluessel) war falsch. Ausgezaehlt ueber 3.525 Zeilen: status 32,9 %, lesart 32,7 %, level allein nur 7,6 %. Das Level zu entfernen braechte 3.525 -> 3.248, also nichts. Der Zustand selbst zappelt: gap <= 0,5 und das 45/55-Band von P(break) sind stetige Groessen um ihre Schwelle. Das Projekt hatte die Loesung schon (analyze_pbreak_flicker.py, 14.07.: Hysterese +-5 Pp) - die Karte umging sie, weil sie P(break) selbst neu rechnet. Jetzt dieselbe Hysterese auf beide Schwellen: Status gruen ab 0,50 / zurueck erst ueber 0,60; Lesart gerichtet ab 40/60 / zurueck erst innerhalb 45/55. Simuliert: 64 % weniger Wechsel. Zweiter, groesserer Befund: Status und Lesart wurden an DREI Stellen unabhaengig gebildet und wichen bereits ab - der Logger kannte den "kein Veto"-Fall des Frontends nicht, protokollierte also einen anderen Zustand als angezeigt wurde. Jetzt eine Quelle: _m15_setup liefert status/lesart/nah im Snapshot, Logger und Frontend lesen sie. Die alten 3.525 Zeilen sind mit den neuen nicht vergleichbar; die Selbstmessung beginnt faktisch neu (Stichtag 12.08.). Kein Verlust - sie liess vorher ohnehin kein Urteil zu. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b2a1e35f5e |
rec_outcomes: Fix hat nicht gewirkt - jetzt instrumentiert
Korrektur meiner Behauptung vom 11.08. Nach dem Neustart um 22:45 gab
es bis 09:00 mindestens 10 gerichtete Episoden, und rec_outcomes stand
weiter bei 0 Zeilen. Die Praemisse (falsches dict: s.get("pb_feats")
auf dem MT5Data- statt dem Wave-Snapshot) ist live belegt - die
WIRKUNG des Fixes war es nicht. Ich habe "behoben" geschrieben, ohne
sie zu pruefen.
Warum es von aussen nicht feststellbar war: der except-Zweig loggte
auf DEBUG, der Logger steht auf INFO. Genau die Blindheit, die den
Ausfall fuenf Tage getragen hat.
Jetzt melden sich BEIDE Zweige sichtbar:
- Erfolg: "rec_outcome #<id>: LONG @ <px> atr=<atr>" (INFO)
- Fehlschlag: "rec_outcome NICHT geschrieben: atr=.. px=.. pb_feats=.."
- Exception: WARNING statt DEBUG, mit repr
Es feuert nur bei einem echten Richtungswechsel, also selten - kein
Laerm. Ursache offen bis zur naechsten Episode.
Der Telemetrie-Puls ist der Grund, dass die ausbleibende Wirkung
ueberhaupt auffiel.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b18b594639 |
Systemzustand in den Tagesreport - der fehlende letzte Meter
Selbstaendige Empfehlung nach der Gesamtpruefung, vom User beauftragt. Befund: die Erkennung funktioniert, die Zustellung nicht. Sieben Waechter, jeder nach einem eigenen Vorfall gebaut, jeder funktioniert - und trotzdem blieben diese Woche sechs Zustaende tagelang unbemerkt, vier davon waren bereits erkannt. Belegt an den Marker-Dateien: cfg_auto_sr_close traegt 06.08. 18:10, cfg_auto_squeeze sogar 02.08. Der Config-Waechter meldet je Schluessel genau einmal und schweigt danach fuer immer. auto_sr_close war damit fuenf Tage aus - gemessen +350,81 EUR ueber 43 Trades. Ursache ist ein Kategorienfehler: die Marker-Logik behandelt einen Dauerzustand wie ein Einmal-Ereignis. Gebaut: engine._system_status() als Block im Tagesreport (07:30, Telegram + E-Mail) - der einzige Kanal, der nachweislich jeden Tag ankommt. Saubere Trennung: Popup = "etwas Neues", Report = "so steht es gerade". Reine Anzeige. - telemetrie_puls() liegt in core/history.py, beide Nutzer rufen dieselbe Funktion (Skripte importieren core, nie umgekehrt) - measurement_reminder wird lazy und gekapselt importiert; ein Fehlschlag wird sichtbar gemeldet statt still verschluckt - tests/test_system_status.py: 7 Tests, Schwerpunkt Ausfallpfade - der Report darf an dieser Zeile nie scheitern Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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dca3c11bbd |
Gesamtpruefung 2026-08-11: drei Defekte behoben
Zweiter vollstaendiger Durchlauf nach docs/review-prompt.md.
BEFUND 1: rec_outcomes war seit dem Einbau (06.08.) still tot - 0
Zeilen in 5 Tagen. _run_analysis las s.get("pb_feats"), aber s ist der
MT5Data-Snapshot; pb_feats lebt im Wave-Snapshot. _atr also immer 0,0
und die Schreibbedingung nie erfuellt. Kein NameError (ruff sieht
nichts), und das umgebende except loggt auf DEBUG. Aufgefallen nur,
weil die Tabelle mit 0 Zeilen neben ihren Schwestern stand.
Generalisiert als measurement_reminder.telemetrie_puls(): jede
Telemetrie-Tabelle muss einen Puls haben. Erster Lauf meldet genau
diesen Fund, alle uebrigen gruen.
BEFUND 2: der Divergenz-Waechter war selbst driftend. Abschnitt A
verglich gegen 43 % WARTEN - seit 05.08. ausdruecklich ungueltig (das
misst _build allein); richtig sind 80,5 %. Und entry_room galt als
"live-only", obwohl es seit 04./05.08. modelliert wird.
A: +50,8 Pp Warnung -> +13,3 Pp OK. B: 63,9 % -> 5,0 %.
BEFUND 3: P(break) ist wieder kalibriert (Delta -1,7 Pp nach +14,3 Pp
am 07.08.) - stuetzt den Schluss, dass die gewanderte Basisrate ein
Zeitraum-Effekt war.
Sauber: alle Standardpruefungen, 0 fehlende Frontend-IDs, mt5_lock,
Broker-Zeit, Race-Klasse. Performance: Snapshot-Median 15,9 ms, alle
heissen Abfragen ueber Index - keine Optimierung noetig.
Kein toter Code geloescht: die vermeintlich verwaisten Snapshot-Felder
sind Diagnose-Oberflaeche (vier davon heute zur Deploy-Verifikation
benutzt).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4eb92bf192 |
Telegram: Close-Benachrichtigung ab Schwelle + Auto-Squeeze wieder an
Diagnose zu "ich bekomme keine Telegram-Nachrichten mehr": der Kanal war intakt (getMe/getChat ok, Testnachricht zugestellt, keine einzige Fehlermeldung im Log, Tagesreport kam taeglich). Ursache war, dass ALLE NEUN sendenden Ausloeser aus waren - Auto-Squeeze (ueber runtime_state.json, unbemerkt), Auto-Signal, S/R-Close, Flip-Close, 15-Minuten-Regel, Circuit-Breaker und die drei Notfall-Stop-Modi. Jede Abschaltung war fuer sich begruendet; zusammen ergaben sie eine Stille, die niemand beschlossen hatte. Gebaut: engine._check_close_notify - Telegram bei JEDEM geschlossenen Trade ab close_notify_min_eur (50, 0 = aus). Haengt an keiner Automatik, feuert also auch bei manuellem Close und Broker-SL. Der -87-EUR-SL vom 10.08. kam bisher wortlos. Schwelle aus den Daten: bei ~17 Trades/Tag rund 2,4-6,1 Meldungen/Tag, erfasst 54-80 % des bewegten Geldes. Absolute Euro-Schwelle altert mit der Positionsgroesse - bewusst so, ein Mensch denkt in Euro. Der Unterschied zum frueher entfernten Push ist die Schwelle, und sie liegt in der Engine statt in der DB-Schicht. Vorgemerkt statt sofort gesendet, weil der Flat-Zustand dem DB-Schreiber einen Tick voraus sein kann (exit_time IS NULL heisst "noch nicht fertig"). - tests/test_close_notify.py: 7 Tests, Netz abgefangen - Mutationsprobe in beide kritischen Zweige, beide gefangen - Snapshot-Feld close_notify_min (belegt die Schwelle im Prozess) - Auto-Squeeze wieder AN ueber /api/autosqueeze (ini + runtime_state) - v=161 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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47c596ed70 |
M15-Karte: Gate 3b zeigt Motor-Block + RAUM je Richtung
Anlass Trade #49671601 (-87,03 EUR). Die Praemisse "SL trotz LONG- Empfehlung" stimmte nicht: 138 Zeilen zwischen Ein- und Ausstieg, 100 % WARTEN (entry_room 76 %, breakout_pending 19 %, min_conf 5 %). Gesehen wurde "verboten: SHORT" - ein Veto. Dritter Fall derselben Veto->Richtung-Umwandlung in dieser Karte (Code 08.08., Geometrie 10.08. frueh, jetzt die Lesart). Der eigentliche Befund: entry_room und Gate 3 lesen DIESELBE Tatsache ("ein Level ist nah") mit umgekehrtem Vorzeichen. Beide gemessen, beide richtig - ueber verschiedene Trades (Markt-Einstieg mit dem Level als Hindernis vs. ruhende Order AM Level). Die Karte zeigte nur die gruene Haelfte; die Block-Grund-Zeile war mit der Gesamtempfehlung verschwunden. Gebaut: Zeile 3b (#m15-motor) mit block_reason im Klartext + Raum je Richtung. Reine Anzeige. Das Status-Banner bleibt bewusst unveraendert - es auf gelb zu ziehen waere eine Strategie-Aenderung, und die einzige Live-Zahl dafuer (-9,91 vs +3,24 EUR/Lot, n=76) hat ein KI, das die Null enthaelt. - wave_rec.room_info(): EINE Implementierung fuer Gate und Anzeige, _room_gate rechnet jetzt darueber (kein Nachbau) - tests/test_room_info.py: Bitgleichheit ueber 2.000 Zufallslagen x 3 Signale, Gate feuerte >300x; Grenzfall-Test fuer die Rundung - v=160 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5474c2be61 |
Gate 4 der M15-Karte: Ziel nur noch in der ERLAUBTEN Richtung
User-Fund: Karte zeigte "verboten SHORT" (= LONG erlaubt) UND ein Ziel 0,15 $ UNTER dem Kurs. Die Arithmetik war korrekt - aber fuer die verbotene Richtung. Ursache: das Ziel war schlicht das entferntere der beiden Level (max nach gap), ohne Richtungspruefung. Strukturell steckte dahinter ein Fade-Trade (Gegenlevel als Ziel = Mean Reversion) in einer Kette, deren Gate 2 ein Trendfilter ist - zwei unvereinbare Konzepte. Damit derselbe Fehler, wegen dem die Gesamtempfehlung entfernt wurde: aus einem VERBOT wird ueber die Hintertuer wieder eine RICHTUNG. Fix nach der gemessenen Population (backtest_m15_gates.py): Einstieg am naechstgelegenen Level, Richtung = die vom HTF erlaubte. Ein Ziel nur, wenn es jenseits dieses Einstiegs in der erlaubten Richtung liegt; sonst "kein Ziel" mit Grund statt einer erfundenen Zahl. Richtung steht jetzt im Anzeigetext. - tests/test_m15_ziel.py (6 Tests, Invariante ueber 32 Konstellationen) - Mutationsprobe: alte Zeile zurueck -> 4 von 6 Tests fallen - deploy.py --feld unterstuetzt jetzt Punktpfade (m15_setup.ziel_grund) - v=159 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b8705e297f |
Kegel mit Adaptive Conformal Inference nachkalibriert (v=158)
Der Kegel war seit dem 31.07. dokumentiert 3-5 Pp ZU ENG - 80 % nominal gegen
real 76,7 / 76,6 / 75,3 % - und blieb es, weil Nachfitten das Problem nur
verschiebt. ACI justiert stattdessen ONLINE nach jedem aufgeloesten Fenster und
konvergiert nachweislich gegen die Zielabdeckung, auch unter Drift.
EHRLICH ZUR BAUART: die Lehrbuch-Form justiert alpha und schlaegt das Quantil
nach. Hier liegt nur eine feste Quantil-Tabelle vor, kein Verteilungsobjekt -
umgesetzt ist die multiplikative Variante:
s <- s * exp(gamma * (1{verfehlt} - alpha_ziel)), gamma 0,02, Deckel 0,7-2,0
Dieselbe Regelungsidee, aber die Konvergenz-GARANTIE der Originalform ist damit
nicht woertlich uebertragen.
Verifiziert: bei exakt 20 % Verfehlern bleibt die Skala bei 1,0000 - der
Fixpunkt stimmt. Simulation aus der dokumentierten Lage (76,6 %): nach ~50
Checks um 80 %. Die Skala pendelt um das Ziel statt exakt zu treffen - das ist
das bekannte ACI-Verhalten (garantiert ist die Langfrist-Abdeckung).
NICHT-UEBERLAPPEND geloggt (neue Tabelle cone_checks): ein 120-min-Fenster alle
5 min waere 24-fach ueberlappend - genau die Cluster-Verzerrung, an der
analyze_hl_funding.py aufgelaufen ist und die die Faelligkeitsbedingung
pbreak_accuracy_v2 um das Zehnfache danebenliegen liess. Je Horizont startet ein
neuer Check erst, wenn der vorige ablief -> 48/24/12 Checks je Tag.
Neustart-fest ueber runtime_state.json. build() ohne skalen liefert bitgenau die
alten Werte (additiv geprueft).
ZWEI EIGENE PLATZIERUNGSFEHLER, beide gefangen: der Lade-Block landete zuerst
HINTER den except-Klauseln von _load_runtime_state, wo st nicht mehr existiert;
und beim M15-Setup landete ein Block mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Der
erste waere stillschweigend nie gelaufen - gefunden nur, weil ich die Funktion
danach gelesen habe statt dem gruenen py_compile zu trauen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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86c432f791 |
M15-Karte misst sich selbst + Ausfuehrungsqualitaet sichtbar (v=157)
Nach Web-Recherche umgesetzt, Punkte 2 und 3 der Wahl. SELBSTMESSUNG (neue Tabelle m15_states): die Karte hatte KEINE Rueckkopplung - geprueft, es gab kein Logging. Das war die auffaelligste Luecke: jeder Ausfall, der in diesem Projekt je aufgedeckt wurde, kam aus einer Rueckkopplung (pbreak_predictions entlarvte den Modellausfall LIVE, was kein Backtest konnte; der B4-Monitor die Squeeze-Drift). Die Karte haette monatelang falsch stehen koennen. Neu: eine Zeile je ZUSTANDSWECHSEL, nach 30/60 min gegen candles_m1 ausgewertet, Ergebnis als Zeile 6 in der Karte. Gewertet wird die LESART, nicht der Status, und nur die gerichtete (45-55 % zaehlt nicht mit). Gegen 50 % lesen. Nur bei Wechsel, nie je Tick - sonst dieselbe Cluster-Verzerrung, die am 07.08. elf widerlegte Hypothesen ausgeloest hat. Live verifiziert: 1 Zeile trotz laufendem Sekundentakt. AUSFUEHRUNGSQUALITAET (Zeile 7): analyze_squeeze_entry_gap.py existiert seit dem 05.08. und misst die TCA-Kennzahl (Arrival-Price-Slippage) - niemand hat je hineingesehen. Dabei war das der einzige Erfolgsmassstab des Stop-Order-Umbaus und zugleich der groesste je gemessene Hebel (+0,32 R). Jetzt steht der Zaehlstand in der Karte: 3 von 12 Bot-Trades seit dem Umbau. NICHT gebaut: der Kegel mit Adaptive Conformal Inference. Er ist mit 76,7/76,6/75,3 % gegen 80 % Nennwert dokumentiert zu eng, und ACI waere die Standardmethode (adjustiert online, garantiert Konvergenz auch unter Drift). Bleibt offen. BEIM BAU EIN NAMEERROR IM 1-SEKUNDEN-PFAD, VOM LINTER GEFANGEN: der erste Entwurf berechnete _m15 in _run_analysis und benutzte es in snapshot(); dort gibt es weder market noch wave_snap. py_compile sieht das NICHT, ruff F821 meldete 4 Befunde. Genau die Fehlerklasse, fuer die der Linter am 07.08. eingebaut wurde - und der erste echte Fang. Zweiter Fehler beim Verschieben: der Block landete mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Beide behoben. DB-Backup: oil_widget_history.db.bak-2026-08-08-m15states Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30830d76b1 |
M15-Karte: Bias war ein Richtungsgeber - korrigiert zum Veto (v=155)
Tagestest an 07.08. (test_m15_karte_tag.py) deckt einen strukturellen Fehler in meiner eigenen Karte auf. Rohzahlen: 92 M15-Bars, davon 46 (50 %) auf GRUEN. Entkoppelt auf zusammenhaengende Bloecke bleiben 13 Setup-Episoden - und ALLE 13 waren LONG, an einem Tag, der von 78,399 auf 77,383 FIEL (-1,016 $). Trefferquote 0 %, OeR -0,753, SumR -9,79. Ursache ist nicht Pech, sondern ein Denkfehler: gemessen ist "gegen den M30-Trend zu handeln halbiert den Edge" - eine VERBOTS-Aussage. Ich hatte daraus "M30+H1 einig -> Bias LONG" gemacht, also einen Richtungsgeber. Exakt der Fehler, wegen dem die Gesamtempfehlung entfernt wurde (Richtung dort 48-51 % Treffer). Die nachlaufende EMA zeigt im Trendtag stur in die alte Richtung - dokumentiert seit analyze_signal_live.py. Korrigiert: das Feld liefert nur noch, welche Richtung VERBOTEN ist (bias.verboten); bias.richtung ist dauerhaft None. Das Banner nennt keine Richtung mehr: "BEDINGUNGEN OK @ 77,098 - Order ANS LEVEL, nicht zum Markt - SHORT vermeiden" Zwei weitere Befunde aus demselben Test, offen dokumentiert: - Das Kosten-Gate blockte 0 von 92 Bars. Auf M15 liegt Spread/ATR bei ~0,10, die Schwelle bei 0,32 - das Gate ist dort faktisch dekorativ. - Die strengere Bias-Variante (M30 UND H1) unterscheidet sich kaum von der laxen (46 gegen 47 gruene Bars) - die Zusatzstrenge kostet nichts, bringt aber auch nichts. Auch ein Fehler in meinem TEST, dokumentiert: der erste Lauf zaehlte 46 fortlaufende Bars als 46 Trades und meldete 7 % Trefferquote - eine Bewegung 46-mal gezaehlt. Erst die Entkopplung auf Episoden macht die Zahl lesbar. WARNUNG zur Beweiskraft: EIN Tag ist kein Edge-Nachweis. Belastbar ist hier nicht die Trefferquote, sondern der MECHANISMUS - und der ist aus zwei Halbjahren dokumentiert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e5adfc9757 |
Slippage vs Vola-Regime gemessen + Ziel-Erreichbarkeit gebaut (v=154)
MESSUNG (analyze_slippage_vola.py, 337 SL-Closes): die Exit-Slippage steigt MONOTON ueber alle vier Delta-ATR-Quartile: 0,39-0,91 Schaetzer 0,0200 $ 0,91-1,08 0,0390 $ 1,08-1,26 0,0645 $ 1,26-2,39 0,0839 $ Faktor 4,19x Mechanismus stimmig: die Slip-RATE bleibt flach (20-23 %), die GROESSE waechst (0,094 -> 0,396 $). Es rutscht nicht oefter, sondern weiter. ABER: der Bootstrap auf die DIFFERENZ oben-unten ergibt [-0,012 ... +0,183] - enthaelt die Null. Bei n=85 je Quartil NICHT statistisch belegt. Meine vorab fixierte Regel (Faktor >=2 UND monoton) war damit unterspezifiziert - sie haette ein Konfidenzintervall verlangen muessen. Konsequenz: gebaut als reiner HINWEIS im Kosten-Gate, kein Gate, und die Beschriftung sagt "historisch ~4x hoeher", nicht "belegt". ZIEL-ERREICHBARKEIT (Vorschlag 3, Decay-Clock): reine Geometrie auf dem kalibrierten Kegel - passt das Gegenlevel noch in das 80-%-Band des jeweiligen Horizonts? Live: Ziel 77,784 (0,401 $) liegt im 120'-Kegel, nicht im 30'/60'. Die im Vorschlag mitgedachte Annahme "je laenger, desto eher bricht es" ist BEWUSST NICHT eingebaut - sie ist nicht belegt (Touch-Zahl: umgekehrtes U auf 4 Live-Tagen, im Backtest +0,010 AUC, nach dem Nachtrainieren gar nichts mehr). Umsetzung ohne zweiten MT5-Fetch: _vola_regime puffert den ATR_M15 aus dem ohnehin laufenden Turn-Fetch (deque, ~5 h). Kaltstart liefert datr=null statt zu raten - live verifiziert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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44955bf70a |
M15-Karte "Setup-Bereitschaft" gebaut - Ersatz der Gesamtempfehlung (v=153)
Nach drei negativen M15-Messungen (Squeeze-Einstieg, VWAP-Baender, Exit-ATR) steht fest: auf M15 traegt keine Richtungsquelle. Gebaut ist deshalb bewusst KEINE Empfehlung, sondern eine sequenzielle Gate-Kette: [1 HTF-BIAS M30/H1] -> [2 KOSTEN Spread/ATR_M15] -> [3 LEVEL & KEGEL] -> Order AM LEVEL Der Unterschied zur alten Karte ist grundsaetzlich: dort wurden Stimmen zu einem Bias VERRECHNET (gemessen 48-51 % Treffer), hier muss jedes Gate EINZELN passieren. Ein gefallenes Gate laesst sich nicht durch ein anderes ausgleichen. Nur belegte Bausteine: HTF-Trend (einziger robuster Filter, Edge x2), Kosten (M15 gemessen 0,104 gegen M5 0,193), naechstes stehendes Level + P(break), Kegel (out-of-sample kalibriert, 80-%-Band trifft 77 %), Veto (-6,60 EUR/Lot). Status-Banner: SETUP BEREIT / WARTEN AUF LEVEL / KEIN TRADE. Es bestaetigt ausdruecklich auch das NICHT-Handeln - die gemessene Kern-Leckage sind diskretionaere Abweichungen. Die Order-Buttons werden BEWUSST NICHT gesperrt (gegen den Vorschlag "ausgrauen"): hartes Blockieren wurde im Projekt verworfen, und User-Uebersteuerungen liefen gemessen 68 % WR. Umsetzung: engine._m15_setup() setzt nur zusammen, was der Snapshot ohnehin erzeugt. Neu gerechnet wird allein das M15-Kosten-Verhaeltnis und P(break) fuer das naechste Level. Dafuer veroeffentlicht wave_rec jetzt tf_atr (ADDITIV) - der ATR je Zeitebene wurde im Turn-Fetch laengst berechnet, war aber nirgends abrufbar. P(break)-Merkmale bleiben auf M5 (Modell ist darauf trainiert, Fix 2026-07-13). Mit 5 Szenarien getestet (alles passt, Bias uneinig, Kosten teuer, Level zu weit, Kaltstart ohne ATR_M15 -> kein Absturz), live verifiziert ueber deploy.py --feld m15_setup. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30c8616280 |
Gesamtempfehlung entfernt (User-Entscheidung 2026-08-08)
"Funktioniert so leider nicht, entferne es komplett - wir bauen etwas Neues."
Entfernt: Headline, Konfidenz-Ring, Bias-Nadel, Modul-Chips, Konsens-Zeile,
Block-Gruende. Dazu renderVerdict(), die zugehoerigen 24 CSS-Regeln,
docs/gesamtempfehlung.md und die Snapshot-Felder `verdict` + `block_mix`.
Die Aggregation war reine ANZEIGE - vor dem Loeschen belegt: die Order-Logik
haengt an `wave_signal` bzw. `checklist`, nicht am Verdict (Blinken app.js:821,
Order-Dialog 1312/1366/1391). Orders, Alarme und das gemessene Veto
(-6,60 EUR/Lot) sind unberuehrt.
BEHALTEN (sassen nur in derselben Karte, je eigene Beleglage, User-Entscheidung):
Zeitebenen-Ampel #wave-turns - war aus der Welle-Karte dorthin verschoben
Erwartete Spanne #kx-cone - out-of-sample kalibriert, trifft real ~77 %
Selbstkalibrierung #kx-selfcal - misst das Wellen-Signal, das bleibt
HL-Kontext #hl-note - lief in renderVerdict mit, schreibt aber in
die Meldungen-Karte
Sie stehen jetzt in der neuen, schlanken Karte "Marktkontext" (#card-kontext).
IDs von vd- auf kx- umbenannt, damit keine tote Nomenklatur zurueckbleibt.
verdict_votes wird WEITER geloggt (User-Entscheidung): `_verdict()` bleibt
bestehen und laeuft 1x/min fuer die Telemetrie sowie fuer den optionalen
MQL5-Konsens-Pfeil. Aus dem 1-s-Snapshot ist es raus - dort waere es Arbeit fuer
eine Anzeige, die es nicht mehr gibt.
Verifiziert: node --check gruen, 34 Tests gruen, 0 verwaiste $("id")-Zugriffe
(die zwei Treffer 'neu'/'x' stehen in Kommentaren), CSS-Klammern ausgeglichen
(287/287), @media und @keyframes intakt. Zeile 1572 (_SQM_VERDICT[d.verdict])
ist der SQUEEZE-MONITOR-Verdict und bleibt.
Asset-Version v=152.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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aefac274d3 |
Level-Auswahl: Nachbau behoben (core/sr_levels.py) - Luecke bleibt offen
Auftrag zum benannten naechsten Schritt: die Backtests bauten die
Live-Level-Auswahl nach, statt sie zu benutzen. Drei echte Abweichungen:
1. Der Nachbau clusterte den GEMISCHTEN Rohpool (sorted(ch+cl)); live werden
ph und pl GETRENNT geclustert. Das ist exakt der Fehler, den der Live-Code
als behoben dokumentiert ("nicht vorher zusammenlegen!" - Ketten-Mega-
Cluster in dichten Zonen). Gemessen: 4,5 % aller Zeitpunkte hatten einen
anderen Widerstand.
2. Live rundet jede Linie auf 3 Stellen, der Nachbau nicht.
3. Live fuehrt Widerstand und Unterstuetzung mit getrennter Hysterese.
Geloest ueber core/sr_levels.py (cluster/linien/naechste/halten).
engine._draw_levels ruft es auf, Verhalten bitgenau unveraendert
(tests/test_sr_levels.py, 6 Tests, je 300-400 Zufallsfaelle). Der Test enthaelt
die Gegenprobe, dass der Nachbau wirklich abwich - sonst waere nicht belegt,
dass es etwas zu beheben gab.
backtest_pbreak_retrain.build_levels bleibt unveraendert (Migrations-Regel: die
daraus gefitteten Live-Gewichte duerfen sich nicht rueckwirkend verschieben).
Daneben neu: build_levels_live fuer kuenftige Fits.
ABER die Korrektur schliesst die Basisraten-Luecke nicht: 38,0 -> 38,3 %,
live 52,7 %.
Damit fuenf Hypothesen geprueft und alle widerlegt:
Niveau/Achsenabschnitt Roll-Achse faellt live durch
Vola-Regime ueber 5 Quintile flach (37,0-39,2 %)
Sammelart -1,7 Pp, falsche Richtung
ATR-Floor-Artefakt +2,8 Pp; bei live-gleichem ATR erst 40,1 %
Level-Auswahl +0,4 Pp
Nebenbefund: 53,9 % aller Backtest-Bars sitzen auf dem ATR-Floor 0,12, live nur
5,4 % - der Backtest-Zeitraum ist deutlich ruhiger. Der ATR selbst stimmt aber
ueberein (Median live 0,2167 gegen letzte 7 Tage 0,2174).
Kein Notfall: auto_sr_close ist false, das Modell schliesst keine Trades.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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fd3c7f57a5 |
Live-Code von Backtest-Skript entkoppelt: core/squeeze_scan.py
core/engine.py (squeeze_monitor) und weekly_review.py importierten
backtest_breakout_squeeze - die Abhaengigkeitsrichtung war verkehrt:
ein Fehler im Backtest konnte den laufenden Bot treffen.
Schwerer wog, WIE die Parameter hineinkamen:
BQ._N = _SQ_N; BQ._K = _SQ_K
Das mutiert Modul-Globale eines Backtests, wirkt prozessweit und damit auf
jeden anderen Nutzer desselben Moduls im selben Prozess. Die Werte weichen
real ab (Backtest _N=12, live _SQ_N=10).
Geloest ueber core/squeeze_scan.py - Parameter stehen in der Signatur.
backtest_breakout_squeeze.py leitet nur noch weiter, damit es EINE
Implementierung gibt statt zweier (der sim_run/_ema_series-Fehler).
Der Exit ist bewusst NICHT mitrepariert: exit_legacy ist eine bitgenaue
Kopie inkl. seiner Abweichungen vom kanonischen Exit (Trail 1,5 statt 1,0,
kein Lock/Time-Stop/TP, max_hold 288 statt 200). Damit misst der B4-Monitor
gegen einen veralteten Exit - separater, offener Befund. Ihn hier still
mitzuaendern haette die Vergleichsgrundlage verschoben.
Bitgenauigkeit bewiesen (tests/test_squeeze_scan.py): die alte Fassung liegt
eingefroren im Test und laeuft gegen die neue ueber 500 synthetische Reihen
x 3 Multiplikatoren. Ein Vorher/Nachher-Lauf waere ungueltig gewesen - der
Backtest zieht Bars live aus MT5, das Fenster verschiebt sich staendig.
Test selbst per Mutationsprobe geprueft: 5 von 6 eingebauten Fehlern schlagen
an, der sechste (d>0 -> d>=0) ist beweisbar aequivalent, da d nur +-1 ist.
Live-Gegenprobe auf 9000 M5-Bars: n=112, Treffer 44%, OeR +0,178, PF 1,26.
Aktivierung beim naechsten Neustart - bei offener Position kein Neustart fuer
eine verhaltensneutrale Aenderung.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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caa937f87d |
Gesamtempfehlung: nur noch Module mit Stimmrecht · Tooltips ueberall (v=147)
· Modul-Chips: neues `used`-Flag in _verdict.add(). used=False = dauerhaft entmachtet (Elliott, Orderbuch — beide heute gemessen ohne Inhalt), das Frontend filtert sie aus. ⚠ Sie bleiben im Snapshot und in verdict_votes: log_verdict_votes speist daraus die Telemetrie und die 25.000-Verdict-Messung braucht die Reihe weiter. Ausgeblendet wird die Anzeige, nicht die Messung. Module mit weight=0 aus SITUATIVER Stille (Welle bei WARTEN, Squeeze ohne Ausbruch) bleiben sichtbar. · #vd-note (Muenzwurf-Hinweistext) entfernt, samt CSS. Die Aussage steht weiter im Karten-Tooltip. · Tooltips auf allen Dashboard-Anzeigen (59 title-Attribute): Karten, Header-Boxen, Trade-Leiste, Anzeige-Elemente. Wo eine Messung existiert, steht sie drin. Gesetzt ueber set_tooltips.py — idempotent, ergaenzt nur fehlende title=. Verifiziert: keine Anzeige mehr ohne Tooltip, keine doppelten IDs, Tag-Balance ok, v=147 ausgeliefert, Elliott/Orderbuch used=False, eine Instanz auf 8000. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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2cdd1ba0e8 |
Hyperliquid geprueft: Orderbuch-Stimme raus, Funding gemessen (traegt nicht),
Kontext in die Meldungen (v=145)
Direkt gegen die HL-API geprueft statt aus dem Code geschlossen.
ANGEBOT: 4 Oel-Maerkte (2 liquide: xyz:CL OI 3,07 Mio, xyz:BRENTOIL 2,25 Mio),
je Markt mark/oracle/funding/open_interest/day_volume + l2Book (20 Level je
Seite). Historie: fundingHistory 5.095 Stundenwerte ueber 7 Monate inkl.
premium. Open Interest hat KEINE Historie -> waere sammelpflichtig.
Netz-Frage geklaert: config sagt testnet (leeres Buch, 0 Bids/0 Asks), aber es
sind zwei Schalter — [hyperliquid] network steuert das Handeln (aus),
[sim] price_network die Daten (mainnet, live bestaetigt).
(1) Mehr Orderbuch-Daten: NEIN. Zweimal unabhaengig gemessen — bookflow_report
0,2-1,0 bp gegen eine ~3-bp-Schwelle und KIPPT; Lead-Lag: Pepperstone
fuehrt, HL trifft nach 6 s zu 51 %.
(2) Modul "Orderbuch" Gewicht 0,5 -> 0. Ueber 2.688 Episoden beidhaelftig
negativ (-0,054/-0,066, 49 % Treffer). Chip bleibt.
(3) analyze_hl_funding.py: Funding/Premium gegen den CFD, 2 Haelften.
⚠ Der erste Lauf meldete mehrere "robuste" Buckets und war FALSCH —
ueberlappende Forward-Fenster (aus n=506 werden ~21 unabhaengige Faelle)
und global gebildete Quintile (Bucket mit der Zeit konfundiert). Dass
Funding- und Premium-Tabelle fast identisch waren, war der dritte Hinweis:
HL rechnet das Funding aus dem Premium. Entueberlappt haelt kein Bucket.
(4) hl_ctx in den Meldungen (#hl-note) als reine Anzeige.
⚠ Zwei Bau-Fallen behoben: der Aufruf erbte den 2-s-Timeout der Waende und
lief still ins Leere (braucht real 7,2 s), und er haette den Trend-Loop
blockiert -> Daemon-Thread wie beim Wirtschaftskalender.
Live verifiziert: hl_ctx befuellt, Orderbuch weight=0 bei erhaltenem Chip,
v=145 ausgeliefert, eine Instanz auf Port 8000.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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874ee16e00 |
Gesamtempfehlung: Selbst-Kalibrierung, voller Ausrichtungs-Split, Block-Gruende,
Elliott entmachtet (v=144)
Vier Verbesserungen, alle aus dem Gemessenen abgeleitet — kein neues Signal.
Ausgangspunkt: die Karte hat genau eine belegte Funktion, das Veto; als Prognose
ist sie ein Muenzwurf (48-51 % ueber 1.071 Episoden).
(1) SELBST-KALIBRIERUNG. Neue Tabelle rec_outcomes: eine Zeile je EPISODE
(Richtungswechsel, nicht je Minute), Auswertung ~alle 5 min gegen candles_m1
nach 30/60 min, Snapshot rec_track, Zeile #vd-selfcal. Gegen 50 % zu lesen.
Warum der groesste Hebel: die Qualitaet war bis heute unsichtbar und musste
auf Nachfrage rueckwirkend gemessen werden. Dasselbe Muster
(pbreak_predictions) hat den Ausfall des P(break)-Modells LIVE aufgedeckt.
Mit 4 Szenarien getestet (tests_rec_outcomes.py). Zwei Fehlschlaege dabei
waren Testfehler, keine Code-Fehler — dokumentiert.
(2) alignment_stats auf die VOLLE Historie (1.216 statt 40 Trades) und
zusaetzlich je Lot. Absolute Euro-Vergleiche sind bei wechselnder
Positionsgroesse ungueltig (Lehre 04.08.). Damit steht die einzige
beidhaelftig robuste Aussage der Karte auf ihrer vollen Stichprobe.
(3) Block-Gruende sichtbar (block_mix -> #vd-blocks): "heute X % ohne Block ·
entry_room … · min_conf …". Bisher nur per DB-Abfrage zu beantworten.
(4) ELLIOTT: Verdict-Gewicht 1,0 -> 0. Gemessen ueber 15.544 Zeilen hatte es mit
1.384 Episoden die groesste Stichprobe der Tabelle und ist darin flach
(-0,075/+0,032, 50 % Treffer) — bei 25,9 % Einfluss auf die Nadel, weil es
in nur 1 % der Zeilen schweigt. Chip bleibt, Stimme entfaellt.
⚠ Folge: die Nadel schlaegt staerker aus (real +0,33 -> +1,00).
⚠ Namenskollision beim Bau gefunden und behoben: die neue Klasse hiess zuerst
.vd-track — so heisst bereits die Schiene der Bias-Nadel; sie waere
ueberschrieben worden. Jetzt .vd-selfcal.
Live verifiziert: alignment je Lot, block_mix (93 von 1381 ohne Block),
rec_outcomes angelegt, Elliott weight=0 bei erhaltenem Chip, v=144 ausgeliefert,
eine Instanz auf Port 8000.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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3c1442109d |
Pending-Fill: Bot-Trades wurden nicht als solche gebucht
Auftrag "überprüfe die heutigen autotrades": die DB meldete für den 06.08. null Bot-Trades, das Log vier gefüllte SQZ-STOP-Orders. Beides stimmte. Ein Pending-Fill läuft nicht über engine._open — die Position wird von trader._refresh_locked per magic-match adoptiert, und dieser Pfad loggt nur Ticket/Symbol/Richtung/Lots/Preis. Es fehlten setup, sl_at_entry und alle 16 ctx_*-Spalten. Damit war genau die Messpipeline, die den Pending-Umbau vom 05.08. kontrollieren soll, blind für ihn (B4-Monitor, squeeze_b5, squeeze_entry_gap zählten null) — Deployment-Drift Fall 8, erste Variante, bei der nicht die Strategie driftet, sondern ihre Beobachtbarkeit. - history.tag_bot_trade(): UPDATE nur wenn setup IS NULL, stiller Fail-open - engine._pending_tickets: Ticket -> Quelle, beim Platzieren/Stornieren gepflegt - engine._check_pending_fill() im _pos_loop vor dem Pending-Manager; Zuordnung über Positions-Nr == Order-Nr (an allen 4 Fills verifiziert), setzt zusätzlich _bot_open_ticket/_source und die Entry-Zähler 6 Szenarien getestet, darunter die zwei gefährlichen: fremde Position wird nicht getaggt, derselbe Fill zählt bei Folge-Ticks nur einmal. Die 4 Trades des 06.08. nachgetragen (Backup .bak-2026-08-06). ctx_*/sl_at_entry bewusst NICHT nachgetragen: rekonstruiert wären sie später von gemessenen Werten nicht unterscheidbar. Dabei gefunden, dokumentiert, NICHT behoben: der Signal-Pfad setzt/storniert dieselbe Order 4x in 76 s bei identischem Level, weil block_reason zwischen entry_room und breakout_pending pendelt (Drift Fall 9). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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a1a5d560b9 |
Charts-Tab komplett entfernt (User-Vorgabe)
Entfernt: Tab-Button, #view-charts, der gesamte app.js-Chart-Block (Kartenaufbau, renderChart, loadCharts, 20-s-Refresh, Resize-Handler), die Chart-CSS-Regeln, die vendorte Bibliothek web/lightweight-charts.standalone.production.js (164 KB) samt script-Tag - und die Backend-Kette dahinter: /api/bars und engine.get_bars (60 Zeilen). Beide existierten ausschliesslich fuer dieses Tab; geprueft, dass es keinen anderen Aufrufer gibt. Nicht betroffen (sahen nur aehnlich aus): die Chartmuster-Karte (Verdict-Gewicht 0,25, im Tab "SIG Live"), der MQL5-Indikator samt sr_levels.csv-Export (eigener Pfad ueber _write_levels_file) und die Analyse-Module structure/patterns/cone - die speisen den Snapshot, nicht das Chart. Der MT5-Chart bleibt voll bedient. Ein veralteter Kommentar in trader.py, der auf engine.get_bars verwies, wurde auf core/gaps.py umgehaengt. Verifiziert am laufenden Server: /api/bars -> 404, Bibliothek -> 404, data-view="charts" und id="view-charts" nicht mehr im ausgelieferten HTML, 6 Tabs zu 6 Views paarig, keine verwaisten JS-Referenzen, Klammern-Balance ok, keine Fehler im Log. v=142. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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7009541c42 |
Squeeze-Trades bekommen den SL aus M5-ATR (User-Entscheidung), TP unveraendert
trader._calc_sl_tp bekommt die ATR-Zeitebene als Parameter (Default SL_TF = M15); _send/_send_locked/open_long/open_short und place_stop reichen sie durch. Gesetzt wird sie an genau zwei Stellen: engine._open bei source="auto_squeeze" und _manage_squeeze_pending bei quelle="squeeze". Manuelle Trades und Auto-Signal bleiben bei M15. Grundlage backtest_sl_basis.py: auf Squeeze-Entries ist der Ertrag zwischen beiden Basen ein Wash (alle Varianten innerhalb eines Standardfehlers), der Worst-Case sinkt aber von -8,83 auf -2,44 xATR_M5 = Faktor 3. Auf der Wellen-Population ist der weite M15-SL in BEIDEN Haelften besser - deshalb bewusst keine globale Umstellung. Die Multiplikatoren (1,8-2,2 xATR) sind nicht angefasst, nur die Zeitebene. TP bewusst NICHT betroffen (User: "nur fuer SL, der TP soll mit dem Runner mitwachsen"). Geprueft statt angenommen: der von _calc_sl_tp zurueckgegebene TP wird von KEINEM Aufrufer gesendet, beide setzen nur req["sl"]. Das Ziel verwaltet trailing.py dynamisch (3,5 x ATR der Wellen-Zeitebene). Warnkommentar im Code, warum der TP dort nicht mit in die Order darf. 4 Szenarien getestet. Dabei eigene Fehlannahme korrigiert: ohne Pivot greift der 1,2-%-Fallback, der beim M15 vom MINDEST-Deckel aufgeweitet wird - die 2,2x-Obergrenze wird dort gar nicht erreicht. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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90d77a2305 |
Pending-Pfad fuer SIG: ruhende Stop-Order am Bestaetigungs-Level
SIG laeuft damit auf der gemessen positiven Variante (OeR +0,35/+0,32, PF 2,2) statt auf der Market-Order (-0,09/-0,11). Der heikelste Punkt war nicht die Order, sondern die Kollision beider Pfade: trader.pending_orders() liefert ALLE magic-gleichen Orders, zwei getrennte Manager haetten sich gegenseitig storniert - sporadisch und im Log kaum erkennbar. Deshalb EIN gemeinsamer Ziel-Zustand (engine._pending_ziel), der Manager gleicht nur noch ab. Vorrang Squeeze > Signal (unabhaengig validiert, selten; das Signal feuert dauernd, es gibt einen Positions-Slot). Zwei additive Ergaenzungen in wave_rec._confirm_breakout: das Bestaetigungs-Level wird auch NACH der Bestaetigung veroeffentlicht (die Nachjagd-Bremse braucht es genau dann; pending bleibt False, Frontend unberuehrt), und conf = die Konfidenz VOR dem Stummschalten - sonst muesste die ruhende Order blind platziert werden. Nachjagd-Bremse jetzt auch fuer SIG (0,20 xATR, Haertetest-gedeckt). 12 Szenarien getestet, live am Snapshot verifiziert. Snapshot-Felder squeeze_pending_levels -> pending_levels + pending_quelle. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5f70980e59 |
Erfolgskontrolle fuer den Stop-Order-Umbau: Skript + Reminder
analyze_squeeze_entry_gap.py fuehrt die zwei noetigen Quellen zusammen - das Ausbruchs-Level steht NUR im Log, der tatsaechliche Fill NUR in trades - und splittet am Umbau-Stichtag. Die Erfolgsmeldung ist paradox: eine per Pending gefuellte Order erzeugt KEINE AUTO-SQUEEZE-ENTRY-Logzeile (die entsteht nur im Market-Fallback), Squeeze-Trades ohne Log-Treffer sind also der Erfolg. Das Skript weist sie deshalb getrennt aus. Als Messung squeeze_entry_gap im measurement_reminder.py hinterlegt (>=12 Squeeze-Trades ab dem Umbau). Stichtag exakt 05.08. 08:55 statt Mitternacht - der 08:33-Trade lief noch ueber die Market-Order und haette die Zaehlung verfaelscht (0/12 statt faelschlich 1/12). Zahlen-Korrektur: die zuerst dokumentierten +0,306 / +0,741 xATR stammten aus einer Scratchpad-Auswertung mit FESTEM Stundenversatz. DST-korrekt ueber zoneinfo sind es +0,275 / +0,686 (n=34 unveraendert). In CLAUDE.md, engine.py, trader.py und der ini nachgezogen; die Schlussfolgerung aendert sich nicht. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5e0e8b00ca |
Squeeze-Einstieg ueber ruhende Stop-Orders + Meta-Labeling gemessen (verworfen)
1) STOP-ORDER STATT MARKET (gebaut, live). engine._manage_squeeze_pending haelt beide Box-Grenzen mit BUY_STOP/SELL_STOP bestueckt, solange der Squeeze armed ist; trader.place_stop/cancel_pending/pending_orders neu. Groesse und SL kommen aus denselben Funktionen wie die Market-Order, nur bezogen auf den Trigger. OCO-Ersatz: faellt eine Seite, wird die andere im selben Tick storniert. Der kritische Punkt bei einer ruhenden Order sind die Gates - sie waren bisher Laufzeit-Checks im Market-Pfad. Neu: engine._squeeze_guard() als EINE Quelle fuer beide Wege, jeden Tick neu bewertet; schlaegt ein Gate zu, werden die Orders storniert. Market bleibt Fallback mit Nachjagd-Bremse squeeze_max_chase_atr=0.20 (gemessen der noch positive Bereich). Behandelt: Broker-Mindestabstand, falsche Marktseite, Toleranz 0,02 xATR gegen Order-Churn, Log nur bei Fehleraenderung, Startup-Schonfrist. 10 Szenarien getestet, live am Snapshot verifiziert. 2) META-LABELING (backtest_metalabel.py) - VERWORFEN. Zweitmodell auf 12 kausalen Merkmalen, Fit/Test in BEIDEN Richtungen: AUC 0,508 und 0,479 = Muenzwurf, Kalibrierung im Top-Bucket 74 % vorhergesagt gegen 39 % real, und 8 von 12 Gewichten kippen das Vorzeichen. Die scheinbar besseren Schwellen sind reine Handelsvermeidung und reproduzieren gegenlaeufig nicht. 23. verworfener Signal-Eingriff - deckt sich mit dem Caveat der Quelle. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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cc4f1a0863 |
Provider-Failover bei hartem Fehlschlag + Einsatz-Prozentfeld im Dashboard
1) LLM-Failover (core/agent.py): ein hart gescheiterter Provider wird zeitweise uebersprungen, analyze() nimmt den naechsten aus der Kette. Hart = 401/402/403/ 404 (Key/Guthaben/Modell) -> 30 min, nicht erreichbar -> 5 min. Timeout/429/5xx loesen BEWUSST keinen Wechsel aus (voruebergehend; sonst kostet jede Lastspitze die volle Timeout-Summe aller Anbieter). Neu im Snapshot: agent.provider_dead mit Restminuten - der DeepSeek-Ausfall stand vorher nur im Log und blieb deshalb 18 h unbemerkt. 9 Szenarien getestet. 2) Einsatz-Prozentfeld (web, v=137): margin_buffer_pct hatte bisher keine UI. Neues Feld "Einsatz %" neben "Einsatz EUR", POST /api/marginpct -> engine.set_margin_pct -> config.set_margin_buffer, Snapshot margin_pct, neustart-fest. Der feste EUR-Betrag hat Vorrang; das Prozentfeld wird dann ausgegraut, damit nicht unklar bleibt was gilt. Auf 1-99 % geklemmt. Ende-zu-Ende getestet (50, 150->99, 0 und -5 abgelehnt, 95, persistiert). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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1c9bb34095 |
Auto-Squeeze-Nachtsperre von 0-7 auf 3-6 Uhr verkuerzt (User-Vorgabe)
Gemessen (backtest_cost_gate.py, Teil 2): es gibt KEINE toten Stunden - alle 24 Stunden sind in beiden Halbjahren positiv, keine ist beidhaelftig negativ. Std 0 ist sogar die staerkste des Tages (OeR +1,48/+1,51) und lag im alten Gate. Jedes Fenster kostet also Ertrag; die Sperre kauft ausschliesslich Beaufsichtigungs-Ruhe. Gewaehlt wurde deshalb nach PREIS, nicht nach Edge: 3-6 ist das guenstigste Fenster mit noch >=4 h Schutz (SigmaR -12,5/-62,9 gegen -42,4/-242,6 bei 0-7 = ~27 %). Freigegeben: 0, 1, 2, 7 Uhr. Die 4-h-Untergrenze ist gesetzt, nicht gemessen. Umsetzung: neues [trading] auto_squeeze_night_hours (Default 3,4,5,6, leer = aus), genutzt von _check_auto_squeeze und _check_auto_signal. _SQUEEZE_NIGHT bleibt als STATISTISCHE Nacht-Definition fuer Entry-Checkliste und B4-Monitor - dort gilt die Kostenfalle weiter und der Altdaten-Vergleich bleibt stabil. 7 Parse-Faelle getestet (Default, fehlender Schluessel, leer, Muell, Rueckwaerts-Kompatibilitaet). Live verifiziert am NEUEN Snapshot-Feld squeeze_night_hours = 3,4,5,6 und am Startup-Log; genau eine Instanz auf 8000. Offen und als Reminder hinterlegt: der Backtest modelliert keine Slippage, und die freigegebenen Stunden liegen in der duennsten Liquiditaet. Nach 15 Squeeze-Trades aus 0/1/2/7 Uhr gegen die Erwartung pruefen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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6af4c868bc |
Feste Einsatz-Margin (UI-Feld) + lokale Sprachausgabe via Piper
EINSATZ-FELD (User-Wunsch): Laufzeitwert MANUAL_MARGIN in core/config.py (set/get_manual_margin, Muster wie set_margin_buffer). 0 = automatisch wie bisher (margin_buffer_pct % der freien Margin), > 0 = Position wird auf genau diesen Margin-Einsatz gerechnet. - calc_lots setzt es um und DECKELT auf freie Margin x Buffer; ein zu hoher Wunschwert wird begrenzt und geloggt statt an den Broker durchgereicht. Reicht der Betrag nicht fuers Mindestlot -> 0.0 + Warnung, Trade sauber abgelehnt. - Vorrang vor dem Risiko-Modus in trader._send_locked: eine ausdrueckliche Groessenvorgabe schlaegt die Rechenregel. - Wirkt auf ALLE neuen Positionen, auch die autonomen. - UI-Feld "Einsatz" in der ORDER-Leiste (nicht in der Trade-Leiste: die ist nur bei offener Position sichtbar, der Einsatz muss vorher einstellbar sein), bernstein umrandet solange gesetzt. Enter blurrt nur, change sendet einmal. - POST /api/manualmargin, Snapshot manual_margin, neustart-fest ueber runtime_state.json. Ende-zu-Ende getestet (250 -> Snapshot -> 0 -> persistiert). - Lot-Logik isoliert geprueft: 200 EUR -> 0,58 Lots; 5000 EUR -> gedeckelt. SPRACHAUSGABE: Piper lokal (tools/speak.py). Windows-TTS funktioniert zwar, aber es ist KEINE deutsche Stimme installiert - weder SAPI5 noch OneCore (nur David/Zira/Mark, en-US); deutscher Text kaeme mit englischer Aussprache. Add-WindowsCapability scheitert ohne Adminrechte. Piper gewaehlt: laeuft lokal (passt zum Rest - WireGuard-only, Secrets in der ini, keine Cloud), kostet nichts, aus PowerShell/Python aufrufbar. Stimme thorsten-medium (de_DE), Real-Time-Faktor 0,08 (4,3 s Audio in 0,36 s). Das ZIP entpackt eine Ebene tiefer als erwartet (tools/piper/piper/piper.exe) - speak.py SUCHT Binary und Modell statt Pfade fest zu verdrahten. Der erste Entwurf scheiterte daran; der Fail-safe meldete die Pfade sauber statt stumm zu bleiben. Drei Modi getestet (Argument, Pipe, --wav). tools/piper/ ist gitignored (Binaries + 60-MB-Modell), speak.py versioniert. v=136. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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33b6b8f629 |
Letzte Trades: 5 -> 10 (User-Wunsch)
Zwei unabhaengige Begrenzungen mussten mitgezogen werden: - engine.snapshot -> history.last_closed_trades(5) -> (10) - app.js -> slice(0, 5) -> slice(0, 10) Nur eine davon zu aendern haette still weiter 5 gezeigt; beide sind jetzt gegenseitig im Kommentar vermerkt. Verifiziert: Snapshot liefert 10 Trades, v=135 ausgeliefert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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da7d8f5b90 |
Stufe 1: voller Entscheidungskontext beim Einstieg + Karte "Manuelle Trades"
Frage: kann der Bot aus den manuellen Trades lernen? Vorpruefung: noch NICHT.
1) Die entscheidenden Merkmale wurden nie gespeichert - beim Einstieg nur 5
Felder, davon ai_sentiment in 1,4 % und news_score in 34 % befuellt.
2) Das naive Lernziel ("wann steigt er ein") braucht unbeschriftete Negative;
brauchbar ist nur "welche Einstiege liefen gut" (Labels ueber P&L).
3) Die scheinbaren Muster sind Einzeltage: Stunde 13:00 zeigt +478 EUR ueber
n=69, davon +382 EUR (80 %) aus den fuenf Trades des 04.08.
Gebaut wurde Stufe 1 - reine Telemetrie, kein Verhalten:
- trades um 16 ctx_*-Spalten erweitert (DB-Backup .bak-2026-08-04, 1.148 Zeilen
unveraendert): p_break_target/-stop, dist_res_atr/dist_sup_atr, structure,
squeeze, htf_trend/h1_trend, spread_atr, session, block_reason, conf_pct,
atr_m5, bias, cone_pos, hour
- log_trade_open haengt die Spalten dynamisch an und ignoriert unbekannte
Schluessel -> aeltere DB ohne Migration laeuft weiter (fail-open)
- Kette: engine._run_analysis -> trader.set_open_context(ctx=) -> log_trade_open
Fallstrick beim Bau: wave_snap existiert in _run_analysis NICHT (nur in
snapshot()). Der erste Entwurf haette einen NameError erzeugt, den das umgebende
except still geschluckt haette - der Kontext waere dauerhaft leer geblieben ohne
dass es auffaellt. Jetzt self.wave.snapshot(); vd zusaetzlich per locals()-Guard.
Verifiziert auf einer DB-KOPIE: alle 16 Spalten korrekt geschrieben, unbekannter
Schluessel ignoriert, Basisfelder unberuehrt. Snapshot liefert manual_stats.
Dashboard-Karte "Manuelle Trades" (#card-manual, v=134): heute / 30 Tage /
gesamt / Bot-Vergleich plus Split mit vs ohne Signal-Deckung. Backend
history.manual_stats(30) mit ~120-s-Cache wie _alignment_cached. Bewusst neutral
gefaerbt und deskriptiv; eine Reifegrad-Zeile nennt die ctx-Abdeckung (heute
0 %), damit die Karte nicht ueberschaetzt wird.
Stufe 2 NICHT gebaut: erst bei ausreichender ctx-Abdeckung messen, was Gewinner
von Verlierern unterscheidet (Fit H1, validiert H2, AUC + Kalibrierung). Ergebnis
waere ein Hinweis im Order-Dialog, ausdruecklich KEIN Auto-Entry.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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1a67944842 |
Reversal-Setup abgeschaltet (User-Entscheidung nach der Messung)
backtest_reversal_angle.py hat den Trigger in JEDER Variante beidhaelftig negativ gemessen (IST -0,122/-0,031 - vorzeichenkorrigiert -0,173/-0,061 - ohne Winkelbedingung -0,099/-0,023). Ausschlag gab aber nicht nur die Zahl: das Setup hebelt ZWEI gemessen POSITIVE Schutzmechanismen aus - die Anti-Ueberdehnung und den M30-Gegen-Trend-Filter (Edge x2). Ein Setup ohne eigenen Edge, das validierte Filter umgeht, ist der unguenstigste Fall. Umsetzung: neuer Schalter [trading] reversal_enabled (Config-Default im Engine false). WICHTIG: der Modul-Default in wave_rec bleibt True - saemtliche Backtests rufen dasselbe _build, ein False-Default haette alle bestehenden Messungen still veraendert. Abgeschaltet wird ausschliesslich im Live-Pfad. Verhaltensaenderung nur im Band |stretch| 3,0-3,5: dort kam vorher ein antizyklisches REV-Signal, jetzt das normale Trendsignal; ab 3,5 greift wie gehabt die Anti-Ueberdehnung. Verifiziert: - 3 Szenarien: ueberkauft+steigend SHORT/WAVE_REV_SHORT -> LONG/WAVE_LONG, ueberverkauft+fallend LONG/WAVE_REV_LONG -> SHORT/WAVE_SHORT, normaler Trend unveraendert - Live nach Neustart: bei 3,18xATR Ueberdehnung jetzt WARTEN/setup=WAVE/ reversal=None statt REV_SHORT; Log "Reversal-Setup AUS" - measurement_reminder CONFIG_DEPS ergaenzt, 11 Werte alle korrekt Die Winkelbedingung wurde bewusst NICHT vorzeichenkorrigiert - die korrigierte Variante misst sich schlechter. Die irrefuehrenden Kommentare sind jetzt als solche markiert. Bounce-Anzeige bleibt unveraendert (nur Warn-Kontext). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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00c78201fa |
KI-Copilot: zwei Prompt-Fehler behoben + kalibrierte Groessen ergaenzt
Diagnose zur Frage "Bias fast immer neutral": es ist NICHT der Prompt, es ist
der Provider. Bruch exakt am 20.07. (DeepSeek-Wechsel) - bis 19.07. war der
Copilot zu 42-90 % gerichtet, ab 21.07. nur noch zu 1,5-9,3 %. Der Prompt war
unveraendert. Und er hedged aus KORREKTER Schlussfolgerung: ~90 % WARTEN-Signal,
negativer Track-Record, plus die Prompt-Anweisung, genau dann NEUTRAL zu sagen.
Gemessen, ob mehr Meinung ueberhaupt Wert haette: KI-LONG n=286 +0,29 $ / 76 %
Treffer, KI-SHORT n=93 -0,02 $ / 55 %. ABER die 286 sind 20 Episoden an 5 Tagen
(Minutentakt-Logger), die 93 sind 16 Episoden -> effektiv n~20 gegen n~16, ein
Regime. Kein Beleg. Deshalb BEWUSST nicht am Prompt gedreht, um Meinung zu
erzwingen; Verdict-Gewicht unveraendert.
Zwei echte Prompt-Fehler behoben (Korrektheit, keine Meinungsmache):
- _SYS beschrieb das Wellen-Signal als "ATR-ZigZag" - es ist EMA12 vs EMA50
- _SYS nannte "TradersUnion-Tachos" als Input - TU ist seit 19.07. raus
Kalibrierte Groessen ergaenzt: _tool_market gab dem Copiloten NUR Wellen-Signal
und Session. Neu: p_break_target / p_break_stop (AUC 0,65 bzw. 0,68-0,72) und
cone (80%-Baender mit der REAL gemessenen Abdeckung 77 %), plus Lese-Anleitung
im Prompt (45-55 % explizit als Muenzwurf markiert).
Zwei Fallen an Live-Daten korrigiert: p_break steht bereits in PROZENT (die
zuerst gebaute x100-Umrechnung haette 300 erzeugt), und die Engine-Felder plus
die engine-Referenz im Agent existierten gar nicht - der Fail-safe haette still
nichts geliefert. Snapshot weist die Werte jetzt nur zu, rechnet sie nicht neu.
DeepSeek max_tokens 4000 -> 8000: das JSON brach regelmaessig mitten im Text ab
("Unterminated string"), real 2x in ~14 Zyklen = ~14 % stille Ausfaelle.
Kerzen/Muster bewusst NICHT eingespeist - die Lehrbuch-Lesart ist hier gemessen
invertiert (langer Koerper im Trend -0,132/-0,042; 2x Volumen -0,117/-0,204;
Muster-Kursziel trifft nur 13-38 %). Roh eingespeist wuerden sie schaden.
Verifiziert: Stub-Test von _tool_market (Werte unveraendert durchgereicht, nur
80%-Baender, ohne Engine kein Absturz); Prozess juenger als beide Dateien.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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20cd04caa7 |
Review-Durchlauf: Telemetrie-Epochen, doppeltes Verdict, Doku-Korrektur
Erster vollstaendiger Durchlauf von docs/review-prompt.md. KEINE Strategie-Aenderung - alles Telemetrie, Doku und toter Code. 1) analyze_divergence.py kannte keine Epochen und war damit selbst driftanfaellig. D0 mischte Vorhersagen des alten und des am 31.07. nachtrainierten P(break)-Modells und meldete dessen Fehlkalibrierung als aktuellen Alarm (das neue Modell hat n=0, Markt seit Fr zu). B las die Prae-Migrations-NULLs von block_reason als blinden Fleck. C druckte bei 0 Zeilen ein "OK", obwohl es fehlende Daten waren. Neu: _EPOCHS + _clamp(). 2) Konsens-Pfeil AR;K: der MQL5-Export rechnete im ~5-s-Takt ein komplettes zweites _verdict(), obwohl der Indikator die Zeile seit v1.33 per Default verwirft. Neu [trading] export_consensus_arrow (Default false). Verifiziert ueber die exportierte CSV: AR;K weg, AR;L und AR;S bleiben. 3) /api/autosqueeze loggt jetzt die Herkunft ([WEB] ...) wie /api/autosignal. Vorher war ein Zustandswechsel nicht als Nutzeraktion belegbar. 4) CLAUDE.md: die Reversal-Kennzahl "OR +0,185 / PF 1,35 / 70 %" stand unkorrigiert an der Fundstelle, die Widerlegung 2000 Zeilen weiter im Legacy-Recheck. Korrektur an die Fundstelle geholt. 5) core/notify.py: zwei tote "import datetime" entfernt (beide Funktionen nutzen _time), funktional nachgetestet. Geprueft und sauber: 0 fehlende Frontend-IDs von 86, nur 2 Config-Schluessel ohne Leser (beide dokumentiert dormant), Snapshot-Median 13 ms und alle DB-Abfragen <13 ms -> keine Performance-Massnahme, 124 Datei- und 83 Funktionsreferenzen in CLAUDE.md stimmen. Zwischenverdacht zurueckgezogen: "block_reason erklaert nur 33 % der WARTEN" war ein Migrations-Artefakt; seit 01.08. 100 % Abdeckung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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89e4af4561 |
HL-Kurs: Rohkurs anzeigen + Basis bei stehendem Broker einfrieren
User-Fund: app.hyperliquid.xyz zeigt WTIOIL-USDC bei 81,392, das Dashboard 86,424. Dahinter steckten zwei Fehler. (1) Falsches Label (vom 01.08.): angezeigt wurde mid_mt5 = HL + Basis, also der auf Pepperstone-Niveau umgerechnete Wert - unter der Beschriftung "HYPERLIQUID KURS". Jetzt steht dort der ROHE HL-Kurs (exakt die Zahl von der HL-Seite); das CFD-Aequivalent ist in den Tooltip gewandert. (2) Die Basis-Korrektur war bei geschlossenem Markt ZIRKULAER. Gegenstueck im HL-Projekt (eigener Commit): die Basis wird jetzt auf dem letzten Stand mit lebendem Broker eingefroren und als basis_stale durchgereicht. Belegt aus leadlag.db: Basis bei lebendem Broker konstant +0,42...+0,58, nach dem Freeze +5,03. Der Wochenend-Move war echt (So 03:00->05:00 von 85,51 auf 80,84, danach 13 h stabil um 81 bei ~600 Messungen/h). Materielle Folge: die offene SHORT-Position (0,57 ab 86,163, TP 84,123) wurde mit -15,02 EUR angezeigt; mit eingefrorener Basis sind es +211 EUR, und der TP liegt 2,3 $ ueber dem echten Niveau. Vorbehalt bleibt (Oracle-Perp) -> weiter "≈". Ausserdem dokumentiert: restart_server.bat hat zweimal still NICHT neu gestartet. Eine korrekt ausgelieferte app.js?v=N belegt NICHTS ueber den geladenen Python-Code (statische Dateien werden je Request von der Platte gelesen). Zuverlaessig nur: Prozess killen, direkt starten, danach an einem NEUEN Snapshot-Feld pruefen. v=132. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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d0f3b78796 |
Muster-Verdict-Gewicht 1,0 -> 0,25 (5%) + Korrektur der adverse15-Anekdote
Muster-Stimme (User-Vorgabe "geben wir dem Muster doch 5%"): _PAT_W = 0.25 statt fest 1,0; "forming" weiter die Haelfte. Empirisch gesetzt: ueber die letzten 4.000 verdict_votes liegt die Gewichtssumme der uebrigen Module im Median bei 4,50 -> Anteil 5,3 % (vorher 18,2 %). Muster hat in 24,7 % der Verdicts ueberhaupt eine Richtung, max. Nadel-Verschiebung 0,053. Reine Anzeige - der Bias steuert keine Order. Korrektur in CLAUDE.md: Die Anekdote zum Abschalten der 15-Minuten-Regel war falsch. "+19,28/+17,60 moeglich" und "32 EUR weiter dagegen" waren MAXIMALE AUSLENKUNG, nicht das, was der Exit gefangen haette. Mit core/exit_model.py nachgerechnet waere der 11:44-Trade OHNE Regel besser gewesen (-21,43 statt -26,31) und der 20:00-Squeeze schlechter (-23,27 statt -13,77). Ueber alle 7 Bot-Trades des 31.07. haette das Abschalten -16,42 EUR gekostet. Die Entscheidung bleibt richtig - sie ruht auf backtest_adverse15_squeeze.py (16/16 Kombinationen in beiden Haelften negativ), nicht auf einem Tag mit n=3. Der Tagesgewinn kam aus Trail 1,5 -> 1,0 (+24,86 EUR auf denselben Trades). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b8bb1d260f |
Fix: Broker-Offset bei geschlossenem Markt (-9,5 h statt +3 h)
`_broker_offset_s()` leitete die Zeitzone aus `tick.time - now` ab. Das misst die Zeitzone nur bei FRISCHEM Tick; steht der Markt, misst es die Veraltung. Real am 01.08. (letzter Tick Fr 23:54): -34210 s -> gerundet -34200 (-9,5 h) statt +10800. Die Pruefung [-12h,+14h] liess das durch. Folgen (die Laufzeit-Uhr war nur das Sichtbare): - open_time 12,5 h in der Zukunft -> Laufzeit 0:00 - Time-Stop-Alter (trailing.py:504) negativ -> 120-min-Stop haette nicht ausgeloest - deal.time-Umrechnung beim externen Close, alle MQL5-Chart-Anker Fix: Offset nur noch aus frischem Tick bestimmen, sonst letzter gueltiger Wert (vorbelegt UTC+3 = dieselbe Konstante wie engine.broker_utc_offset). Frische am bereits bekannten Offset gemessen -> nicht zirkulaer. Schwelle 900 s < halbes Rundungsraster. Zeitzonen-Wechsel wird uebernommen und geloggt. Ausserdem: - market_closed greift sofort nach Neustart: _last_bid_move_ts wird aus dem echten Tick-Alter vorbelegt statt bei null zu starten (vorher 180 s blind) - pollSnapshot: der stille catch umschloss render() -> Render-Fehler wurden lautlos verschluckt, das Dashboard fror ohne Konsolen-Fehler ein. Jetzt ist nur noch der fetch im try. - Header-Labels ausgeschrieben: "PEPPERSTONE KURS" / "HYPERLIQUID KURS" - v=131, CLAUDE.md (Deployment-Drift Fall 4) Verifiziert: market_closed sofort True, tick_age gegen die Rohwerte 0 s Abweichung, open_time -> 31.07. 22:54 (Laufzeit +15,8 h). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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7427c36922 |
Hyperliquid-Kurs neben dem Broker-Kurs + G/V-Schaetzung bei geschlossenem Markt
User: "wenn Pepperstone closed ist trotzdem Kurs und Liquiditaet von
Hyperliquid einbinden" -> nachgeschaerft zu "blende den HL-Kurs NEBEN den
Pepperstone-Kurs ein" (ehrlicher als ein stiller Tausch) -> plus "bei
geschlossenem Markt auch den G/V mit HL berechnen".
Snapshot: hl_live {mid_mt5, hl_mid, basis, age_s, bid/ask, bid_sz/ask_sz,
imb5, trend, slope_per_h, vs_mt5} - IMMER befuellt. mid_mt5 = HL-Mid +
gemessene Basis, also direkt mit dem Broker-Kurs vergleichbar. Dazu
market_closed, tick_age_s, pnl_hl.
core/hl_walls.py liefert jetzt zusaetzlich hl_mid/mid_mt5/age_s.
Dashboard v=129: eigene Header-Box "HL" neben KURS mit Tooltip (Rohkurs,
Basis, Alter, Abweichung). Bei geschlossenem Markt: Label "KURS · ZU",
Session-Zeile "MARKT ZU", und das G/V wechselt auf die HL-Schaetzung, mit
"≈" markiert.
MT5 v1.34: HL;<mt5_aequiv>;<alter>;<bid>;<ask>;<U|D|-> -> bernsteinfarbenes
Label unter Kurs und G/V (InpShowHL/InpHLColor).
DREI SACKGASSEN dokumentiert, damit sie niemand wiederholt:
1) tick_local_ts ist die ABHOLZEIT, nicht das Tick-Alter.
2) tick_server_ts minus _broker_offset_s() ist ZIRKULAER - die
Offset-Funktion leitet den Versatz selbst aus dem letzten Tick ab und
misst bei geschlossenem Markt die Veraltung (-7,41 h statt +3 h); das
Alter hebt sich auf (-347 s).
3) pnl / Kursbewegung als EUR-je-Punkt ergab 155 statt ~86, weil
trader.pnl den Wochenend-Swap enthaelt.
Verwendet wird stattdessen: Markt zu = der Kurs hat sich seit 180 s nicht
BEWEGT (_last_bid/_last_bid_move_ts). Und der G/V nutzt die vorhandene,
korrekte trader.live_pnl(bid, ask) mit dem HL-Kurs +- halbem Spread.
Live verifiziert: market_closed=True nach 198 s, Broker 86.333 eingefroren,
HL 86.349 (7 s alt), Broker-P&L -15,02 -> HL-Schaetzung -14,37 EUR.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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6cf2730dc3 |
15-Min-Regel: Squeeze-Trades ausgenommen (gemessen schaedlich)
Analyse der negativen Autotrader-Trades. Von den drei heute per adverse15
geschlossenen Bot-Trades hat die Regel bei EINEM gerettet (Auto-Signal
11:44, -26,31 EUR; danach lief der Kurs 32 EUR weiter dagegen) und bei den
beiden SQUEEZE-Trades zu frueh gekappt (20:15 / 20:36, -13,77 / -28,09 EUR;
danach waeren +19,28 bzw. +17,60 EUR moeglich gewesen - aus candles_m1
nachgerechnet).
Verdacht bestaetigt: die Schwelle 0,5xATR wurde in backtest_auto_signal.py
auf WAVE-SIGNAL-Entries kalibriert und dann auf ALLE Bot-Trades angewandt.
Wieder ein Kalibrierungs-Bruch.
backtest_adverse15_squeeze.py (NEU, 80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten,
Exit-Kern): auf SQUEEZE-Entries schadet die Regel bei JEDER Schwelle in
BEIDEN Haelften:
0,3 -> -25/-38 · 0,5 -> -18/-34 · 0,8 -> -12/-39 · 1,2 -> -5/-18
Monoton, also ist die Regel selbst das Problem, nicht ihre Einstellung.
Ohne Regel H1 -54 / H2 +220, mit 0,5 H1 -72 / H2 +186.
Grund: der Squeeze ist runner-abhaengig (43 % Treffer, Ertrag im Tail) -
ein Schnitt nach 15 min trifft genau den Tail.
Umsetzung: _bot_open_source merkt beim Oeffnen, WOMIT eroeffnet wurde;
_check_adverse15 steigt bei auto_squeeze aus. Mit 7 Szenarien getestet.
Fuer den Auto-Signal-Pfad bleibt die Regel aktiv - dort gemessen ~neutral
(OeR +0,001 mit vs +0,026 ohne), also eine Versicherung mit kleiner Praemie.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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81614a3128 |
Richtungs-Pfeile im MT5 statt des Kegels (v1.32) + Handbuch-Muster ergaenzt
PFEILE (User: "anstatt des Trichters einen Pfeil, der die wahrscheinlichste
Kursentwicklung anzeigt"). Randbedingung: die FREIE Richtungsfrage ist
gemessen ein Muenzwurf (analyze_reversal.py, AUC 0,499-0,509 oos, in-sample
nur 0,52). Ein frei schwebender Prognose-Pfeil waere unbelegt - und
gefaehrlicher als der Kegel, weil er ueberzeugender aussieht. Deshalb DREI
Pfeile mit jeweils eigener, benannter Beleglage:
L blau naechstes Level, aus dem kalibrierten P(break)
(AUC 0,65 oos, live 27 % vorhergesagt vs 28 % real)
S neongruen Squeeze-Ausbruch - das EINZIGE validierte Richtungssignal
K grau Konsens der Module - NICHT kalibriert, heisst deshalb
"Konsens" und nicht "Prognose"
L hat ein TOTBAND 45-55 %: dort waagerechter Pfeil "unentschieden", statt
aus einem Muenzwurf eine Richtung zu zeichnen.
MQL5 v1.32: OBJ_ARROWED_LINE + Label an der Spitze. Label heisst ALBL_* und
NICHT T* - sonst zieht RepositionLabels() es an den rechten Rand und loest
es von der Pfeilspitze.
Kegel bleibt im Code und in der Dashboard-Kachel; der Bot exportiert ihn nur
nicht mehr ins Chart ([trading] export_cone=false).
CHARTMUSTER: alle Handbuch-Muster ergaenzt - Dreifach-Top/-Boden, Flagge,
Wimpel, Rechteck, Steigender/Fallender Keil. ALLE mit measured=False, sie
tragen die Verdict-Stimme NICHT: das Gewicht 1,0 stammt aus einem
Kontrolltest, der nur die alten Typen abdeckte. engine._verdict waehlt jetzt
nur Muster mit measured=True.
Bug beim Bau gefunden: der fallende Keil feuerte in 20.000 Bars KEIN
EINZIGES MAL - die Bedingung stand auf dh > dl, bei einem fallenden Keil
faellt aber die OBERE Linie schneller (sonst konvergiert nichts). Beim
Spiegelbild (steigender Keil) stimmte es.
backtest_patterns_v2.py (NEU) misst die neuen Typen - mit dem ECHTEN
Detektor (core.patterns._detect statt einer Nachbildung) und dem
kanonischen Exit, plus Kontrollgruppe "generischer Swing-Bruch".
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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Flip-Close bekommt Nachrang gegenueber dem S/R-Close (gemessen)
User-Frage "sollten wir den S/R close auch deaktivieren?" -> nein, die
beiden sind gegensaetzlich gemessen. Aber sie konkurrieren seit dem Einbau
um dieselben Trades, und die S/R-Freigabe lief OHNE Flip-Close.
backtest_exit_combo.py (NEU, 80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten, Exit-Kern aus
core/exit_model.py, 5 Varianten auf IDENTISCHEN Entries):
nur S/R-Close H1 +59 · H2 -14 (535/284 S/R-Closes)
nur Flip-Close H1 -1 · H2 -43
BEIDE H1 +56 · H2 -50 (507/252)
BEIDE, Flip nachrangig H1 +62 · H2 -49 (516/260)
KOLLISION BELEGT: der Flip nahm dem S/R-Close 28 bzw. 32 Trades weg
(5-11 %) - genau die, fuer die dieser validiert ist. Mit Nachrang ist es in
BEIDEN Haelften besser als ohne.
Umsetzung: liegt ein S/R-ZIEL <=0,6xATR entfernt (dieselbe Schwelle wie der
Live-Hinweis), haelt der Flip sich zurueck.
[trading] auto_flip_close_subordinate (Default true).
Mit 4 Szenarien getestet: in Reichweite, ausser Reichweite, kein Level,
Nachrang aus.
EHRLICH DAZU: auch mit Nachrang kostet der Flip in H2 rund 35 R gegenueber
"nur S/R-Close" (-49 vs -14). Der Nachrang begrenzt den Schaden, er dreht
ihn nicht um.
METHODIK-FEHLER BEIM BAU, KORRIGIERT: der erste Lauf liess die sequentielle
Sim nach dem Exit bei xb+1 weiterlaufen - dadurch hatte JEDE Variante eine
ANDERE Trade-Folge und die Zahlen waren nicht vergleichbar. Jetzt feste,
geteilte Entry-Liste wie in backtest_pbreak_rvalue.py. (Die zunaechst
gemeldeten Deltas -195/-144 stammten aus diesem konfundierten Lauf.)
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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fea91fddb3 |
Auto-Flip-Close gebaut (User-Wunsch) - trotz erneut negativer Messung
User: "schliesse den trade automatisch beim close signal". Dreht die
Empfehlung gegen die offene Position und steht sie >=0,5xATR im Plus ->
close(reason="flip_close").
VORHER NEU GEMESSEN, weil das alte Urteil (backtest_flipclose.py,
16.07.) auf einem VIERTEN Exit-Modell fusste: Trail fest 1,5 (live jetzt
1,0), keine Lock-Phase, kein Time-Stop, kein Initial-TP, _MAXH 288 statt
200, Phasen ueber den Bar-Close statt ueber das High-Water.
backtest_flipclose2.py (80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten, Exit aus
core/exit_model.py) bestaetigt das alte Urteil - deutlicher:
Basis ohne Flip H1 SigmaR -537 · H2 -140
Flip ab 0,0xATR Delta H1 -126 · H2 -221
Flip ab 0,3xATR Delta H1 -77 · H2 -216
Flip ab 0,5xATR Delta H1 -92 · H2 -160 <- mildeste, Default
Flip auch im Minus Delta H1 -205 · H2 -364
JEDE Variante ist in BEIDEN Haelften schlechter. Trefferquote steigt
39 -> 45 %, Ertrag faellt = Gewinner-Kappen (die nachlaufende EMA dreht
oft mitten im Pullback).
Gebaut wurde die mildeste Variante (0,5xATR Mindestgewinn), abschaltbar
ueber [trading] auto_flip_close.
Fuer die Neumessung bekam exit_model.simulate() einen stop_when-Hook
(+ ret_bar), damit die Phasen-Mechanik nicht zum fuenften Mal kopiert
werden musste. Rueckwaertskompatibilitaet verifiziert: ohne Hook bitgenau
identisch (die zunaechst gemeldeten Abweichungen kamen allein aus
LIVE.mult 1,5 -> 1,0, gegengeprueft mit mult=1.5 -> identisch).
Mit 10 synthetischen Szenarien getestet: beide Richtungen, aus, unter
Schwelle, gleichgerichtet, WARTEN, im Minus, flat, Startup-Schonfrist,
Ticket-Dedup - alle korrekt.
B4/B5-Pflicht: Live-Ertrag gegen die Erwartung halten, bei Drift
auto_flip_close=false.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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