Kontext in die Meldungen (v=145)
Direkt gegen die HL-API geprueft statt aus dem Code geschlossen.
ANGEBOT: 4 Oel-Maerkte (2 liquide: xyz:CL OI 3,07 Mio, xyz:BRENTOIL 2,25 Mio),
je Markt mark/oracle/funding/open_interest/day_volume + l2Book (20 Level je
Seite). Historie: fundingHistory 5.095 Stundenwerte ueber 7 Monate inkl.
premium. Open Interest hat KEINE Historie -> waere sammelpflichtig.
Netz-Frage geklaert: config sagt testnet (leeres Buch, 0 Bids/0 Asks), aber es
sind zwei Schalter — [hyperliquid] network steuert das Handeln (aus),
[sim] price_network die Daten (mainnet, live bestaetigt).
(1) Mehr Orderbuch-Daten: NEIN. Zweimal unabhaengig gemessen — bookflow_report
0,2-1,0 bp gegen eine ~3-bp-Schwelle und KIPPT; Lead-Lag: Pepperstone
fuehrt, HL trifft nach 6 s zu 51 %.
(2) Modul "Orderbuch" Gewicht 0,5 -> 0. Ueber 2.688 Episoden beidhaelftig
negativ (-0,054/-0,066, 49 % Treffer). Chip bleibt.
(3) analyze_hl_funding.py: Funding/Premium gegen den CFD, 2 Haelften.
⚠ Der erste Lauf meldete mehrere "robuste" Buckets und war FALSCH —
ueberlappende Forward-Fenster (aus n=506 werden ~21 unabhaengige Faelle)
und global gebildete Quintile (Bucket mit der Zeit konfundiert). Dass
Funding- und Premium-Tabelle fast identisch waren, war der dritte Hinweis:
HL rechnet das Funding aus dem Premium. Entueberlappt haelt kein Bucket.
(4) hl_ctx in den Meldungen (#hl-note) als reine Anzeige.
⚠ Zwei Bau-Fallen behoben: der Aufruf erbte den 2-s-Timeout der Waende und
lief still ins Leere (braucht real 7,2 s), und er haette den Trend-Loop
blockiert -> Daemon-Thread wie beim Wirtschaftskalender.
Live verifiziert: hl_ctx befuellt, Orderbuch weight=0 bei erhaltenem Chip,
v=145 ausgeliefert, eine Instanz auf Port 8000.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User-Fund: app.hyperliquid.xyz zeigt WTIOIL-USDC bei 81,392, das Dashboard
86,424. Dahinter steckten zwei Fehler.
(1) Falsches Label (vom 01.08.): angezeigt wurde mid_mt5 = HL + Basis, also
der auf Pepperstone-Niveau umgerechnete Wert - unter der Beschriftung
"HYPERLIQUID KURS". Jetzt steht dort der ROHE HL-Kurs (exakt die Zahl von der
HL-Seite); das CFD-Aequivalent ist in den Tooltip gewandert.
(2) Die Basis-Korrektur war bei geschlossenem Markt ZIRKULAER. Gegenstueck im
HL-Projekt (eigener Commit): die Basis wird jetzt auf dem letzten Stand mit
lebendem Broker eingefroren und als basis_stale durchgereicht.
Belegt aus leadlag.db: Basis bei lebendem Broker konstant +0,42...+0,58, nach
dem Freeze +5,03. Der Wochenend-Move war echt (So 03:00->05:00 von 85,51 auf
80,84, danach 13 h stabil um 81 bei ~600 Messungen/h).
Materielle Folge: die offene SHORT-Position (0,57 ab 86,163, TP 84,123) wurde
mit -15,02 EUR angezeigt; mit eingefrorener Basis sind es +211 EUR, und der TP
liegt 2,3 $ ueber dem echten Niveau. Vorbehalt bleibt (Oracle-Perp) -> weiter "≈".
Ausserdem dokumentiert: restart_server.bat hat zweimal still NICHT neu
gestartet. Eine korrekt ausgelieferte app.js?v=N belegt NICHTS ueber den
geladenen Python-Code (statische Dateien werden je Request von der Platte
gelesen). Zuverlaessig nur: Prozess killen, direkt starten, danach an einem
NEUEN Snapshot-Feld pruefen.
v=132.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User: "wenn Pepperstone closed ist trotzdem Kurs und Liquiditaet von
Hyperliquid einbinden" -> nachgeschaerft zu "blende den HL-Kurs NEBEN den
Pepperstone-Kurs ein" (ehrlicher als ein stiller Tausch) -> plus "bei
geschlossenem Markt auch den G/V mit HL berechnen".
Snapshot: hl_live {mid_mt5, hl_mid, basis, age_s, bid/ask, bid_sz/ask_sz,
imb5, trend, slope_per_h, vs_mt5} - IMMER befuellt. mid_mt5 = HL-Mid +
gemessene Basis, also direkt mit dem Broker-Kurs vergleichbar. Dazu
market_closed, tick_age_s, pnl_hl.
core/hl_walls.py liefert jetzt zusaetzlich hl_mid/mid_mt5/age_s.
Dashboard v=129: eigene Header-Box "HL" neben KURS mit Tooltip (Rohkurs,
Basis, Alter, Abweichung). Bei geschlossenem Markt: Label "KURS · ZU",
Session-Zeile "MARKT ZU", und das G/V wechselt auf die HL-Schaetzung, mit
"≈" markiert.
MT5 v1.34: HL;<mt5_aequiv>;<alter>;<bid>;<ask>;<U|D|-> -> bernsteinfarbenes
Label unter Kurs und G/V (InpShowHL/InpHLColor).
DREI SACKGASSEN dokumentiert, damit sie niemand wiederholt:
1) tick_local_ts ist die ABHOLZEIT, nicht das Tick-Alter.
2) tick_server_ts minus _broker_offset_s() ist ZIRKULAER - die
Offset-Funktion leitet den Versatz selbst aus dem letzten Tick ab und
misst bei geschlossenem Markt die Veraltung (-7,41 h statt +3 h); das
Alter hebt sich auf (-347 s).
3) pnl / Kursbewegung als EUR-je-Punkt ergab 155 statt ~86, weil
trader.pnl den Wochenend-Swap enthaelt.
Verwendet wird stattdessen: Markt zu = der Kurs hat sich seit 180 s nicht
BEWEGT (_last_bid/_last_bid_move_ts). Und der G/V nutzt die vorhandene,
korrekte trader.live_pnl(bid, ask) mit dem HL-Kurs +- halbem Spread.
Live verifiziert: market_closed=True nach 198 s, Broker 86.333 eingefroren,
HL 86.349 (7 s alt), Broker-P&L -15,02 -> HL-Schaetzung -14,37 EUR.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Pfeil-Bugfix (User: "liquiditaetspfeile werden immer noch nicht angezeigt"):
(1) ANCHOR_LEFT ist fuer OBJ_ARROW UNGUELTIG (nur TOP/BOTTOM)
(2) Pfeile sitzen rechts neben der letzten Kerze -> ohne CHART_SHIFT kein
sichtbarer Bereich dort
Blink-Fix (User: "blinken nur manchmal auf"): hl_walls setzte den Cache bei jedem
Fehlschlag auf None -> LQ-Zeilen fehlten -> Indikator loeschte die Pfeile. Jetzt
letzter guter Stand 120s Grace.
Neu (alles reine Anzeige):
- TR;<O|C>;zeit -> Kerze der Eroeffnung HELLGRUEN, des Close DUNKELGRUEN umrandet
- EQ;<H|L>;lo;hi;zeit -> Equal Highs/Lows aus M30-Pivots als goldenes Band +
gestrichelte Kante (wie im User-Referenzbild). Als Signal gemessen verworfen.
- PX;bid -> aktueller Kurs fett oben rechts
- Beschriftung der Liquiditaets-Trendlinie per Default aus (v1.16)
Alles kompiliert und live in sr_levels.csv verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Wunsch: "Kennzeiche die Liquiditaetslinie mit einem Pfeil in welche richtung
die linie den Kurs treibt. Zeichne mir eine Trendlnie in pink im mt5 auf basis
der liquiditaet ein".
(a) Pfeil je Wand in Wirkrichtung (Lesart "die Wand haelt": Nachfrage stuetzt hoch,
Angebot deckelt runter); groessere Wand dicker + "<<". CSV-Format erweitert:
LQ;<B|A>;preis;size;<U|D>;<1|0>.
WICHTIG: Pfeilrichtung ist INTERPRETATION, nicht gemessen -- die Gegenthese
("Liquidity Grab", Kurs laeuft ZUR Wand) ist genauso verbreitet. Klaert
analyze_bookflow.py Frage 3.
(b) Pinke Liquiditaets-Trendlinie LT;t1;p1;t2;p2;<U|D>: Regression ueber den
VOLUMENGEWICHTETEN Wand-Schwerpunkt der letzten 60 min. Zeigt, wohin das
Gewicht der RUHENDEN Orders wandert -- nicht der gehandelte Kurs.
Zeiten im Bot in Broker-Zeit umgerechnet, Preise basis-korrigiert.
HL /api/walls liefert jetzt arrow_bid/arrow_ask/dominant/trend.
Verifiziert: LQ;B;84.182;2441;U;1 / LQ;A;84.223;2441;D;0 /
LT;1785427175;84.135;1785430664;83.978;D in sr_levels.csv. Indikator kompiliert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Wunsch: "zeichne mir die liquiditaetslinien in den mt5 ein. entferne die
chartmuster linien aus dem mt5".
- core/hl_walls.py: holt GET /api/walls vom HL-Dashboard (groesstes L2-Level je
Seite, basis-korrigiert auf CFD-Niveau). Fail-safe: HL aus -> keine Linien, kein
Fehler; Cache 10s, Daten >60s alt werden verworfen, Log nur 1x.
- engine._write_levels_file: PT-Zeilen raus, LQ;<B|A>;preis;size rein.
- SR_Levels.mq5 v1.12: PT-Handler entfernt, LQ-Handler (dick gestrichelt +
Groessen-Label), InpShowWalls/InpWallBidColor/InpWallAskColor. Kompiliert.
- config: export_hl_walls=true, hl_walls_url.
Zwei Fallen dokumentiert: (1) Basis-Differenz HL vs CFD ~0,45$ -- ungerechnet laegen
die Linien falsch. (2) 127.0.0.1 statt localhost (IPv6 -> 2066ms statt 19-46ms, lief
in den 2s-Timeout).
Verifiziert: LQ-Zeilen erscheinen in sr_levels.csv (B 83.619/3120, A 83.665/1721),
plausibel zwischen R 83.721 und S 83.516.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
