User-Vorgabe. CHART_COLOR_BID/ASK/LAST auf InpThemeBidLine (clrWhite), Bid-Linie
explizit eingeschaltet -- hebt sich klar von den blau/roten Kerzen und den
farbigen Overlays ab.
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User: "setze die transparenz der zone auf 10 %".
MT5 kann bei OBJ_RECTANGLE KEIN echtes Alpha (nur Canvas-Objekte koennten das).
Loesung: BlendBg() mischt die Fuellfarbe gegen den bekannten, einfarbigen
Chart-Hintergrund -- optisch identisch zu echter Transparenz.
Gold #F59E0B bei 10% auf #0D1117 -> #241F15 (dezent)
InpLiqZoneAlpha = Deckkraft in % (Default 10). Farbe wird bei JEDEM Redraw neu
gesetzt, damit eine Alpha-Aenderung sofort greift (nicht erst beim Neuanlegen des
Objekts). Die gestrichelte Kante bleibt in voller Goldfarbe wie im Referenzbild.
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Pfeil-Bugfix (User: "liquiditaetspfeile werden immer noch nicht angezeigt"):
(1) ANCHOR_LEFT ist fuer OBJ_ARROW UNGUELTIG (nur TOP/BOTTOM)
(2) Pfeile sitzen rechts neben der letzten Kerze -> ohne CHART_SHIFT kein
sichtbarer Bereich dort
Blink-Fix (User: "blinken nur manchmal auf"): hl_walls setzte den Cache bei jedem
Fehlschlag auf None -> LQ-Zeilen fehlten -> Indikator loeschte die Pfeile. Jetzt
letzter guter Stand 120s Grace.
Neu (alles reine Anzeige):
- TR;<O|C>;zeit -> Kerze der Eroeffnung HELLGRUEN, des Close DUNKELGRUEN umrandet
- EQ;<H|L>;lo;hi;zeit -> Equal Highs/Lows aus M30-Pivots als goldenes Band +
gestrichelte Kante (wie im User-Referenzbild). Als Signal gemessen verworfen.
- PX;bid -> aktueller Kurs fett oben rechts
- Beschriftung der Liquiditaets-Trendlinie per Default aus (v1.16)
Alles kompiliert und live in sr_levels.csv verifiziert.
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ApplyTheme() setzt beim Indikator-Start die Chart-Eigenschaften auf die
Dashboard-Palette:
Bull #3B82F6 (blau) - Bear #EF4444 (rot) - BG #0D1117
Gitter #10151C (dezent) - Text #8B949E - Kerzen gefuellt (CHART_CANDLES)
Liquiditaets-Pfeile Gold #F59E0B (= "Liquiditaetszone" der Legende)
Periodentrenner aus, Bid/Ask in Bull/Bear-Farbe.
Abschaltbar via InpApplyTheme, alle Farben einzeln als Inputs ueberschreibbar.
WARNUNG dokumentiert: aendert das Chart dauerhaft (bleibt nach Entfernen des
Indikators bestehen).
Kompiliert. CLAUDE.md aktualisiert (Indikator-Stand v1.12 -> v1.15, inkl. der
v1.14-Umstellung auf "nur Pfeile rechtsbuendig").
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
1) Entry-Checkliste (User: "blende einen Hinweis ein wenn die Checkliste gegen
meine Eroeffnung ist"): engine._entry_checklist prueft 7 Punkte mit Live-Daten
-- Signal-Deckung, HTF-Trend M30+H1, Entry-Raum, News-Konflikt, Kosten,
Verlust-Serie heute (Mental-Check), Nacht-Stunde. Snapshot checklist{long,short},
Anzeige im Bestaetigungs-Dialog, blockt nicht. Kommt jetzt auch bei vorhandenem
Signal (alter Dialog nur bei WARTEN/Gegen-Signal).
Real beim Einbau: beide Richtungen "stop" (11 Verluste heute = 80% des Kontos).
2) MQL5 v1.14 (User: "blende die liquiditaetslinien aus, nur die Pfeile sollen
rechtsbuendig angezeigt werden"): LQ-Linien + Text-Labels raus, nur noch der
Pfeil auf dem Wand-Preis, rechtsbuendig am aktuellen Rand (in RepositionLabels
nachgefuehrt, bleibt beim Scrollen rechts). Details im Tooltip. Pinke
Liquiditaets-Trendlinie unveraendert. Kompiliert.
3) backtest_liquidity_sweep.py (SMC Equal Highs/Lows + Swing Liquidity, Multi-TF-
und Session-Achse): faellt durch -- Details folgen in der Doku.
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User: "DIE S/R Linien liegen oft sehr nahe beieinander" -> Option 2 (beides
umstellen, Modell nachtrainieren) gewaehlt. Erst gemessen: backtest_level_tf.py,
80k M5-Bars, 2 Halbjahre, Trades bleiben M5, nur die Level-Quelle variiert.
Ergebnis (M30 gewinnt in BEIDEN Haelften):
TF AUC(H2) Abstand <1xATR dR bei P<0.55 (H1/H2)
M5 0.710 0.61xATR 71% +6698 +7749 (bisher live)
M15 0.725 1.16xATR 46% +10138 +12071
M30 0.721 1.95xATR 28% +12424 +13047 <- gewaehlt
Die Beschwerde ist damit quantifiziert: 71% der M5-Level lagen naeher als 1xATR.
Umsetzung:
- wave_rec: _m30_hl gespeichert, neues _pb_levels30 (k=3, letzte 50 M30-Bars =
trainingsgleich zum 300-M5-Lookback), im Snapshot.
- engine._draw_levels nutzt pb_levels30 (Fallback pb_levels beim Kaltstart);
speist Chart, MQL5-CSV, Dashboard UND den P(break)-Auto-Close.
- _PB_MU/_PB_SD/_PB_W auf M30 nachtrainiert: out-of-sample validiert (H1->H2),
dann auf allen 80k gefittet (34771 Touches, Kalibrierung 23/25, 38/36, 58/59,
86/87). Merkmale bleiben M5. Alte M5-Werte als Kommentar (Rueckweg).
- NICHT mitveraendert: Entry-Raum-Gate nutzt weiter M5-pb_levels
(entry_room_atr=0.6 ist darauf kalibriert).
Verifiziert live: R/S 84.617/83.722 = 2.9xATR Abstand (vorher 0.28xATR),
M30-Pivots 4/7 statt M5 27/31, keine Fehler im Log.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Wunsch: "Kennzeiche die Liquiditaetslinie mit einem Pfeil in welche richtung
die linie den Kurs treibt. Zeichne mir eine Trendlnie in pink im mt5 auf basis
der liquiditaet ein".
(a) Pfeil je Wand in Wirkrichtung (Lesart "die Wand haelt": Nachfrage stuetzt hoch,
Angebot deckelt runter); groessere Wand dicker + "<<". CSV-Format erweitert:
LQ;<B|A>;preis;size;<U|D>;<1|0>.
WICHTIG: Pfeilrichtung ist INTERPRETATION, nicht gemessen -- die Gegenthese
("Liquidity Grab", Kurs laeuft ZUR Wand) ist genauso verbreitet. Klaert
analyze_bookflow.py Frage 3.
(b) Pinke Liquiditaets-Trendlinie LT;t1;p1;t2;p2;<U|D>: Regression ueber den
VOLUMENGEWICHTETEN Wand-Schwerpunkt der letzten 60 min. Zeigt, wohin das
Gewicht der RUHENDEN Orders wandert -- nicht der gehandelte Kurs.
Zeiten im Bot in Broker-Zeit umgerechnet, Preise basis-korrigiert.
HL /api/walls liefert jetzt arrow_bid/arrow_ask/dominant/trend.
Verifiziert: LQ;B;84.182;2441;U;1 / LQ;A;84.223;2441;D;0 /
LT;1785427175;84.135;1785430664;83.978;D in sr_levels.csv. Indikator kompiliert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Vorgabe: "bei restart_server.bat sollten beide server neugestartet werden".
Dabei echten Bug gefunden: die Kill-Zeile matcht '*server.py*' und traf damit
BEIDE Prozesse -- der HL-Server wurde bei jedem MT5-Neustart still mit-erschlagen
und nie wieder gestartet. Folgen:
- Luecken in der Lead-Lag-/Order-Flow-Datensammlung (72h Spanne, nur 2292 Samples)
- Liquiditaetslinien verschwanden aus dem MT5-Chart
Jetzt: erst HL-Dashboard (8001, versteckt via start_hidden.vbs, wartet max 10s
aufs Lauschen), dann Oil-Backend (8000) im Vordergrund. Fail-safe wenn das
HL-Projekt fehlt.
Verifiziert: vorher lief nur 8000 (8001 tot), nachher beide; LQ-Zeilen nach 5s
wieder in sr_levels.csv.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Wunsch: "zeichne mir die liquiditaetslinien in den mt5 ein. entferne die
chartmuster linien aus dem mt5".
- core/hl_walls.py: holt GET /api/walls vom HL-Dashboard (groesstes L2-Level je
Seite, basis-korrigiert auf CFD-Niveau). Fail-safe: HL aus -> keine Linien, kein
Fehler; Cache 10s, Daten >60s alt werden verworfen, Log nur 1x.
- engine._write_levels_file: PT-Zeilen raus, LQ;<B|A>;preis;size rein.
- SR_Levels.mq5 v1.12: PT-Handler entfernt, LQ-Handler (dick gestrichelt +
Groessen-Label), InpShowWalls/InpWallBidColor/InpWallAskColor. Kompiliert.
- config: export_hl_walls=true, hl_walls_url.
Zwei Fallen dokumentiert: (1) Basis-Differenz HL vs CFD ~0,45$ -- ungerechnet laegen
die Linien falsch. (2) 127.0.0.1 statt localhost (IPv6 -> 2066ms statt 19-46ms, lief
in den 2s-Timeout).
Verifiziert: LQ-Zeilen erscheinen in sr_levels.csv (B 83.619/3120, A 83.665/1721),
plausibel zwischen R 83.721 und S 83.516.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Frage "System zur besseren Vorhersage - Liquiditaetsnachfragelinien?".
Getestet, weil es die einzige Klasse mit ANDERER Datenquelle war (Volumen = wo
wurde gehandelt, statt Pivots = wo war ein Docht). SMC/Order Blocks selbst sind
strukturell Pivot-Zonen = die schon 5x verworfene Klasse.
Aufbau: feste Preis-Bins 0.05$, rollierendes 24h-Fenster, tick_volume ueber
[low,high] verteilt, Value Area 70%; 80k M5-Bars, 2 Halbjahre, Live-Exit+Echtkosten.
Ergebnis - nichts traegt, die Kern-Idee am eindeutigsten:
A) Reversion am POC ("Kurs prallt an der Liquiditaetslinie ab")
H1 -0.178 / H2 -0.121 (PF 0.79/0.84) -> in BEIDEN Haelften negativ
A) Reversion am HVN H1 -0.067 / H2 +0.044 -> kippt
B) Momentum durch LVN H1 -0.031 / H2 +0.003 -> Breakeven-Rauschen
Informations-Test (Forward-Return 2h, relativ zur mid-Baseline): kein Bucket
weicht konsistent ab. Tiefere Einsicht: die Volume-Profile-Position ist ein
TREND-PROXY ("ausserhalb Value Area" = Ausbruch laeuft = folgt dem Regime),
keine unabhaengige Information -> erbt die Regime-Anfaelligkeit von Momentum.
15. verworfener Signal-Eingriff. CLAUDE.md aktualisiert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User will Auto-Eroeffnung bei Empfehlung trotz negativem Backtest -> gebaut,
Default AUS, mit den GEMESSEN besten Parametern statt geratenen:
Entry (_check_auto_signal, [trading] auto_signal=false):
- min_conf=75 + Nacht-Sperre = beste Kombi (H1 -0.053 mildester Verlust,
H2 +0.141 bestes Netto). NICHT weil "mehr Konfidenz besser" -- conf_pct ist
unkalibriert, 75 ist empirisch.
- Nur FLAT, 1x je Signal-Episode (Dedup, re-armt bei WARTEN/Flip), kein Nachkauf,
kein Drehen einer Gegen-Position; erbt Circuit-Breaker + beide Cooldowns.
- Setup-Tag AUTOSIG_<dir> -> in der DB separierbar fuer B4-Monitor.
- Toggle POST /api/autosignal, Button "SIG" (bernstein = gemessen nicht tragfaehig),
neustart-fest via runtime_state.json.
15-Min-Regel (_check_adverse15, adverse_15min_atr=0.5):
- Schwelle GEMESSEN kalibriert: "sobald im Minus" ist die SCHLECHTESTE Variante
(WR 39->31%, Netto -0.067 vs +0.026 ohne); 0.5xATR ist die beste (H1 -0.111
-> -0.079). Netto bringt die Regel ~nichts = Regime-Schutz.
- Nur BOT-eroeffnete Trades (_bot_open_ticket) -- manuelle Diskretion bleibt.
- 1x je Ticket geprueft, Startup-Grace respektiert, closed_by=adverse15.
Verifiziert: 18 synthetische Szenarien (9 Entry + 9 Adverse) alle korrekt;
Live-Neustart ohne Loop-Fehler, Toggle + Persistenz geprueft. v=119.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Wunsch "Trades bei Empfehlung automatisch eroeffnen" -> erst gemessen (B2).
Methodik: echte _build-Logik (kein Nachbau), M30-/H1-Trend aus M5 aggregiert und
in _build gefuettert, sequentielle 1-Positions-Sim, Live-Exit (SL2,0/Trail1,5/
BE1,3/Time-Stop 120min), Echtkosten (Bar-Spread/ATR), 80k M5-Bars, 2 Halbjahre.
Ergebnis: ALLE 8 Varianten (Konf 55/65/70/75 x Nacht-Sperre) fallen durch.
H1 durchgehend NEGATIV -0.076..-0.182 (PF 0.78-0.90)
H2 durchgehend positiv +0.112..+0.167
-> Regime-Kippen, n=718-1167 je Haelfte (keine Stichprobenfrage).
Kontroll-Beleg: der Squeeze laeuft durch DIESELBE Exit-/Kosten-Maschinerie und
ist in H1 +0.187/PF1.29 -> die Sim funktioniert, das Wave-Signal traegt in H1 nicht.
Deckt sich mit dem Live-Dry-Run (WR 29%/PF 0.64).
Nebenbefunde: hoehere Konfidenz hilft NICHT monoton (conf_pct nicht kalibriert);
Nacht-Sperre verbessert konsistent, reicht aber nicht; ein 6k-Vorlauf zeigte
faelschlich "traegt" (n=60-99 = Rauschen) -> kleine Stichprobe haette zum
Fehl-Einbau gefuehrt.
CLAUDE.md aktualisiert (14. verworfener Signal-Eingriff).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- trader: open_time (echte Epoch, Broker-Offset korrigiert) aus position.time,
im Snapshot; nur 1x je Position berechnet, beim Close auf 0.
- _broker_offset_s(sym=None): Symbol explizit uebergebbar -- beim Adoptieren ist
self.symbol noch nicht gesetzt (war Offset 0 -> Zeit 3h in der Zukunft);
zusaetzlich Selbstheilung bei Zukunftswerten.
- app.js/index.html/style.css: Feld #tb-dur + Titel-Uhr #tb-runtime, eigener
1-s-Ticker (flüssig zwischen Snapshots), ab 2h bernstein (Time-Stop-Naehe).
- Verifiziert: Live-Trade 48898382 open_time == Log-Zeile 13:22:48.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Problem: trail.enabled lebte nur im Speicher -> nach jedem restart_server.bat war
das Trailing aus, die (auch per Auto-Squeeze eroeffnete) Position lief nur mit dem
Broker-SL (kein Breakeven/Time-Stop). Die magic-match-Wiedererkennung reaktivierte
es nie; der User musste es manuell einschalten (real 2026-07-29).
Fix:
- emergency_state.json persistiert zusaetzlich "trail" (=trail.enabled) per-Ticket.
- _check_auto_close-Restore-Zweig: erkannte Position + trail war AN -> trail.toggle,
Log "Trailing wiederhergestellt ... nach Neustart". War es AUS (manuelles SL/TP),
bleibt es aus (persistierter Zustand entscheidet, kein TP-Ueberschreiben).
- Change-Detection im _pos_loop persistiert bei jeder Aenderung (auch Selbst-
Deaktivierung bei manueller SL/TP-Erkennung), nur bei Aenderung -> kein I/O je Tick.
Verifiziert: Live-Position 48763789 nach Deploy-Neustart automatisch mit Trailing
wiederhergestellt (Log + Snapshot trail.enabled=True). Keine Loop-Fehler.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- ini sr_close_min_gain_pct 3.0 -> 0: beim Öffnen wird kein Gewinn-Close mehr
automatisch armiert (User-Wunsch). Auto-Notfall-Stop war bereits aus (alle
auto_emergency_* = 0).
- Live-State + runtime_state.json/emergency_state.json genullt (Erb-Falle);
Server neu gestartet, damit pct=0 geladen ist und kein Re-Arm mehr feuert.
- CLAUDE.md aktualisiert (Neustart-Hinweis beim 0-Stellen dokumentiert).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Nach Notfall/SL/Time-Stop/manuellem Close eröffnet der Auto-Squeeze ~3 min
nicht in gleicher Richtung wieder (_SQUEEZE_REENTRY_COOLDOWN_S=180). Verhindert
die Open->Instant-Close-Kaskade bei zu engem Stop (real 27.07. -3-EUR-Stop killte
Entry #1 in 16s, Squeeze noch aktiv -> sofort Re-Entry #2).
- _check_auto_close erfasst Flat-Uebergang (_pos_close_ts/_pos_close_dir via
_open_pos_dir); Squeeze-Entry-Pfad prueft ihn nach dem S/R-Cooldown.
- margin_buffer_pct 80 -> 95 (User-Vorgabe)
- CLAUDE.md aktualisiert
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Engine schreibt die top-2 erkannten Muster als PT;name;dir;trigger;target;status
in sr_levels.csv; SR_Levels.mq5 zeichnet Trigger-/Nackenlinie (rot=bear/gruen=bull,
kraeftig) + gepunktete Ziel-Linie + Label. Reine Anzeige. Indikator nach Update
mit F7 neu kompilieren.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- backtest_patterns.py: misst die Chartmuster (echte patterns.py-Logik), 2 Halbjahre.
Befund: ØR sieht positiv aus, aber Ziel-Trefferquote nur 13-38% → positiver R ist
Trailing-Exit-Artefakt (Breakout+Trailing), KEIN Muster-Edge. Deckt sich mit
backtest_doubletop (Ziel-Exit=negativ). Muster bleiben reine Anzeige; Kontrolle
(generischer Breakout) fehlt noch fuer sauberen Beleg.
- daily_loss_limit_pct=0 (Circuit Breaker auf User-Wunsch wieder deaktiviert).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Erkennt aus M30-Swing-Pivots: Doppeltop/-boden, Kopf-Schulter/inverse SKS,
Tasse+Henkel/invers, auf-/absteigendes+symmetrisches Dreieck. Je Muster Richtung,
Trigger/Nackenlinie, Measured-Move-Ziel, Status (bildet sich/bestätigt/ungültig),
Güte. Dashboard-Karte #card-patterns + Disclaimer (v=116). KEIN Signal, kein
Verdict-Gewicht — Signal-Einfluss erst nach Backtest (Muster-Klasse 2x verworfen,
hohe Beweislast). Live getestet: findet bestätigten Doppeltop.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Ziel autonomes Handeln → Notbremse im Code (vorher abgelehnt, reaktiviert).
Erreicht der Tages-P&L (realisiert+offen) -8% der Balance, schließt der Bot die
Position und sperrt neue Auto-Trades bis zum naechsten Tag. _check_circuit_breaker
im _pos_loop (Startup-Grace, ~30s realized-cache, Berlin-Datum-Reset), blockt
Auto-Squeeze, Snapshot + roter Frontend-Banner (v=115). 80%-Margin bleibt (User).
Mit 5 Szenarien getestet.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Ein manuell gesetzter Notfall-Stop unter dem Minimum wird als "aus" behandelt.
Root-Cause (2026-07-27): User setzte versehentlich -1 €; der Wert lag unter dem
Spread UND vererbte sich per _emergency_remember auf alle Folge-Trades → jeder
neue Trade wurde in Sekunden per Notfall-Close geschlossen ("sofort geschlossen").
Guard in set_emergency, mit 6 Werten getestet. Live-Notfall-Stop zusätzlich auf
0 geräumt.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Befund: nur 46%/60% der echten Durchbrüche haben P≥40% — Durchbrüche sind über
alle P-Stufen verstreut (Basisrate ~37%, AUC ~0,71). Modell kalibriert
(Precision@40% = 53-57%). Schwelle 0,40 würde Abpraller mitlaufen lassen →
außerhalb des validierten 0,50-0,60-Plateaus. sr_close_pbreak bleibt 0,55.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Am selben Tag von 1,0 auf 0,6 zurück — gemischtes Regime (M15/M30 ab, M5/H1
auf) erzeugte gefühlt zu viele WARTEN-Phasen. 0,6 vs 1,0 = Frequenz-gegen-Edge,
gemessen 1,0 netto besser; User priorisiert Frequenz.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Entry-Raum-Gate 0,6→1,0 (Messung lag vor: beide Hälften besser)
- Konfidenz-Kalibrierung gemessen (analyze_verdict_calibration.py): conf
INVERTIERT zwischen Regimen → keine P(Erfolg)-Aufwertung, kein Konf-Sizing
- verdict_votes-Logging (1×/min) für spätere Copilot/Elliott-Entscheidung
- Order-Dialog zeigt eigenen Ausrichtungs-Split (36/40 Trades ohne Signal: −423€)
- Live-Kosten-Chip (Spread/ATR) im Verdict
- P(break)×Entry-Raum-Freigabe gemessen VERWORFEN (Flip in jeder Schwelle,
backtest_entryroom_pbreak.py) — 13. verworfener Signal-Eingriff
- News-Konflikt-Chip + recommendations.news_score wieder befüllt
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Liegt im validierten Optimum-Plateau 0,50–0,60 (backtest_srclose_prob.py);
Hysterese-Zone verschiebt sich auf 50/60.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
auto_squeeze_skip_night=true (User-Vorgabe): der Bot öffnet nachts keine
autonomen Squeeze-Trades mehr — löst „muss automatisch schließen wenn ich
nicht da bin" durch Nicht-Öffnen, und ist gemessen ohnehin unrentabel
(Nacht-Spread/ATR 0,32–0,50, beide Halbjahre negativ). Tagsüber bleibt der
Auto-Close-Stack (Broker-SL + Trailing + Time-Stop + S/R-Close).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
backtest_squeeze_srclose.py: S/R-Auto-Close auf Squeeze-Trades vs. reiner
Trailing-Exit ist ein Nullsummen-Wash (H1 +7R, H2 −12R) — der P(break)-Gate
lässt echte Runner (P≥60%) laufen, PF/Tail bleiben erhalten. Kein Ausschluss
der Squeeze-Trades vom S/R-Close nötig.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
sr_close_min_gain_pct und auto_emergency_margin_pct auf 0 (User-Vorgabe): beim
Eröffnen einer Position wird nichts mehr automatisch armiert, nur manuell im UI
gesetzte Werte greifen. Mechanik bleibt im Code (reaktivierbar via ini).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Die drei `font:<weight> Npx/…`-Shorthands (.ms-chip/.ms-bos-lbl/.sqm-badge) waren
bei den beiden +2px-Runden ausgelassen worden (Skript erfasste nur `font-size`);
jetzt +4px nachgezogen → wirklich ALLE Schriftgrößen einheitlich +4px.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Alle font-size in style.css (Body-Basis 14→16px) und die Chart-fontSize in app.js
um 2px erhöht (User-Vorgabe „alle Schriftarten +2pt").
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Zeigt die Durchbruchwahrscheinlichkeit fuer das Level, dem sich der Kurs auf der
Gegen-/Stop-Seite der offenen Position naehert (LONG->Support darunter,
SHORT->Resistance darueber) — reine Anzeige, kein Auto-Close. Vorher per
backtest_pbreak_calibration.py belegt: Modell haelt auf der Gegen-Seite
out-of-sample (AUC 0,68/0,72 in beiden Haelften), niedriger P-Bereich kalibriert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/),
Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind
via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
