backtest_cost_gate.ci95(): 95-%-Bootstrap-KI des Mittelwerts (Perzentil, 2000
Resamples, random_state fest -> reproduzierbar, ab n>=20). kennzahlen() liefert
es als neuen Schluessel `ci` — rein additiv, alle 11 Aufrufer lesen weiter nur
n/wr/oer/sr/pf, keine dokumentierte Zahl verschiebt sich (geprueft).
Sofortiger Ertrag: der erste Lauf relativiert das `3 von 7 tragen` vom 06.08.
Auf der entscheidenden Spalte C (Beruehrungs-Fill):
KONTROLLE Squeeze H1 [+0,037…+0,229] H2 [+0,225…+0,366]
PDH / PDL H1 [-0,032…+0,544]⚠ H2 [+0,155…+0,764]
Equal H/L H1 [+0,001…+0,425] H2 [-0,035…+0,356]⚠
Asian Range H1 [-0,067…+0,357]⚠ H2 [-0,060…+0,332]⚠
Nur der Squeeze hat in BEIDEN Haelften ein Intervall klar ueber null. Bei Asian
Range enthalten beide die Null — als Ueberlebender war das zu stark formuliert.
Formulierung auf `1 gesichert, 2 unklar` korrigiert.
Zwei verschiedene Fragen, beide noetig: die 2-Stichproben-Regel prueft die
Stabilitaet des VORZEICHENS ueber Regime, das KI die Unterscheidbarkeit vom
RAUSCHEN innerhalb einer Stichprobe. Hier war Ersteres erfuellt, Letzteres
nicht. Ein KI, das die Null enthaelt, heisst nicht widerlegt, sondern nicht
belegt — und zwei gleichgerichtete Haelften sind zusammen mehr Evidenz als jede
fuer sich.
Grenze dokumentiert: der Bootstrap unterstellt unabhaengige Ziehungen. Fuer die
sequentielle Sim mit EINEM Slot passt das; fuer ueberlappende Fenster
(analyze_hl_funding.py) ist er zu optimistisch — dort braeuchte es einen
Block-Bootstrap. ci95 ist dafuer ausdruecklich NICHT gedacht.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User: "backteste alle verworfenen Signale". Bewusst kein Komplettlauf (der lief
am 04.08., 14 Klassen, alle blieben verworfen) — neu ist genau eine Achse, der
Einstiegspreis, angewandt mit der heutigen Korrektur (Fill bei BERUEHRUNG statt
bei Schluss-Bruch) und nur dort, wo sie greifen kann: stehendes Level +
Ausbruchsrichtung.
Ergebnis (Variante C, 80k M5, 2 Halbjahre):
KONTROLLE Squeeze +0,133/+0,293 (reproduziert touchfill — Pipeline ok)
ORB (4 Varianten) faellt durch (bestaetigt 2026-07-17)
PDH/PDL +0,246/+0,464
Asian Range +0,142/+0,134
Equal H/L +0,218/+0,170
Alle drei nachbar-robust (11 Zellen, keine kippt).
⚠ Das sind keine drei neuen Signale: PDH/PDL, Asian-Range-Extrem, Equal H/L und
die Squeeze-Box sind dasselbe — waagerechtes Level aus frueheren Extremen,
gebrochen, ruhende Order, kanonisches Trailing. Deckt sich mit der Kontrolle
"beliebige Box" aus dem Multi-Instrument-Lauf.
⚠⚠ Mit der gemessenen Exit-Slippage bleibt fast nichts uebrig. Beim guenstigsten
Wert (0,0124 $, Tagfenster): PDH/PDL +0,099/+0,386 haelt, Equal H/L duenn, Asian
Range faellt — und der LIVE laufende Auto-Squeeze steht in H1 bei -0,002.
Die Edges dieser Familie liegen in derselben Groessenordnung wie die
Ausstiegskosten, und die Slippage-Zahl ist eine Untergrenze.
Konsequenz: kein neues Setup bauen. Der naechste Hebel ist die
Ausfuehrungsqualitaet am EXIT, nicht ein weiteres Einstiegs-Signal.
Offen und benannt: Volume-Profile-LVN und die Chartmuster-Nackenlinie
qualifizieren sich, wurden aber nicht gemessen (Laufzeit bzw. Detektor).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
