AH-Oil-Trader/backtest_brk_slonly.py

"""Was bleibt vom Squeeze-Edge, wenn NUR der Broker-SL schuetzt? (2026-08-19)

FRAGE (User: "BRK soll auch eroeffnen wenn M15 aktiv ist"). Damit BRK parallel
zu einer anderen Position laufen kann, braucht es einen zweiten Positions-Slot.
Der kleine Umbau (Pendings nicht mehr stornieren, `open_*` nicht mehr bei
`self.ticket` abweisen) waere an einem Abend gemacht -- ABER der zweite Trade
haette dann nur den **Broker-SL**: `trader` haelt EIN Ticket (`self.ticket`), und
Trailing, Breakeven, Time-Stop, Notfall-Stop und S/R-Close haengen alle daran
(29 Stellen in `engine.py`).

⚠⚠ DAS IST NICHT NUR EIN SCHUTZ-, SONDERN EIN EDGE-PROBLEM. Die dokumentierten
Squeeze-Zahlen (OeR +0,14…+0,23) sind MIT dem kanonischen Exit gemessen. Der
Squeeze lebt von LAEUFERN (43 % Treffer, Ertrag im Tail) -- ein reiner SL-Exit
ist eine ANDERE, nie gemessene Konfiguration. Sie ohne Messung zu betreiben
waere Deployment-Drift per Konstruktion (neunmal dokumentiert).

DIESE MESSUNG ENTSCHEIDET DIE BAUWEISE:
  traegt SL-only  -> der kleine Umbau reicht, BRK kann sofort parallel laufen
  traegt es nicht -> es braucht das Trailing JE TICKET, also den grossen Umbau

AUFBAU. Echte `core.squeeze_scan`-Regel (kein Nachbau), LIVE-Parameter, ruhende
Stop-Order am Level mit Fill bei BERUEHRUNG, Echtkosten aus dem Bar-Spread,
2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap je Zelle.

⚠ KEINE Exit-Kopie: die SL-only-Variante entsteht aus `LIVE.with_(...)`, indem
Trail-Start und Breakeven unerreichbar gesetzt werden -- der Trade bleibt damit
in Phase "Init" und verlaesst sie nur ueber den SL oder `max_hold`. Es laeuft
also derselbe kanonische Code, nur ohne die Phasen. Eine eigene Schleife waere
das fuenfte Exit-Modell gewesen.

⚠ Zwischenstufen bewusst mitgemessen, weil die Entscheidung nicht binaer ist:
  (b) SL + Time-Stop      -- der Time-Stop haengt NICHT am Trailing-Zustand,
                             er koennte also billig nachgeruestet werden
  (c) SL + Initial-TP     -- `place_stop` koennte einen TP mitschicken
  (d) SL + Time-Stop + TP -- was ohne echtes Trailing maximal erreichbar ist

REGEL VORAB FIXIERT: SL-only gilt als tragfaehig, wenn es in BEIDEN Haelften
OeR > 0 UND PF > 1 liefert und das 95-%-KI die Null ausschliesst. Alles darunter
heisst: grosser Umbau, nicht kleiner.

Aufruf:  python backtest_brk_slonly.py [bars]
"""
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from backtest_cost_gate import kennzahlen
from core.exit_model import LIVE, simulate
from core.squeeze_scan import atr_series, scan

# LIVE-Parameter -- ⚠ NICHT die Modul-Defaults. Der ATR-Floor wurde gemessen von
# 0,12 auf 0,06 gesenkt; ihn zu vergessen erzeugt eine ANDERE Population (real
# passiert am 13.08.: H1 127 gegen H2 483 Einstiege).
BOX_N, K, MULT, ATRMIN = 10, 0.1, 2.5, 0.06

# SL-only: Trail-Start und Breakeven unerreichbar -> der Trade bleibt in Phase
# "Init" und verlaesst sie nur ueber den Initial-SL oder `max_hold`.
SL_ONLY = LIVE.with_(trail_start=999.0, be=999.0)

VARIANTEN = [
    ("A) kanonisch (heute)", LIVE,    True,  True),
    ("B) SL only",           SL_ONLY, False, False),
    ("C) SL + Time-Stop",    SL_ONLY, True,  False),
    ("D) SL + TP",           SL_ONLY, False, True),
    ("E) SL + Time + TP",    SL_ONLY, True,  True),
]


def einstiege(H, L, C, A, SP, lo, hi):
    """Squeeze-Ausbrueche in [lo,hi) -- nur die KOMPRIMIERTEN."""
    out = []
    scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT,
         box_n=BOX_N, k=K, atr_min=ATRMIN,
         exit_fn=lambda *a: 0.0,
         on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: (
             out.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None))
    return out


def lauf(ein, H, L, C, SP, ende, params, timestop, use_tp):
    rs = []
    for j, d, lvl, atr in ein:
        # ruhende Stop-Order am Level: fuellt bei der ersten BERUEHRUNG
        f = None
        for x in range(j, min(j + 13, ende)):
            if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl):
                f = x
                break
        if f is None or f + 1 >= ende:
            continue
        r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, params,
                     timestop=timestop, use_tp=use_tp)
        rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr))
    return rs


def zeile(lbl, k1, k2):
    def f(k):
        if not k:
            return "  --"
        ci = k.get("ci")
        m = ""
        if ci:
            m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
                 + ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else "  ~0"))
        return ("n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f} SR={:+7.1f}{}"
                .format(k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], k["sr"], m))
    print("    {:<22} H1 {}".format(lbl, f(k1)))
    print("    {:<22} H2 {}".format("", f(k2)))
    ok = (k1 and k2 and k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0
          and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1
          and (k1.get("ci") or (0, 0))[0] > 0 and (k2.get("ci") or (0, 0))[0] > 0)
    print("    {:<22} {}".format("", "✅ Regel erfuellt" if ok
                                 else "❌ Regel NICHT erfuellt"))
    print("")
    return ok


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    mt5.initialize()
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                if mt5.symbol_info(c)), None)
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    point = mt5.symbol_info(sym).point
    mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]
    SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
    A = atr_series(H, L, C)
    N = len(C); mid = N // 2; ende = N - LIVE.max_hold - 1

    print("=" * 96)
    print("  BRK OHNE TRAILING -- was bleibt vom Edge? {} M5 ({} Bars)".format(sym, N))
    print("  Fill bei BERUEHRUNG · Echtkosten · 2 Halbjahre · 95-%-KI")
    print("=" * 96)

    # ⚠ Feste, GETEILTE Einstiegslisten: alle Varianten laufen auf DENSELBEN
    #   Trades, sonst vergleicht man Populationen statt Exits (der Fehler, der
    #   am 31.07. in `backtest_exit_combo.py` korrigiert wurde).
    e1 = einstiege(H, L, C, A, SP, 0, mid)
    e2 = einstiege(H, L, C, A, SP, mid, ende)
    print("  Einstiege: H1 {}  H2 {}\n".format(len(e1), len(e2)))

    erg = {}
    for lbl, par, ts, tp in VARIANTEN:
        k1 = kennzahlen(lauf(e1, H, L, C, SP, ende, par, ts, tp))
        k2 = kennzahlen(lauf(e2, H, L, C, SP, ende, par, ts, tp))
        erg[lbl] = (k1, k2, zeile(lbl, k1, k2))

    print("  " + "=" * 92)
    a1, a2, _ = erg["A) kanonisch (heute)"]
    b1, b2, bok = erg["B) SL only"]
    if a1 and b1:
        print("    Preis des fehlenden Trailings:  H1 {:+.3f} R   H2 {:+.3f} R je Trade"
              .format(b1["oer"] - a1["oer"], b2["oer"] - a2["oer"]))
    print("")
    print("    LESART: besteht B) die Regel, reicht der KLEINE Umbau (Pendings")
    print("    nicht mehr stornieren). Sonst braucht es das Trailing JE TICKET.")
    print("  " + "=" * 92)


if __name__ == "__main__":
    main()