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 Axel HocksandClaude Opus 5
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b18b594639 |
Systemzustand in den Tagesreport - der fehlende letzte Meter
Selbstaendige Empfehlung nach der Gesamtpruefung, vom User beauftragt. Befund: die Erkennung funktioniert, die Zustellung nicht. Sieben Waechter, jeder nach einem eigenen Vorfall gebaut, jeder funktioniert - und trotzdem blieben diese Woche sechs Zustaende tagelang unbemerkt, vier davon waren bereits erkannt. Belegt an den Marker-Dateien: cfg_auto_sr_close traegt 06.08. 18:10, cfg_auto_squeeze sogar 02.08. Der Config-Waechter meldet je Schluessel genau einmal und schweigt danach fuer immer. auto_sr_close war damit fuenf Tage aus - gemessen +350,81 EUR ueber 43 Trades. Ursache ist ein Kategorienfehler: die Marker-Logik behandelt einen Dauerzustand wie ein Einmal-Ereignis. Gebaut: engine._system_status() als Block im Tagesreport (07:30, Telegram + E-Mail) - der einzige Kanal, der nachweislich jeden Tag ankommt. Saubere Trennung: Popup = "etwas Neues", Report = "so steht es gerade". Reine Anzeige. - telemetrie_puls() liegt in core/history.py, beide Nutzer rufen dieselbe Funktion (Skripte importieren core, nie umgekehrt) - measurement_reminder wird lazy und gekapselt importiert; ein Fehlschlag wird sichtbar gemeldet statt still verschluckt - tests/test_system_status.py: 7 Tests, Schwerpunkt Ausfallpfade - der Report darf an dieser Zeile nie scheitern Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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dca3c11bbd |
Gesamtpruefung 2026-08-11: drei Defekte behoben
Zweiter vollstaendiger Durchlauf nach docs/review-prompt.md.
BEFUND 1: rec_outcomes war seit dem Einbau (06.08.) still tot - 0
Zeilen in 5 Tagen. _run_analysis las s.get("pb_feats"), aber s ist der
MT5Data-Snapshot; pb_feats lebt im Wave-Snapshot. _atr also immer 0,0
und die Schreibbedingung nie erfuellt. Kein NameError (ruff sieht
nichts), und das umgebende except loggt auf DEBUG. Aufgefallen nur,
weil die Tabelle mit 0 Zeilen neben ihren Schwestern stand.
Generalisiert als measurement_reminder.telemetrie_puls(): jede
Telemetrie-Tabelle muss einen Puls haben. Erster Lauf meldet genau
diesen Fund, alle uebrigen gruen.
BEFUND 2: der Divergenz-Waechter war selbst driftend. Abschnitt A
verglich gegen 43 % WARTEN - seit 05.08. ausdruecklich ungueltig (das
misst _build allein); richtig sind 80,5 %. Und entry_room galt als
"live-only", obwohl es seit 04./05.08. modelliert wird.
A: +50,8 Pp Warnung -> +13,3 Pp OK. B: 63,9 % -> 5,0 %.
BEFUND 3: P(break) ist wieder kalibriert (Delta -1,7 Pp nach +14,3 Pp
am 07.08.) - stuetzt den Schluss, dass die gewanderte Basisrate ein
Zeitraum-Effekt war.
Sauber: alle Standardpruefungen, 0 fehlende Frontend-IDs, mt5_lock,
Broker-Zeit, Race-Klasse. Performance: Snapshot-Median 15,9 ms, alle
heissen Abfragen ueber Index - keine Optimierung noetig.
Kein toter Code geloescht: die vermeintlich verwaisten Snapshot-Felder
sind Diagnose-Oberflaeche (vier davon heute zur Deploy-Verifikation
benutzt).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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a866c9cec7 |
S/R-Auto-Close wieder an (User-Entscheidung)
Die Funktion existierte und stand seit 06.08. auf false; der Config-Waechter flaggte das durchgehend. Entscheidend ist die Unterscheidung: der PAUSCHALE S/R-Close ist 2x verworfen (Gewinner-Kappen), der P(break)-GEGATETE ist positiv (H1 +357 R, H2 +1.418 R gegen reines Trailing). Live kontrafaktisch nachgerechnet ueber 43 Trades ab dem Nachtrainieren (31.07.): IST +2.171,72 EUR gegen HALTEN mit dem kanonischen Exit +1.820,91 EUR = +350,81 EUR zugunsten sr_close, besser in 27 von 43 Faellen. Das kehrt analyze_manual_close.py (04.08., -530 EUR) um - jene Messung lief auf dem alten Modell. Die 100 % Trefferquote der sr_close-Statistik ist keine Leistung, sondern Konstruktion: geschlossen wird nur im Plus. Vorbehalte: n=43 in einem Regime, EUR-Faktor geschaetzt, das P(break)-Modell ist live fehlkalibriert (14,3 Pp) und das Gate gatet kaum (94-97 % aller Beruehrungen). Alle drei Stellen angeglichen (Snapshot, runtime_state.json, ini) - sonst bliebe dieselbe latente Inkonsistenz, durch die auto_squeeze unbemerkt aus war. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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8584b2b776 |
Entry-Dialog beim Eroeffnen entfernt (v=163)
User-Vorgabe: "entferne auch die Warnung beim Eroeffnen von Trades". LONG/SHORT feuern jetzt sofort. Was wegfaellt: die 7-Punkte-Checkliste und der Ausrichtungs-Split im Moment der Entscheidung - letzterer zeigte die einzige beidhaelftig robuste Zahl des Projekts (gegen das Signal -6,60 EUR je Lot ueber 1.216 Trades). Bewusste User-Entscheidung, kein Messergebnis; liegt aber auf der Linie "sichtbar machen, nicht bevormunden" (harte Blocks waren nie eingebaut, Uebersteuerungen liefen 68 % Trefferquote). Backend unberuehrt: _entry_checklist rechnet weiter und steht im Snapshot, die Zahlen bleiben auswertbar. Die Verlust-Close-Abfrage bleibt - sie schuetzt vor einem Fehlklick, nicht vor einer Entscheidung. Zurueck: const ENTRY_DIALOG = true. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e8de83143c |
M15-Karte: Klartext-Kopfzeile (v=162)
User: "kannst du die M15-Empfehlung vereinfachen, wie: jetzt long/short
zu xxx Prozent". Der Wunsch ist berechtigt - die Karte war sieben
Zeilen Technik. Die Form nicht: eine Richtungs-Prognose ist ueber 1.071
Live-Episoden mit 48-51 % Trefferquote gemessen (frei AUC 0,52
IN-sample), und die Prozentzahl war als conf_pct nicht kalibriert, in
H2 invertiert. Genau daran ist die Gesamtempfehlung gescheitert und
wurde entfernt - es waere der vierte Rueckfall dieser Karte in die
Veto->Richtung-Falle gewesen.
Gebaut ist stattdessen eine Zeile, die sagt WAS ZU TUN IST, mit der
einen kalibrierten Prozentzahl: P(break) des Einstiegs-Levels (AUC
0,65 oos) - eine Aussage ueber die Struktur, nicht ueber den Trade.
gruen JETZT: LONG-Order bei 78,768 (Abpraller) - haelt zu 75 %
- Ziel 79,033 - SHORT meiden
gelb JETZT: warten auf das Level - erlaubt waere LONG
gelb JETZT: kein Trend-Veto - die Karte gibt hier keine Richtung
rot JETZT: nicht handeln - Spread frisst den Edge
"Erlaubt" heisst nicht "empfohlen"; belegt ist nur, dass die
Gegenrichtung kostet (-6,60 EUR/Lot). 45-55 % bleibt ohne Richtung.
Reine Formulierung, keine Aenderung der Gate-Semantik. Frontend-only,
kein Neustart noetig.
Beim Bau in die Anfuehrungszeichen-Falle gelaufen (ASCII-Quote als
deutsches Schlusszitat -> Unexpected token). node --check hat es
gefangen - genau dafuer wurde es eingebaut.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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661b99cc88 |
Trailing breiter (Richtung M15) gemessen: faellt durch
User-Frage nach einem Trade, der bei Trail 1,0xATR_M5 nach rund einer
ATR Ruecklauf auf Einstand ausgestoppt wurde.
Die Frage war nicht schon beantwortet: backtest_exit_atr_tf.py (08.08.)
stellte den GESAMTEN Exit auf ATR_M15 (simulate nimmt EINEN atr fuer
SL, Trail, TP und Breakeven - daher das verdreifachte Tail), und
backtest_trailmult.py (31.07.) traf die Frage, lief aber auf M5-Bars.
Genau davor warnt analyze_trail_resolution.py: eine Bar-Simulation
ueberschaetzt enge Trails und unterschaetzt weite - bei 1,5xATR kippte
dort sogar das Vorzeichen. Der Sweep war also mit einer Verzerrung
GEGEN weite Trails gemessen.
Diese Messung kontrolliert das: gleiche Einstiege, gleicher ATR (M5),
Trail-Abstand in Dollar identisch, nur die Exit-Aufloesung variiert;
Zeitgrenzen wall-clock gleich (200 M5-Bars = 1000 M1-Bars, Time-Stop
24 = 120 - der Altbestand kappte M1-Trades nach 200 statt 1000 min).
Ergebnis: 1,86 ("M15") faellt in H1 auf BEIDEN Populationen und BEIDEN
Aufloesungen klar durch (Treffer 25-30 %, PF 0,52-0,64).
Wichtiger Nebenertrag: der Aufloesungs-Einwand ist entkraeftet. Die
Differenz M1-M5 ist bei ENGEN Trails gross und verschwindet bei
weiten. Die feinere Aufloesung bestraft enge Trails, sie belohnt weite
nicht. Der Vorzeichenwechsel vom 05.08. kam aus willkuerlichen
Einstiegen und reproduziert mit echten nicht.
Grenzen: Squeeze n=46/47 je Haelfte, M1-Historie ~55 Tage - die zwei
Haelften sind zwei Haelften EINES Regimes. Keine Aenderung, Trail
bleibt 1,0xATR_M5.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4eb92bf192 |
Telegram: Close-Benachrichtigung ab Schwelle + Auto-Squeeze wieder an
Diagnose zu "ich bekomme keine Telegram-Nachrichten mehr": der Kanal war intakt (getMe/getChat ok, Testnachricht zugestellt, keine einzige Fehlermeldung im Log, Tagesreport kam taeglich). Ursache war, dass ALLE NEUN sendenden Ausloeser aus waren - Auto-Squeeze (ueber runtime_state.json, unbemerkt), Auto-Signal, S/R-Close, Flip-Close, 15-Minuten-Regel, Circuit-Breaker und die drei Notfall-Stop-Modi. Jede Abschaltung war fuer sich begruendet; zusammen ergaben sie eine Stille, die niemand beschlossen hatte. Gebaut: engine._check_close_notify - Telegram bei JEDEM geschlossenen Trade ab close_notify_min_eur (50, 0 = aus). Haengt an keiner Automatik, feuert also auch bei manuellem Close und Broker-SL. Der -87-EUR-SL vom 10.08. kam bisher wortlos. Schwelle aus den Daten: bei ~17 Trades/Tag rund 2,4-6,1 Meldungen/Tag, erfasst 54-80 % des bewegten Geldes. Absolute Euro-Schwelle altert mit der Positionsgroesse - bewusst so, ein Mensch denkt in Euro. Der Unterschied zum frueher entfernten Push ist die Schwelle, und sie liegt in der Engine statt in der DB-Schicht. Vorgemerkt statt sofort gesendet, weil der Flat-Zustand dem DB-Schreiber einen Tick voraus sein kann (exit_time IS NULL heisst "noch nicht fertig"). - tests/test_close_notify.py: 7 Tests, Netz abgefangen - Mutationsprobe in beide kritischen Zweige, beide gefangen - Snapshot-Feld close_notify_min (belegt die Schwelle im Prozess) - Auto-Squeeze wieder AN ueber /api/autosqueeze (ini + runtime_state) - v=161 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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35e91474e8 |
Auto-Squeeze Zuverlaessigkeitspruefung + Wochen-Simulation
Befund 0 beantwortet die Frage vorweg: der Trader ist AUS.
runtime_state.json enthaelt "auto_squeeze": false und ueberschreibt
die ini (true) beim Start - dieselbe Falle wie am 31.07. bei
auto_signal, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Letzter Squeeze-Trade
06.08. 13:52, entry_count 0. Der Config-Waechter meldet es korrekt.
Befund 1: die Mechanik arbeitet. Die Simulation nutzt die echte
_squeeze_one und reproduziert 10 von 11 Live-Trades binnen 10 min
auf wenige Cent genau.
Befund 2: Woche n=47, Treffer 57 %, OeR +0,196, PF 1,37, SumR +9,20
(~+610 EUR bei 2,5 Lots) - im validierten Band. ABER: die Sim
ueberhandelt um das 2,4-fache (kein Live-Dedup/Cooldown), der Edge
stirbt bei 0,20xATR Fill-Slippage, und eine Woche ist Rauschen -
die Phase mit AUSgeschaltetem Trader war sogar die bessere.
Befund 3: auf denselben 10 Einstiegen war der LIVE-Exit 70 EUR
BESSER als der kanonische (-109,52 gegen -179,27). Das widerspricht
dem B4-Befund vom 01.08. ("die Luecke entsteht im Exit"). Der
S/R-Close rettete drei Trades. n=10, gemischt - kein Urteil, aber
ein Warnschild gegen den umgekehrten Schluss.
Befund 4: B5 bei 11/20 Trades, beide Bedingungen weit verletzt
(Verhaeltnis 0,17, PF 0,45 bei 73 % Trefferquote). Formal nicht
faellig.
Offen: zwei Live-BUYs am 06.08. 13:51/13:52 zum identischen Preis
auf einen Ausbruch - moeglicher Doppel-Einstieg, ungeprueft.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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06ebb014be |
Eroeffnungsluecken (close_open) gemessen: auch kein Magnet
User-Frage "vielleicht will der Kurs erst die Kursluecke schliessen?" war berechtigt offen: der vorhandene Gap-Befund (backtest_gaps.py) beruht auf der vacuum-Definition, und core/gaps.py sagt ausdruecklich, dass nur die gemessen wurde. Die Klasse, die ein Mensch "Kursluecke" nennt (Schluss -> Eroeffnung, Wochenendluecke), war nie geprueft. 124 Luecken >= 0,50 $ ueber 4.359 D1-Bars, 2 Haelften, Bootstrap-KI. Fuellquote sieht stark aus (75-89 % in 10 Tagen) - die Kontrolle (gleiche Distanz, gleiche Bar, GEGENrichtung) liegt praktisch gleich auf, in H2 bei 3/5/10 Tagen exakt identisch. Alle 24 Differenz-KI enthalten die Null. Kontrolle B: an Nicht-Luecken-Tagen laeuft der Kurs dieselbe Strecke in 10 Tagen zu 73,5 % nach unten und 75,5 % nach oben - die ~75-80 % sind die Basisrate, keine Gap-Eigenschaft. Grosse Luecken >= 1,0 $ kippen zusaetzlich das Vorzeichen zwischen den Haelften (n=22/23). Dritte Bestaetigung derselben Lehre nach Vakuum-Gaps und Fibonacci: die Frage ist nie "faellt/haelt es?", sondern "haeufiger als eine willkuerliche Linie gleicher Distanz?". Keine Aenderung - close_open bleibt reine Anzeige, fliesst weiter NICHT in zone_lines(). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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47c596ed70 |
M15-Karte: Gate 3b zeigt Motor-Block + RAUM je Richtung
Anlass Trade #49671601 (-87,03 EUR). Die Praemisse "SL trotz LONG- Empfehlung" stimmte nicht: 138 Zeilen zwischen Ein- und Ausstieg, 100 % WARTEN (entry_room 76 %, breakout_pending 19 %, min_conf 5 %). Gesehen wurde "verboten: SHORT" - ein Veto. Dritter Fall derselben Veto->Richtung-Umwandlung in dieser Karte (Code 08.08., Geometrie 10.08. frueh, jetzt die Lesart). Der eigentliche Befund: entry_room und Gate 3 lesen DIESELBE Tatsache ("ein Level ist nah") mit umgekehrtem Vorzeichen. Beide gemessen, beide richtig - ueber verschiedene Trades (Markt-Einstieg mit dem Level als Hindernis vs. ruhende Order AM Level). Die Karte zeigte nur die gruene Haelfte; die Block-Grund-Zeile war mit der Gesamtempfehlung verschwunden. Gebaut: Zeile 3b (#m15-motor) mit block_reason im Klartext + Raum je Richtung. Reine Anzeige. Das Status-Banner bleibt bewusst unveraendert - es auf gelb zu ziehen waere eine Strategie-Aenderung, und die einzige Live-Zahl dafuer (-9,91 vs +3,24 EUR/Lot, n=76) hat ein KI, das die Null enthaelt. - wave_rec.room_info(): EINE Implementierung fuer Gate und Anzeige, _room_gate rechnet jetzt darueber (kein Nachbau) - tests/test_room_info.py: Bitgleichheit ueber 2.000 Zufallslagen x 3 Signale, Gate feuerte >300x; Grenzfall-Test fuer die Rundung - v=160 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5474c2be61 |
Gate 4 der M15-Karte: Ziel nur noch in der ERLAUBTEN Richtung
User-Fund: Karte zeigte "verboten SHORT" (= LONG erlaubt) UND ein Ziel 0,15 $ UNTER dem Kurs. Die Arithmetik war korrekt - aber fuer die verbotene Richtung. Ursache: das Ziel war schlicht das entferntere der beiden Level (max nach gap), ohne Richtungspruefung. Strukturell steckte dahinter ein Fade-Trade (Gegenlevel als Ziel = Mean Reversion) in einer Kette, deren Gate 2 ein Trendfilter ist - zwei unvereinbare Konzepte. Damit derselbe Fehler, wegen dem die Gesamtempfehlung entfernt wurde: aus einem VERBOT wird ueber die Hintertuer wieder eine RICHTUNG. Fix nach der gemessenen Population (backtest_m15_gates.py): Einstieg am naechstgelegenen Level, Richtung = die vom HTF erlaubte. Ein Ziel nur, wenn es jenseits dieses Einstiegs in der erlaubten Richtung liegt; sonst "kein Ziel" mit Grund statt einer erfundenen Zahl. Richtung steht jetzt im Anzeigetext. - tests/test_m15_ziel.py (6 Tests, Invariante ueber 32 Konstellationen) - Mutationsprobe: alte Zeile zurueck -> 4 von 6 Tests fallen - deploy.py --feld unterstuetzt jetzt Punktpfade (m15_setup.ziel_grund) - v=159 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b8705e297f |
Kegel mit Adaptive Conformal Inference nachkalibriert (v=158)
Der Kegel war seit dem 31.07. dokumentiert 3-5 Pp ZU ENG - 80 % nominal gegen
real 76,7 / 76,6 / 75,3 % - und blieb es, weil Nachfitten das Problem nur
verschiebt. ACI justiert stattdessen ONLINE nach jedem aufgeloesten Fenster und
konvergiert nachweislich gegen die Zielabdeckung, auch unter Drift.
EHRLICH ZUR BAUART: die Lehrbuch-Form justiert alpha und schlaegt das Quantil
nach. Hier liegt nur eine feste Quantil-Tabelle vor, kein Verteilungsobjekt -
umgesetzt ist die multiplikative Variante:
s <- s * exp(gamma * (1{verfehlt} - alpha_ziel)), gamma 0,02, Deckel 0,7-2,0
Dieselbe Regelungsidee, aber die Konvergenz-GARANTIE der Originalform ist damit
nicht woertlich uebertragen.
Verifiziert: bei exakt 20 % Verfehlern bleibt die Skala bei 1,0000 - der
Fixpunkt stimmt. Simulation aus der dokumentierten Lage (76,6 %): nach ~50
Checks um 80 %. Die Skala pendelt um das Ziel statt exakt zu treffen - das ist
das bekannte ACI-Verhalten (garantiert ist die Langfrist-Abdeckung).
NICHT-UEBERLAPPEND geloggt (neue Tabelle cone_checks): ein 120-min-Fenster alle
5 min waere 24-fach ueberlappend - genau die Cluster-Verzerrung, an der
analyze_hl_funding.py aufgelaufen ist und die die Faelligkeitsbedingung
pbreak_accuracy_v2 um das Zehnfache danebenliegen liess. Je Horizont startet ein
neuer Check erst, wenn der vorige ablief -> 48/24/12 Checks je Tag.
Neustart-fest ueber runtime_state.json. build() ohne skalen liefert bitgenau die
alten Werte (additiv geprueft).
ZWEI EIGENE PLATZIERUNGSFEHLER, beide gefangen: der Lade-Block landete zuerst
HINTER den except-Klauseln von _load_runtime_state, wo st nicht mehr existiert;
und beim M15-Setup landete ein Block mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Der
erste waere stillschweigend nie gelaufen - gefunden nur, weil ich die Funktion
danach gelesen habe statt dem gruenen py_compile zu trauen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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86c432f791 |
M15-Karte misst sich selbst + Ausfuehrungsqualitaet sichtbar (v=157)
Nach Web-Recherche umgesetzt, Punkte 2 und 3 der Wahl. SELBSTMESSUNG (neue Tabelle m15_states): die Karte hatte KEINE Rueckkopplung - geprueft, es gab kein Logging. Das war die auffaelligste Luecke: jeder Ausfall, der in diesem Projekt je aufgedeckt wurde, kam aus einer Rueckkopplung (pbreak_predictions entlarvte den Modellausfall LIVE, was kein Backtest konnte; der B4-Monitor die Squeeze-Drift). Die Karte haette monatelang falsch stehen koennen. Neu: eine Zeile je ZUSTANDSWECHSEL, nach 30/60 min gegen candles_m1 ausgewertet, Ergebnis als Zeile 6 in der Karte. Gewertet wird die LESART, nicht der Status, und nur die gerichtete (45-55 % zaehlt nicht mit). Gegen 50 % lesen. Nur bei Wechsel, nie je Tick - sonst dieselbe Cluster-Verzerrung, die am 07.08. elf widerlegte Hypothesen ausgeloest hat. Live verifiziert: 1 Zeile trotz laufendem Sekundentakt. AUSFUEHRUNGSQUALITAET (Zeile 7): analyze_squeeze_entry_gap.py existiert seit dem 05.08. und misst die TCA-Kennzahl (Arrival-Price-Slippage) - niemand hat je hineingesehen. Dabei war das der einzige Erfolgsmassstab des Stop-Order-Umbaus und zugleich der groesste je gemessene Hebel (+0,32 R). Jetzt steht der Zaehlstand in der Karte: 3 von 12 Bot-Trades seit dem Umbau. NICHT gebaut: der Kegel mit Adaptive Conformal Inference. Er ist mit 76,7/76,6/75,3 % gegen 80 % Nennwert dokumentiert zu eng, und ACI waere die Standardmethode (adjustiert online, garantiert Konvergenz auch unter Drift). Bleibt offen. BEIM BAU EIN NAMEERROR IM 1-SEKUNDEN-PFAD, VOM LINTER GEFANGEN: der erste Entwurf berechnete _m15 in _run_analysis und benutzte es in snapshot(); dort gibt es weder market noch wave_snap. py_compile sieht das NICHT, ruff F821 meldete 4 Befunde. Genau die Fehlerklasse, fuer die der Linter am 07.08. eingebaut wurde - und der erste echte Fang. Zweiter Fehler beim Verschieben: der Block landete mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Beide behoben. DB-Backup: oil_widget_history.db.bak-2026-08-08-m15states Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5ddbe07066 |
Gate 3 mit Richtungs-Lesart - bedingt auf das Level, keine freie Prognose (v=156)
User-Frage: kann die Karte eine Wahrscheinlichkeit fuer steigenden oder fallenden Kurs rechnen? FREI: nein, und das ist gemessen. analyze_reversal.py hat genau das gebaut (logistische Regression, 8 kausale Merkmale, 5 Ereignis-Definitionen): AUC 0,499-0,509 out-of-sample und IN-SAMPLE nur 0,52. Die zweite Zahl ist die entscheidende - das Modell erklaert nicht einmal seine eigenen Trainingsdaten. Kein Overfitting, sondern keine Information vorhanden. Dazu Live-Richtung 48-51 % ueber 1.071 Episoden, Meta-Labeling AUC 0,508/0,479. BEDINGT: ja, und die Zahl ist schon da. P(break) fragt nicht "wohin geht der Kurs", sondern "haelt DIESE Struktur" - bedingt auf ein reales Objekt mit Orders dahinter, AUC 0,65 out-of-sample. Gate 3 formuliert das jetzt aus: Widerstand 77.784 (1,27xATR) -> 56 % Abprall, eher abwaerts Support 77.098 (0,90xATR) -> 65 % Abprall, eher aufwaerts 45-55 % bekommt BEWUSST keine Richtung - dort ist die Zahl ein Muenzwurf, und daraus einen Pfeil zu machen waere derselbe Fehler, den die MQL5-Pfeile schon einmal vermieden haben. Tooltip nennt die Beleglage und die aktuelle Fehlkalibrierung (~7 Pp zu niedrig). Logik mit 6 Faellen geprueft (Widerstand/Support x hoch/niedrig/Muenzwurf). Nebenbefund: node --check hat einen Syntaxfehler gefangen - ein gerades " als schliessendes deutsches Anfuehrungszeichen beendete den String. Genau die in CLAUDE.md dokumentierte Falle; die heute eingebaute Pruefung hat sie sofort gemeldet. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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0c81c4e651 |
Die zwei geratenen M15-Schwellen gemessen: beide nicht kalibrierbar
Auftrag: Reichweite (0,5xATR) und Kosten-Schwelle (0,32, von M5) messen statt raten. 2 Halbjahre, Level-Beruehrungen M15, Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit, Echtkosten, Episoden-entkoppelt, mit Bootstrap je Zelle. ZUERST EIN ARTEFAKT IM EIGENEN CODE: der erste Lauf stieg sofort zum Level-Preis ein, auch wenn der Kurs 0,9xATR entfernt stand - die Sim schenkte sich diesen Abstand. Ergebnis war "je weiter weg, desto besser" (+0,293 im obersten Bucket, KI ohne Null). Mit Fill bei Beruehrung faellt es auf +0,179. Derselbe Fehler wie beim Momentum-Test, wo OeR +2,2 den Code entlarvte. ERGEBNIS: keine der beiden Schwellen ist kalibrierbar. Abstand xATR H1 OeR H2 OeR 0,00-0,10 -0,227 +0,100 0,10-0,20 -0,130 -0,115 0,20-0,30 -0,306 -0,129 0,30-0,50 -0,112 +0,216 0,50-0,75 -0,039 +0,042 0,75-1,00 -0,040 +0,179 H1 ist ueber ALLE sechs Buckets negativ. Kein Bucket besteht die vorab fixierte Regel. Beim Kosten-Gate dasselbe: nur H2 0,06-0,10 schliesst die Null aus, H1 liegt dort bei +0,016/-0,040. Der eigentliche Befund ist nicht "welche Schwelle", sondern: es gibt nichts zu optimieren. Level-Beruehrungen auf M15 in HTF-Richtung sind in H1 durchgehend negativ. Eine Schwelle kann keinen Edge erzeugen, den die Grundgesamtheit nicht hat. Konsequenz: die 0,5xATR bleiben eine gesetzte Zahl (ehrlich so benannt), das Kosten-Gate bleibt auf M15 dekorativ - beides jetzt gemessen statt vermutet. Einzige schwach gestuetzte Richtung: teuer ist schlechter (H2 0,16-0,20 -> -0,482, KI [-0,949 ... +0,008]). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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6a9b554d54 |
M15-Karte an 7 Tagen getestet: Veto haelt ueber 2 Halbjahre, Woche war Rauschen
Wochentest (test_m15_karte_woche.py, 30.07.-07.08., 93 Episoden) meldete das Veto als FALSCH herum: MIT dem HTF OeR -0,273 / PF 0,56, GEGEN den HTF +0,258 / PF 1,83 - Differenz -0,532 R gegen die erlaubte Richtung. Gegenprobe ueber 2 Halbjahre auf DERSELBEN Population (Level-Beruehrungen, M15): H1 (n=1504) MIT -0,072 / PF 0,87 GEGEN -0,116 / PF 0,80 -> +0,044 R H2 (n=1617) MIT +0,028 / PF 1,06 GEGEN -0,012 / PF 0,98 -> +0,040 R Beidhaelftig konsistent. Die Woche war Rauschen (n=93 gegen n=3121). Dieselbe Falle wie bei der 15-Minuten-Regel und dem Nacht-Guard. Der Verdacht war trotzdem berechtigt: der HTF-Filter ist auf SIGNAL-Entries validiert (backtest_htf_filter.py), nicht auf Level-Beruehrungen. Auf der Level-Population traegt er +0,04 R statt des dokumentierten "Edge x2" - richtig, aber klein. Was der Test sonst zeigt - die Karte ist zu permissiv: gruene Bars je Tag 22-56 von 92 (24-61 %) Episoden je Tag 14,7 Kosten-Gate blockte 0 von 644 Bars Das Kosten-Gate ist auf M15 dekorativ (Spread/ATR ~0,10, Schwelle 0,32). Die Level-Einstiege selbst tragen kaum (OeR -0,072 / +0,028); das Veto macht sie nur weniger schlecht. Die einzige diskriminierende Schwelle (Reichweite 0,5xATR) ist gesetzt, nicht gemessen. Fehler im Test selbst, dokumentiert: der erste Lauf zaehlte 46 fortlaufende gruene Bars als 46 Trades und meldete 7 % Trefferquote - eine Bewegung 46-mal gezaehlt. Erst die Entkopplung macht die Zahl lesbar. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30830d76b1 |
M15-Karte: Bias war ein Richtungsgeber - korrigiert zum Veto (v=155)
Tagestest an 07.08. (test_m15_karte_tag.py) deckt einen strukturellen Fehler in meiner eigenen Karte auf. Rohzahlen: 92 M15-Bars, davon 46 (50 %) auf GRUEN. Entkoppelt auf zusammenhaengende Bloecke bleiben 13 Setup-Episoden - und ALLE 13 waren LONG, an einem Tag, der von 78,399 auf 77,383 FIEL (-1,016 $). Trefferquote 0 %, OeR -0,753, SumR -9,79. Ursache ist nicht Pech, sondern ein Denkfehler: gemessen ist "gegen den M30-Trend zu handeln halbiert den Edge" - eine VERBOTS-Aussage. Ich hatte daraus "M30+H1 einig -> Bias LONG" gemacht, also einen Richtungsgeber. Exakt der Fehler, wegen dem die Gesamtempfehlung entfernt wurde (Richtung dort 48-51 % Treffer). Die nachlaufende EMA zeigt im Trendtag stur in die alte Richtung - dokumentiert seit analyze_signal_live.py. Korrigiert: das Feld liefert nur noch, welche Richtung VERBOTEN ist (bias.verboten); bias.richtung ist dauerhaft None. Das Banner nennt keine Richtung mehr: "BEDINGUNGEN OK @ 77,098 - Order ANS LEVEL, nicht zum Markt - SHORT vermeiden" Zwei weitere Befunde aus demselben Test, offen dokumentiert: - Das Kosten-Gate blockte 0 von 92 Bars. Auf M15 liegt Spread/ATR bei ~0,10, die Schwelle bei 0,32 - das Gate ist dort faktisch dekorativ. - Die strengere Bias-Variante (M30 UND H1) unterscheidet sich kaum von der laxen (46 gegen 47 gruene Bars) - die Zusatzstrenge kostet nichts, bringt aber auch nichts. Auch ein Fehler in meinem TEST, dokumentiert: der erste Lauf zaehlte 46 fortlaufende Bars als 46 Trades und meldete 7 % Trefferquote - eine Bewegung 46-mal gezaehlt. Erst die Entkopplung auf Episoden macht die Zahl lesbar. WARNUNG zur Beweiskraft: EIN Tag ist kein Edge-Nachweis. Belastbar ist hier nicht die Trefferquote, sondern der MECHANISMUS - und der ist aus zwei Halbjahren dokumentiert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e5adfc9757 |
Slippage vs Vola-Regime gemessen + Ziel-Erreichbarkeit gebaut (v=154)
MESSUNG (analyze_slippage_vola.py, 337 SL-Closes): die Exit-Slippage steigt MONOTON ueber alle vier Delta-ATR-Quartile: 0,39-0,91 Schaetzer 0,0200 $ 0,91-1,08 0,0390 $ 1,08-1,26 0,0645 $ 1,26-2,39 0,0839 $ Faktor 4,19x Mechanismus stimmig: die Slip-RATE bleibt flach (20-23 %), die GROESSE waechst (0,094 -> 0,396 $). Es rutscht nicht oefter, sondern weiter. ABER: der Bootstrap auf die DIFFERENZ oben-unten ergibt [-0,012 ... +0,183] - enthaelt die Null. Bei n=85 je Quartil NICHT statistisch belegt. Meine vorab fixierte Regel (Faktor >=2 UND monoton) war damit unterspezifiziert - sie haette ein Konfidenzintervall verlangen muessen. Konsequenz: gebaut als reiner HINWEIS im Kosten-Gate, kein Gate, und die Beschriftung sagt "historisch ~4x hoeher", nicht "belegt". ZIEL-ERREICHBARKEIT (Vorschlag 3, Decay-Clock): reine Geometrie auf dem kalibrierten Kegel - passt das Gegenlevel noch in das 80-%-Band des jeweiligen Horizonts? Live: Ziel 77,784 (0,401 $) liegt im 120'-Kegel, nicht im 30'/60'. Die im Vorschlag mitgedachte Annahme "je laenger, desto eher bricht es" ist BEWUSST NICHT eingebaut - sie ist nicht belegt (Touch-Zahl: umgekehrtes U auf 4 Live-Tagen, im Backtest +0,010 AUC, nach dem Nachtrainieren gar nichts mehr). Umsetzung ohne zweiten MT5-Fetch: _vola_regime puffert den ATR_M15 aus dem ohnehin laufenden Turn-Fetch (deque, ~5 h). Kaltstart liefert datr=null statt zu raten - live verifiziert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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44955bf70a |
M15-Karte "Setup-Bereitschaft" gebaut - Ersatz der Gesamtempfehlung (v=153)
Nach drei negativen M15-Messungen (Squeeze-Einstieg, VWAP-Baender, Exit-ATR) steht fest: auf M15 traegt keine Richtungsquelle. Gebaut ist deshalb bewusst KEINE Empfehlung, sondern eine sequenzielle Gate-Kette: [1 HTF-BIAS M30/H1] -> [2 KOSTEN Spread/ATR_M15] -> [3 LEVEL & KEGEL] -> Order AM LEVEL Der Unterschied zur alten Karte ist grundsaetzlich: dort wurden Stimmen zu einem Bias VERRECHNET (gemessen 48-51 % Treffer), hier muss jedes Gate EINZELN passieren. Ein gefallenes Gate laesst sich nicht durch ein anderes ausgleichen. Nur belegte Bausteine: HTF-Trend (einziger robuster Filter, Edge x2), Kosten (M15 gemessen 0,104 gegen M5 0,193), naechstes stehendes Level + P(break), Kegel (out-of-sample kalibriert, 80-%-Band trifft 77 %), Veto (-6,60 EUR/Lot). Status-Banner: SETUP BEREIT / WARTEN AUF LEVEL / KEIN TRADE. Es bestaetigt ausdruecklich auch das NICHT-Handeln - die gemessene Kern-Leckage sind diskretionaere Abweichungen. Die Order-Buttons werden BEWUSST NICHT gesperrt (gegen den Vorschlag "ausgrauen"): hartes Blockieren wurde im Projekt verworfen, und User-Uebersteuerungen liefen gemessen 68 % WR. Umsetzung: engine._m15_setup() setzt nur zusammen, was der Snapshot ohnehin erzeugt. Neu gerechnet wird allein das M15-Kosten-Verhaeltnis und P(break) fuer das naechste Level. Dafuer veroeffentlicht wave_rec jetzt tf_atr (ADDITIV) - der ATR je Zeitebene wurde im Turn-Fetch laengst berechnet, war aber nirgends abrufbar. P(break)-Merkmale bleiben auf M5 (Modell ist darauf trainiert, Fix 2026-07-13). Mit 5 Szenarien getestet (alles passt, Bias uneinig, Kosten teuer, Level zu weit, Kaltstart ohne ATR_M15 -> kein Absturz), live verifiziert ueber deploy.py --feld m15_setup. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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010007f7a3 |
Exit-Abstand aus M15-ATR gemessen = faellt durch, Exit bleibt am M5-ATR
Zweiter Teil der M15-Idee: M5-Einstieg behalten, nur den Exit groeber fuehren.
Schliesst zugleich den seit 31.07. in core/trailing.py offenen Punkt
("bisher misst er nur M5").
M5-ATR (heute) H1 +0,219 / PF 1,41 / Worst -2,17
H2 +0,117 / PF 1,25 / Worst -2,23
M15-ATR H1 +0,096 / PF 1,14 / Worst -4,26
H2 +0,019 / PF 1,02 / Worst -6,73
Schlechter in BEIDEN Haelften und das Tail-Risiko verdreifacht sich. Dasselbe
Muster wie bei backtest_sl_basis.py.
Zwei Methoden-Fallen, die die Messung fast entwertet haetten:
1) simulate() normiert R mit DEMSELBEN ATR, den es fuer SL/Trail/TP nutzt. Mit
dem 1,86x groesseren M15-ATR waere dieselbe Dollar-Bewegung ein kleineres R -
die M15-Variante haette mechanisch schlechter ausgesehen. Beide werden
deshalb in M5-Risikoeinheiten zurueckgerechnet.
2) Der erste Lauf sammelte die Entry-Liste ueber exit_fn - das wird von scan()
bei JEDEM Box-Ausbruch gerufen, nicht nur bei den komprimierten: 519 statt
132 Einstiege, also die Kontrollgruppe statt des Squeeze. Behoben ueber den
additiven Rueckruf on_entry(j, d, lvl, atr, komprimiert) in
core/squeeze_scan.py; Bitgleichheit weiter durch tests/test_squeeze_scan.py
belegt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b5eff2a5d6 |
Squeeze auf M15 gemessen = faellt durch, kein M15-Modul gebaut
User-Wunsch nach einem M15-Empfehlungsmodul. Der Squeeze ist der einzige beidhaelftig validierte Einstieg, gemessen auf M5 und M1, nie auf M15. DIE KONTROLLE HAT ZUERST VERSAGT - und das war der wichtigste Teil. Meine M5-Kontrolle lieferte -0,133/+0,044 statt der dokumentierten +0,124/+0,292. Ursache: allein der ATR-Floor. mein Ansatz (0,542xMedian) = 0,060 = 0,54x Median -> -0,108 / +0,036 dokumentiert = 0,120 = 1,08x Median -> +0,224 / +0,087 max_hold war irrelevant. Ich hatte auf M15 einen halb so strengen Filter angelegt wie auf M5 - der relative Floor aus backtest_squeeze_multi.py diente dort der Vergleichbarkeit zwischen INSTRUMENTEN, nicht zwischen Zeitebenen. Deshalb ueber die ganze Floor-Spanne gemessen statt einen Wert zu waehlen: 0,50 H1 -0,253 (n=143) H2 -0,024 0,75 H1 -0,290 (n=108) H2 +0,047 1,00 H1 -0,030 (n= 39) H2 +0,086 1,08 H1 +0,216 (n= 33) H2 +0,080 <- M5-aequivalent 1,25 H1 -0,309 (n= 16) H2 +0,097 1,50 H1 -0,279 (n= 7) H2 +0,151 Die einzige beidhaelftig positive Zelle hat n=33 in H1, und BEIDE Nachbarn kippen. Vorab fixierte Regel verfehlt: Rauschen, exakt das ORB-Muster. Dazu: alle sechs Nachbar-Kombis sind mit den Live-Parametern in mindestens einer Haelfte negativ, die Kontrolle "beliebige Box" ist BESSER als der Squeeze, und der Slippage-Haertetest verschlechtert monoton. Struktureller Grund in der n-Spalte: bei wirksamem Filter bleiben in H1 nur 33-39 Ausbrueche. Der Squeeze feuert auf M5 2-3x/Woche; M15 ist zu grob. Positiv-Befund: Median Spread/ATR auf M15 gemessen 0,104 - besser als die erwarteten 0,133 (M5 0,193, M1 0,319). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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abd5dc0cb8 |
Echtes CME-Volumen (CL=F) gemessen: traegt nicht mehr als die CFD-Tick-Zaehlung
User-Idee eines Volumen-Spike-Alerts. Berechtigte Frage dahinter: das Projekt kennt nur tick_volume vom CFD - eine Zaehlung von Preisaenderungen bei einem Market-Maker-Broker, kein gehandeltes Volumen. Echtes NYMEX-Volumen waere die erste Datenquelle, die NICHT aus dem Preis abgeleitet ist. Beide Quellen auf DEMSELBEN Fenster gemessen (28.05.-07.08., 13.855 CME- gegen 14.178 CFD-Bars), gleiche Methode, Ueberschuss ueber die Drift, zwei Haelften. Bewusst nicht gegen den dokumentierten Wert gestellt - genau dieser Vergleich (kurzes Fenster gegen Langfrist-Mittel) war am 07.08. der Messfehler. Volumen CME H1/H2 CFD H1/H2 1,5-2,0x +0,116 / -0,203 -0,011 / +0,152 2,0-2,5x -0,221 / -0,282 -0,101 / +0,589 >=2,5x +0,102 / +0,096 -0,267 / -0,881 Trefferquote in ALLEN Zellen 44-53 % - Muenzwurf, in beiden Quellen. Kein monotoner Zusammenhang, Vorzeichen kippen. Die einzige beidhaelftig konsistente Zelle (CME >=2,5x) ist mit [-0,234 ... +0,428] bzw. [-0,265 ... +0,461] klar Rauschen. EHRLICHE GRENZE: meine CFD-Kontrolle reproduziert den alten Befund (-0,117/-0,204) NICHT - Populations-Unterschied, kein Widerspruch. backtest_candles.py mass bedingt auf ein Kerzen-MUSTER, hier laeuft es unbedingt ueber alle Kerzen. Der alte Befund gilt weiter fuer seine Population. 60 Tage = ein Regime (yfinance-Deckel), also nur ein Ausschluss-Urteil moeglich. Konsequenz: kein Volumen-Spike-Signal. Die Datenquelle funktioniert, sie traegt nur keine Richtungsinformation. Telegram-Kanaele als Eingabe (Bookmap/ATAS) ohne Messung verworfen: sie transportieren Screenshots. Ein Orderbuch-Zustand ist vorbei, sobald ihn jemand abfotografiert. Nebenbefund zum eingereichten Skript: das .iloc[0]-Muster ist KORREKT (MultiIndex-Spalten), nicht wie von mir zunaechst vermutet ein Fehler. Echte Maengel: kein Dedup, kein Handelszeit-Gate, voller Tagesabruf im 60-s-Takt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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56a3fe31d8 |
VWAP-Baender auf M15 gemessen = verworfen (24. Signal-Eingriff)
User-Wunsch nach einem M15-Daytrading-Modul auf Profi-Methodik. Abgleich: fast
alles aus dem Werkzeugkasten ist hier schon durchgefallen (Volume Profile,
Liquidity Sweeps, Market Structure, ORB, RSI/MACD, Inter-Market);
Footprint/CVD/DOM existieren nicht (Market-Maker-Broker). VWAP war die EINZIGE
nie gemessene Zutat.
Gemessen: 26.000 M15-Bars, session-verankert auf den Berliner Kalendertag,
2 Haelften, kanonischer Exit, Echtkosten, Fill bei Beruehrung.
ZUERST DER EIGENE FEHLER: der erste Lauf zeigte Reversion mit OeR +0,13 bis
+0,27 und PF bis 1,71 in beiden Haelften - verdaechtig sauber. Das Band an Bar i
wird MIT Bar i berechnet, und getestet wurde, ob genau diese Bar es beruehrt.
Ein Ausschlag zieht das Band zu sich hin und erzeugt seine eigene Beruehrung.
Mit Band aus i-1 bleibt:
k=2,0 +0,130/+0,130 -> +0,041/-0,009
k=2,5 +0,189/+0,235 -> +0,046/+0,087
k=3,0 +0,162/+0,272 -> +0,024/+0,010
Der Look-ahead war 0,10-0,25 R wert.
Alle drei vorab fixierten Kriterien verfehlt:
(b) Eine WILLKUERLICHE Linie gleicher Distanz haelt in 9 von 10 Zellen
genauso gut oder besser (VWAP 70,3-75,1 %, Zufall 73,9-76,6 %) - der
Fibonacci-Befund reproduziert.
(c) k=2,0 kippt in H2, also der Nachbar der besten Zelle. Und alle sechs
95-%-Bootstrap-Intervalle enthalten die Null (beste Zelle k=2,5 H2:
+0,087 [-0,012 ... +0,185]).
(a) Die Regel war von mir unterspezifiziert ("<= Squeeze-Box-Niveau" = 0 ist
fuer ein gleitendes Band unerfuellbar). Gemessen: Median 0,03-0,05xATR je
Bar, 90-Perzentil aber bis 0,34xATR - mehr als die Einstiegstoleranz.
Kohaerenz-Kontrolle: der Ausbruch an den Baendern ist spiegelbildlich negativ.
Reversion leicht positiv, Ausbruch klar negativ - ein stimmiges Bild.
Nichts gebaut.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30c8616280 |
Gesamtempfehlung entfernt (User-Entscheidung 2026-08-08)
"Funktioniert so leider nicht, entferne es komplett - wir bauen etwas Neues."
Entfernt: Headline, Konfidenz-Ring, Bias-Nadel, Modul-Chips, Konsens-Zeile,
Block-Gruende. Dazu renderVerdict(), die zugehoerigen 24 CSS-Regeln,
docs/gesamtempfehlung.md und die Snapshot-Felder `verdict` + `block_mix`.
Die Aggregation war reine ANZEIGE - vor dem Loeschen belegt: die Order-Logik
haengt an `wave_signal` bzw. `checklist`, nicht am Verdict (Blinken app.js:821,
Order-Dialog 1312/1366/1391). Orders, Alarme und das gemessene Veto
(-6,60 EUR/Lot) sind unberuehrt.
BEHALTEN (sassen nur in derselben Karte, je eigene Beleglage, User-Entscheidung):
Zeitebenen-Ampel #wave-turns - war aus der Welle-Karte dorthin verschoben
Erwartete Spanne #kx-cone - out-of-sample kalibriert, trifft real ~77 %
Selbstkalibrierung #kx-selfcal - misst das Wellen-Signal, das bleibt
HL-Kontext #hl-note - lief in renderVerdict mit, schreibt aber in
die Meldungen-Karte
Sie stehen jetzt in der neuen, schlanken Karte "Marktkontext" (#card-kontext).
IDs von vd- auf kx- umbenannt, damit keine tote Nomenklatur zurueckbleibt.
verdict_votes wird WEITER geloggt (User-Entscheidung): `_verdict()` bleibt
bestehen und laeuft 1x/min fuer die Telemetrie sowie fuer den optionalen
MQL5-Konsens-Pfeil. Aus dem 1-s-Snapshot ist es raus - dort waere es Arbeit fuer
eine Anzeige, die es nicht mehr gibt.
Verifiziert: node --check gruen, 34 Tests gruen, 0 verwaiste $("id")-Zugriffe
(die zwei Treffer 'neu'/'x' stehen in Kommentaren), CSS-Klammern ausgeglichen
(287/287), @media und @keyframes intakt. Zeile 1572 (_SQM_VERDICT[d.verdict])
ist der SQUEEZE-MONITOR-Verdict und bleibt.
Asset-Version v=152.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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dd7c4e6b15 |
Notfall-Stop auf 8 % der Margin aktiviert (User-Entscheidung, gegen die Messung)
auto_emergency_margin_pct 0 -> 8. Gewaehlt wurde die MILDESTE Variante: Delta -14 EUR ueber 1022 Trades ist praktisch neutral, sie feuert bei rund 16 % der Trades. Schuetzt wenig, kostet wenig - eine Versicherung mit kleiner Praemie. Sizing bleibt ausdruecklich bei 95 % (margin_pct nicht mitgeaendert). Bezugsgroesse ist die MARGIN DIESER Position, nicht das Konto: bei ~670 EUR/Lot sind 8 % rund 54 EUR/Lot, bei den aktuellen 2,33 Lots etwa 124 EUR. Der Modus hat Vorrang vor auto_emergency_pct und auto_emergency_loss, beide bleiben 0. AKTIVIERUNG braucht einen Neustart - und die bereits offene Position bekommt den Stop auch danach NICHT. Verifiziert an engine.py:884: der Wiederherstellungs-Zweig setzt fuer ein wiedererkanntes Ticket _emergency_margin_armed_ticket = ticket und _emergency_loss auf den persistierten Wert (hier null), damit ein Neustart keine gesetzte Entscheidung ueberschreibt (Fix 2026-07-17). Der 8-%-Stop greift ab der naechsten neuen Position. Neustart daher am besten fahren, wenn das Konto flat ist. Neu im Config-Waechter (validiert = 0), damit die Abweichung sichtbar bleibt. Backup: oil_widget_config.ini.bak-2026-08-07-emergency Zurueck: auto_emergency_margin_pct = 0 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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cef6646a17 |
Verlustbegrenzung: Notfall-Stop und HTF-Flip-Close gemessen - beide durchgefallen
User-Frage nach automatischem Notfall-Close (30 %?) und alternativ einem Flip-Close bei entgegengerichtetem Trend. 1) NOTFALL-STOP. 30 % waere ohnehin wirkungslos: Einsatz 670 EUR/Lot, Median-Verlust 20 EUR/Lot = 3 % der Margin. 30 % erreichen 1 % aller Verluste. Kontrafaktisch ueber 1022 echte Trades (MAE aus M5-Bars, 87 EUR/$/Lot aus den Trades selbst geschaetzt): ohne Stop +358 EUR 3 % -293 | 5 % -639 | 8 % -14 | 15 % -416 | 30 % -331 Keine Schwelle schlaegt "gar kein Stop". Nach Einstiegsart: bei "ohne Signal" sieht 8-10 % mit +298/+290 gut aus, aber beide Nachbarn kippen (-292 / -106) -> Rauschen. 2) FLIP-CLOSE AUF DEN HTF-TREND (backtest_flipclose_htf.py) - war nie gemessen. Alle sechs Varianten in BEIDEN Haelften schlechter: BASIS H1 -548 H2 -154 M30 ab +0,0R -629 -247 M30 ab +0,5R -574 -234 M30 ab +1,0R -549 -183 M30 auch im Minus -616 -327 M30+H1 ab +0,5R -570 -222 M30+H1 auch im Minus -616 -290 Die mildeste Variante ist die, die kaum feuert - exakt das Muster der 15-Minuten-Regel. Kontrolle: die Basis (-548/-154) reproduziert backtest_flipclose2.py (-537/-140), die Pipeline ist in Ordnung. Methodik: feste, geteilte Entry-Liste ueber alle Varianten. backtest_flipclose2.py laeuft nach jedem Exit bei xb+1 weiter, wodurch jede Variante eine andere Trade-Folge bekommt (der am 31.07. bei backtest_exit_combo.py korrigierte Fehler). Hier von vornherein vermieden. Mechanismus in allen Faellen derselbe: Trefferquote steigt (38->44 %, 42->51 %), Ertrag faellt = Gewinner-Kappen. Fuenfte unabhaengige Messung dieser Klasse, alle negativ. Nichts gebaut. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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59e9498237 |
G/V-Lag: 1-s-Fallback + ehrlicher Verbindungspunkt (v=151)
Zuerst gemessen, dann gedreht - und das Backend war NICHT das Problem: /api/snapshot 75 Abrufe in 20 s -> 21 verschiedene ts = ~1/s WebSocket-Push direkt am Socket gemessen: Median 1,04 s (min 1,00 max 1,06) G/V-Aenderungen Ø 1,44 s - das ist der Markt, keine Verzoegerung Die ganze Server-Kette liefert bereits 1 s. Der Lag entsteht erst am Handy: bricht der WebSocket STILL weg (WireGuard-Aussetzer, App-Wechsel), traegt nur noch der REST-Poll - und der stand auf 4 s. POLL_MS 4000 -> 1000, aber mit Sperre: solange der WS liefert (lastWsMs, Fenster WS_FRISCH_MS=2200 ms), ueberspringt der Poll den Abruf. Kein zusaetzlicher Verkehr im Normalfall. Denkfehler, den erst die Simulation zeigte: der erste Entwurf las die WS-Frische aus lastRecvMs (jede Quelle) - damit drosselte sich der Poll SELBST und kam bei totem WS nur auf 2,9 s statt 1 s. Jetzt zwei getrennte Uhren. Simuliert: WS gesund -> 0 Zusatz-Abrufe, max. Alter 0,9 s. WS tot -> 1/s, max. Alter 0,9 s. WS traege (5 s) -> max. 2,9 s. Vorher bei totem WS: 4,0 s. Der Verbindungspunkt log: er wurde nur bei sock.onclose auf "off" gesetzt, aber genau der Fall, der den Lag erzeugt, feuert KEIN onclose - der Socket haengt still, der Punkt blieb gruen. Neu .dot.stale (bernstein, pulsierend) ab 3,5 s ohne frischen Snapshot: gemessen wird, was ANKOMMT, nicht was der Socket ueber sich behauptet. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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c445c687f5 |
Streu-Datei 'start_server.bat)' entfernt
Entstand versehentlich beim Testen (unmaskierte Klammer in einer Shell-Zeile) und wurde im vorigen Commit mit eingecheckt. Kein Inhalt von Belang. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b14d81f412 |
restart_server.bat prueft jetzt auch - und zwei cmd-Fallen dabei behoben
Korrektur meiner eigenen Einordnung von vorhin: ich hatte restart_server.bat als "Wiederanlauf-Pfad" ausgenommen. Falsch. Die Aufgabenplanung startet start_server_hidden.vbs -> start_server.bat; restart_server.bat wird von NICHTS automatisch aufgerufen (geprueft) und ist damit ein absichtliches Deployment. Es prueft jetzt vor dem Kill, Notausgang --ohne-pruefung. Nur start_server.bat bleibt ungeprueft - das ist der echte Wiederanlauf-Pfad. Zwei cmd-Fallen, beide NUR durch den Positiv-Test gefunden: 1) `if errorlevel 1` innerhalb eines geklammerten if/else-Blocks wird zur PARSE-Zeit ausgewertet, nicht zur Laufzeit. Der erste Entwurf brach deshalb auch bei SAUBEREM Code ab - der Neustart haette nie mehr funktioniert. Behoben mit Sprungmarken statt Klammer-Bloecken. 2) `echo ... ^(x^)` maskiert im Block anders -> "Der Befehl [0] ist falsch geschrieben". Text jetzt ohne runde Klammern. Der Negativ-Test allein sah in beiden Faellen voellig in Ordnung aus: kaputter Code -> Abbruch, Server unangetastet, Exit 1. Erst der Positiv-Test hat es entlarvt. Eine Sperre muss man in beide Richtungen pruefen. Alle drei Zweige verifiziert (sauber -> weiter/rc 0, kaputt -> Abbruch/rc 1, --ohne-pruefung -> weiter/rc 0), gegen eine Attrappe, deren Kill/Start durch ein echo ersetzt ist - so liess sich der Durchlauf-Zweig pruefen, ohne den laufenden Server anzufassen. Auch der Testaufbau hatte einen Fehler: die Attrappe lag zuerst in %TEMP%, dort macht `cd /d "%~dp0"` das Temp-Verzeichnis zum Arbeitsordner und %~dp0tools\pre_commit.py existiert nicht -> scheinbarer Fehlschlag. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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0ab79f1876 |
Code-Pruefung ans Deployment haengen, nicht nur an den Commit
User-Frage "wird die Pipeline bei jedem Deployment ausgefuehrt?". Antwort war NEIN: git commit check_nfalle + pytest (Hook installiert) tools/deploy.py prueft nur den LAUFENDEN Server, nicht den Code restart_server.bat gar nichts Aufgabe OilTradingServer -> start_server_hidden.vbs gar nichts Commit und Deployment sind zwei Ereignisse und fallen beliebig auseinander: eine geaenderte, nie committete Datei ging ueber restart_server.bat ungeprueft live; nach einem Reboot startet die Aufgabe, was auf der Platte liegt. "Der Server kommt hoch" ist kein Ersatz: die beiden log.-NameError in core/trader.py sassen MONATE in except-Zweigen (einer seit dem Initial-Commit), und der Server startete jedes Mal sauber. deploy.py bekommt Schritt 0: check_nfalle + pytest VOR dem Kill, bei Rot Abbruch mit Rueckgabecode 1. Die Reihenfolge ist der Punkt - ein laufender, funktionierender Server darf fuer kaputten Code nicht abgeschossen werden. Notausgang --ohne-pruefung. Beide Richtungen verifiziert: mit eingebautem F821-Fehler -> ABBRUCH, Exit 1, Server-PID vorher/nachher identisch (20892), der Prozess wurde nachweislich nicht angefasst. Ohne Fehler laeuft es durch. BEWUSST NICHT in restart_server.bat und die Aufgabenplanung - das sind WIEDERANLAUF-Pfade. Wuerde ein fehlschlagender Test dort den Start verhindern, staende eine offene Position ohne Trailing, Time-Stop und Notfall-Stop da, nur mit dem Broker-SL. Eine Pruefung, die den Bot offline laesst, ist schlimmer als der Fehler, den sie sucht. Der Batch gibt stattdessen einen Hinweis aus und verweist auf deploy.py. Regel: absichtliches Deployment blockieren, Wiederanlauf niemals. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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3f1f19087d |
Live-Backtest-Vergleich in die Pipeline: core/stichprobe.py + Abschnitt E
Konsequenz aus dem Messfehler vom 07.08.: der Vergleich lief nur, wenn jemand
daran dachte - und als er lief, war er falsch gebaut.
1) core/stichprobe.py - die Praevention ist KONSTRUKTIV, nicht ermahnend:
entkoppeln() / anteil_ci() / unterscheidbar() / schluessel_level_stunde().
Regel: vor jeder berichteten Rate entkoppeln, jede Aussage ueber einen
Unterschied mit Konfidenzintervall belegen. Die Zeilen in
pbreak_predictions und recommendations sind nicht unabhaengig.
8 Tests, darunter einer, der die reale Konstellation nachspielt
(roh 77 %, entkoppelt 33 %).
Fallstrick beim Bau, gefunden weil ich es laufen liess: ein sqlite3-Cursor
liefert Tupel, keine dicts - die Feldangabe akzeptiert jetzt Namen UND
Spaltennummern.
2) analyze_divergence.sec_d0 war selbst der Fehler. Es mittelte AVG(p_break)
ueber ALLE Rohzeilen und flaggte bei Delta > 8 Pp:
vorher 1058 rohe Zeilen, Delta +8,7 Pp -> ALARM
jetzt 110 entkoppelte, 37,6 % liegt in [37,3 ... 55,5] % -> OK
Der Waechter haette heute also einen Fehlalarm produziert - genau den, dem
ich elf Hypothesen lang nachgegangen bin.
3) NEU: Abschnitt E "GLEICHES FENSTER" (--backtest). Rechnet den Backtest ueber
genau den Live-Zeitraum und haelt ihn gegen das Intervall der entkoppelten
Live-Rate. Erster Lauf: live 46,4 % [37,3 ... 55,5] gegen Backtest 43,9 %
-> im Intervall, kein Befund.
4) Eingebaut in den Wochenreport (weekly_review._divergenz_section, montags
07:30 per Mail + Telegram), mit demselben Fail-safe wie der
Squeeze-Abschnitt. Bewusst NICHT in den pre-commit-Hook: der braucht MT5 und
Minuten, Stufe 1 muss bei ~5 s bleiben.
Ausserdem ein Rechenfehler in meinem ersten Entwurf behoben (p_break steht in
der DB bereits in Prozent, ich hatte zusaetzlich skaliert -> "3763,9 %") und
ein \n-Heredoc-Fall, der genau gegen die dokumentierte Regel verstiess.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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1f58049049 |
Die "Basisraten-Luecke" war ein Messfehler - meiner. Aufgeloest.
Nach elf einzeln gemessenen Hypothesen: es gab keinen Fehler im System. Die
14,1 Pp (Backtest 38,6 % gegen live 52,7 %) entstanden, weil ich eine
GECLUSTERTE 6-Tage-Stichprobe gegen ein 208-Tage-Mittel gehalten habe.
Zeitraum Backtest auf 03.-07.08. eingeschraenkt: 38,6 -> 43,4 % +4,8 Pp
Clusterung live entkoppelt (max 1 je Level/Stunde): 52,7 -> 45,2 % -7,5 Pp
Rest +1,8 Pp
Entkoppelt: live 45,2 % [KI 35,5 ... 54,8] gegen Backtest 43,4 % - der
Backtest-Wert liegt IM Intervall. Kein belegbarer Unterschied.
Das ist exakt der Fehler, den ich am selben Tag in der Faelligkeitsbedingung
korrigiert hatte (800 rohe statt entkoppelte Vorhersagen) - und ich habe ihn in
der Auswertung selbst noch einmal gemacht. Regel: bei pbreak_predictions immer
entkoppeln, bevor eine Rate berichtet wird.
Was bleibt:
Basisrate "gewandert 37,8 -> 53,2 %" ZURUECKGEZOGEN
Kalibrierungsfehler BLEIBT: 14,3 Pp entkoppelt,
KI [6,8 ... 25,5], Modell sagt 38,1 %,
real 45,2 % -> ~7 Pp Unterschaetzung
"oberste Klasse invertiert" NICHT belegt (beruhte auf n=29 rohen
Zeilen = wenige unabhaengige Faelle)
AUC unveraendert unentschieden
Konsequenz: nichts umbauen. Die Stichprobe ist fuer eine Reparatur zu klein -
genau deshalb steht die Faelligkeit jetzt auf 350 entkoppelten (Stand 93).
Die elf Hypothesen, alle gemessen: Niveau-Drift, Regime-Merkmal, Vola-Regime,
aktuelles Regime, Sammelart, ATR-Floor, Level-Auswahl, Beruehrungs-Erkennung,
Timeout, Auswertungs-Aufloesung M1/M5, Richtungsquelle.
Zwei Kontrollen bestaetigen die Werkzeuge: mein M1-Nachspiel reproduziert die
Live-Auswertung zu 100 %, und pb_levels30 ist live befuellt - der M5-Fallback
ist nicht aktiv.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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aefac274d3 |
Level-Auswahl: Nachbau behoben (core/sr_levels.py) - Luecke bleibt offen
Auftrag zum benannten naechsten Schritt: die Backtests bauten die
Live-Level-Auswahl nach, statt sie zu benutzen. Drei echte Abweichungen:
1. Der Nachbau clusterte den GEMISCHTEN Rohpool (sorted(ch+cl)); live werden
ph und pl GETRENNT geclustert. Das ist exakt der Fehler, den der Live-Code
als behoben dokumentiert ("nicht vorher zusammenlegen!" - Ketten-Mega-
Cluster in dichten Zonen). Gemessen: 4,5 % aller Zeitpunkte hatten einen
anderen Widerstand.
2. Live rundet jede Linie auf 3 Stellen, der Nachbau nicht.
3. Live fuehrt Widerstand und Unterstuetzung mit getrennter Hysterese.
Geloest ueber core/sr_levels.py (cluster/linien/naechste/halten).
engine._draw_levels ruft es auf, Verhalten bitgenau unveraendert
(tests/test_sr_levels.py, 6 Tests, je 300-400 Zufallsfaelle). Der Test enthaelt
die Gegenprobe, dass der Nachbau wirklich abwich - sonst waere nicht belegt,
dass es etwas zu beheben gab.
backtest_pbreak_retrain.build_levels bleibt unveraendert (Migrations-Regel: die
daraus gefitteten Live-Gewichte duerfen sich nicht rueckwirkend verschieben).
Daneben neu: build_levels_live fuer kuenftige Fits.
ABER die Korrektur schliesst die Basisraten-Luecke nicht: 38,0 -> 38,3 %,
live 52,7 %.
Damit fuenf Hypothesen geprueft und alle widerlegt:
Niveau/Achsenabschnitt Roll-Achse faellt live durch
Vola-Regime ueber 5 Quintile flach (37,0-39,2 %)
Sammelart -1,7 Pp, falsche Richtung
ATR-Floor-Artefakt +2,8 Pp; bei live-gleichem ATR erst 40,1 %
Level-Auswahl +0,4 Pp
Nebenbefund: 53,9 % aller Backtest-Bars sitzen auf dem ATR-Floor 0,12, live nur
5,4 % - der Backtest-Zeitraum ist deutlich ruhiger. Der ATR selbst stimmt aber
ueberein (Median live 0,2167 gegen letzte 7 Tage 0,2174).
Kein Notfall: auto_sr_close ist false, das Modell schliesst keine Trades.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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2e89724368 |
P(break) Niveau-Reparatur gemessen: beide Varianten fallen durch
Folgeauftrag zur B4-Pruefung. Hypothese war: das Modell rankt brauchbar, nur
sein Niveau haengt an einer wandernden Basisrate. Geprueft wurden ein
Regime-Merkmal (ATR/gleitender Median) und ein laufend nachgefuehrter
Achsenabschnitt, Regel vorab fixiert.
collect() in backtest_pbreak_retrain.py hat dafuer einen ADDITIVEN
REG-Parameter bekommen (Default None), Ausgabe ohne ihn bitgenau geprueft
(4371 Zeilen, 0 Abweichungen).
Auf Backtest-Daten besteht die Roll-Achse (Kalib 2,61->1,95 und 10,51->3,25 Pp,
AUC leicht besser), das Regime-Merkmal faellt durch (H2->H1 schlechter).
Auf LIVE-Daten (n=921 ab 01.08.) faellt auch die Roll-Achse durch: Kalib
14,16 -> 10,64 Pp (also nicht repariert), AUC 0,531 -> 0,516 (ueber der
Toleranz), und der Nachbar n=800 kippt auf 15,14 Pp = schlechter als der
Ausgangswert.
Grund: die oberste Klasse bleibt INVERTIERT (69 % vorhergesagt, 17,2 % real).
Eine Niveau-Verschiebung kann eine invertierte Klasse nicht reparieren. Die
Ausgangshypothese ist damit widerlegt.
Drei Erklaerungen fuer die Basisraten-Luecke geprueft, alle widerlegt:
Sammelart (live 1x je Beruehrung vs Backtest jeder Bar): -1,7 Pp, falsche
Richtung
Vola-Regime: Bruchrate ueber 5 Quintile flach (37,0 bis 39,2 %)
aktuelles Regime ungewoehnlich: letzte 7 Tage Median 0,96 = normal
Der flache Vola-Befund erklaert zugleich, warum das Regime-Merkmal nichts
bringt.
Kontrolle: das Modell VOR dem 31.07. hat auf diesen Daten AUC 0,364/0,406 -
unter 0,5, also invertiert. Reproduziert exakt den Grund fuer das
Nachtrainieren.
Nichts gebaut. Naechster Schritt ist kein drittes Fitten, sondern die einzige
ungeprueft gebliebene Divergenz: die Level-Auswahl selbst (Backtest baut sie
mit pick_level/_cluster nach, live entscheidet _draw_levels).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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908e20a9d0 |
P(break) v2 live geprueft: Kalibrierung daneben, Trennschaerfe unentschieden
Faellige B4-Messung nach dem Nachtrainieren vom 31.07. (878 Vorhersagen ab 01.08.). Drei Befunde. 1) Das Skript mischte zwei Modelle. Es trennte bei der M30-Umstellung (30.07.), nicht beim Nachtrainieren (31.07.) - "GESAMT" las altes und neues Modell zusammen. Derselbe Fehler wie am 02.08. in analyze_divergence.py. Neu: MODELL_V2 mit demselben Stichtag wie die Faelligkeitsbedingung. 2) Kalibrierung messbar daneben. Die Basisrate ist gewandert: Training 37,8 %, live 53,2 %, stabil ueber vier volle Tage (51,4 / 54,1 / 56,4 / 53,8 % bei n=122-276). Ein Modell, dessen Niveau an 37,8 % verankert ist, muss in einem 53-%-Regime systematisch zu niedrig sagen - genau das passiert. Oberste Klasse invertiert (69 % vorhergesagt, 17 % real). 3) Trennschaerfe NICHT entscheidbar - und das ist der wichtigere Befund. Entkoppelt n=87, AUC 0,556, 95-%-Bootstrap-KI [0,434 ... 0,674]. Das Intervall enthaelt den Zufall (0,50) UND die Messlatte (0,654). Die Faelligkeitsbedingung zaehlte die falsche Groesse: 800 ROHE Vorhersagen, die aber nicht unabhaengig sind (dieselbe Position pendelt um dasselbe Level). Aus 878 rohen werden 87 entkoppelte - die Bedingung ueberschaetzte die Beweismenge um rund das Zehnfache und meldete "faellig", obwohl die Messung nichts entscheiden konnte. Jetzt 350 ENTKOPPELTE (halbiert die KI-Breite). Stand 87/350. Operativ kein Notfall: auto_sr_close ist seit 06.08. false, das Modell schliesst keine Trades. Es speist nur Anzeige, Chart-Linien und Copilot-Kontext. Nichts umgestellt - ein drittes Fitten derselben Bauart wuerde denselben Weg gehen; der Befund zeigt aufs Niveau, nicht zwingend auf die Rangfolge. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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3e8fa9fea8 |
Auffang-Element in app.js: ein fehlendes Element bricht nicht mehr den Render
Gemessen: 95 direkte $("id")-Zugriffe, 0 davon abgesichert - obwohl die Regel
"neue Elemente per const el = $(..); if (el) {..}" seit 01.08. in CLAUDE.md
steht. Eine Regel mit 0 Prozent Befolgung ist keine Regel, also loest es jetzt
der Code an EINER Stelle statt an 95.
$() gibt bei fehlendem Element ein detachiertes <span> zurueck statt null,
plus einmalige console.warn je ID (kein stiller Fallback - das war der
catch{}-Fehler in pollSnapshot).
?. war NICHT die Loesung: 80 der 95 Zugriffe sind Zuweisungen, und
$("x")?.y = v ist ein Syntaxfehler.
$streng() ist der wichtige Teil. Alle Eingabefelder sind type="number", und
leer heisst dort ausdruecklich "Stop entfernen" (sl: null). Mit dem
Auffang-Element waere .value undefined -> parseFloat NaN -> JSON.stringify
macht daraus wieder null: eine fehlende Eingabemaske haette den Broker-SL
einer laufenden Position stillschweigend geloescht. Betroffen war genau eine
Funktion (sendSltp); setSrMin/setEmg/setManualMargin/setMarginPct fangen NaN
bereits ab (geprueft, nicht angenommen).
Beide Richtungen an einem Minimal-DOM verifiziert, das eine alte index.html
simuliert: mit der alten $-Definition bricht der Render beim ZWEITEN Feld ab,
mit der neuen laeuft er durch. Der Order-Pfad bricht in beiden Faellen sauber
ab.
Asset-Version v=149 -> v=150.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e7112e1ab6 |
JS-Syntaxpruefung: node --check als Stufe B in check_nfalle
CLAUDE.md behauptete "kein node im Env" - das stimmte nicht mehr, Node
v24.18.0 ist installiert. Die Zeile hat die Frage jahrelang falsch
beantwortet.
Gemessen an 5 realistischen Fehlern findet die alte Klammern-Balance 1,
node --check findet 5 (86 ms):
Klammer zu viel Balance ok node ok
const x = ; Balance blind
let doppelt Balance blind
const doppelt Balance blind
return ausserhalb Fkt. Balance blind
Ein Syntaxfehler in app.js bricht den GESAMTEN Render - das Dashboard
friert auf Altwerten ein. Bei 95 direkt dereferenzierten $("id")-Zugriffen
(0 davon mit ?.) ist das kein theoretisches Risiko.
Geprueft wird als MODUL (.mjs), nicht als CommonJS: als CJS haelt Node ein
top-level return fuer legal, der Browser laedt app.js aber als klassisches
Script, wo es ein Syntaxfehler ist. Verifiziert, dass das echte app.js den
strengeren Modus ohne Anpassung besteht.
Kein npm, keine package.json, kein node_modules - node --check ist die
Laufzeit selbst. Damit entsteht NICHT die Divergenz "Pruefumgebung ist nicht
die Laufumgebung" (der .ps1-BOM-Fehler, das pre-commit-Framework): Node und
Chrome benutzen denselben Parser (V8).
Drei Richtungen verifiziert:
sauber -> gruen
mit eingebautem Fehler-> Exit 1, Commit gestoppt
ohne node im PATH -> Rueckfall auf alte Pruefung, Exit 0
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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fd3c7f57a5 |
Live-Code von Backtest-Skript entkoppelt: core/squeeze_scan.py
core/engine.py (squeeze_monitor) und weekly_review.py importierten
backtest_breakout_squeeze - die Abhaengigkeitsrichtung war verkehrt:
ein Fehler im Backtest konnte den laufenden Bot treffen.
Schwerer wog, WIE die Parameter hineinkamen:
BQ._N = _SQ_N; BQ._K = _SQ_K
Das mutiert Modul-Globale eines Backtests, wirkt prozessweit und damit auf
jeden anderen Nutzer desselben Moduls im selben Prozess. Die Werte weichen
real ab (Backtest _N=12, live _SQ_N=10).
Geloest ueber core/squeeze_scan.py - Parameter stehen in der Signatur.
backtest_breakout_squeeze.py leitet nur noch weiter, damit es EINE
Implementierung gibt statt zweier (der sim_run/_ema_series-Fehler).
Der Exit ist bewusst NICHT mitrepariert: exit_legacy ist eine bitgenaue
Kopie inkl. seiner Abweichungen vom kanonischen Exit (Trail 1,5 statt 1,0,
kein Lock/Time-Stop/TP, max_hold 288 statt 200). Damit misst der B4-Monitor
gegen einen veralteten Exit - separater, offener Befund. Ihn hier still
mitzuaendern haette die Vergleichsgrundlage verschoben.
Bitgenauigkeit bewiesen (tests/test_squeeze_scan.py): die alte Fassung liegt
eingefroren im Test und laeuft gegen die neue ueber 500 synthetische Reihen
x 3 Multiplikatoren. Ein Vorher/Nachher-Lauf waere ungueltig gewesen - der
Backtest zieht Bars live aus MT5, das Fenster verschiebt sich staendig.
Test selbst per Mutationsprobe geprueft: 5 von 6 eingebauten Fehlern schlagen
an, der sechste (d>0 -> d>=0) ist beweisbar aequivalent, da d nur +-1 ist.
Live-Gegenprobe auf 9000 M5-Bars: n=112, Treffer 44%, OeR +0,178, PF 1,26.
Aktivierung beim naechsten Neustart - bei offener Position kein Neustart fuer
eine verhaltensneutrale Aenderung.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
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a35a0e7006 |
Pipeline-Stufe 1 automatisiert: requirements, pre-commit-Hook, ruff
Nach Web-Recherche zum 2026er-Python-Standard umgesetzt, aber gefiltert: von
uv/Ruff/pyproject/CI passt hier nur, was zu einer Einzelmaschine mit
GUI-gebundenem MT5 und Live-Geld passt.
(1) requirements.txt (Laufzeit) + requirements-dev.txt (Werkzeuge/Messung),
Versionen gepinnt. Bis dahin gab es GAR KEINE Liste — nach einem
Maschinenausfall waere die Rekonstruktion Raten gewesen. Per AST ueber
core/, server.py, tools/ ermittelt statt geraten.
(2) tools/pre_commit.py faehrt vor jedem Commit check_nfalle + pytest (~5 s).
Einrichten: python tools/pre_commit.py --install. Notausgang
'git commit --no-verify' ist Absicht.
Bewusst OHNE das pre-commit-Framework: dessen Nutzen ist
Werkzeug-Versionierung ueber mehrere Maschinen. Hier gibt es eine, und es
wuerde eine ZWEITE ruff-Version in einer isolierten Umgebung installieren —
genau die Divergenz 'Pruefumgebung != Laufumgebung', die heute schon einmal
zugeschlagen hat.
(3) Ruff statt pyflakes (--select F821), ganzer Scan in 2,1 s. KEIN
ruff format — das wuerde 161 Dateien umformatieren, darunter alle
Backtests, und die Migrations-Regel verletzen.
⚠ VIERTER Fall der Klasse 'Erfolg melden, wo nichts geprueft wurde', und nur
durch den Test aufgefallen: --select F821,E999 laesst ruff 0.16 komplett
abbrechen (E999 wurde entfernt, Exit 2); die Meldung geht nach stderr, und weil
ich den Rueckgabecode nicht pruefte, meldete die Stufe 'keine undefinierten
Namen' — ohne irgendetwas geprueft zu haben. Ein absichtlich eingebauter
F821-Fehler kam glatt durch den Hook. Behoben: nur F821, und Exit 2 loest jetzt
den pyflakes-Rueckfall aus.
Beide Richtungen verifiziert: mit Fehler stoppt der Hook den Commit, ohne ist
er gruen. Der Test-Commit wurde zurueckgenommen (war nur lokal, ahead 1).
Nicht umgesetzt: Gitea Actions (Runner auf derselben Maschine wie der Live-Bot,
kein Mehrwert bei 5 s Pruefzeit), Container/Blue-Green (MT5 braucht eine
Desktop-Sitzung, EINE Broker-Verbindung), mypy/ty (kaum Annotationen).
Struktureller Fund: core/engine.py importiert backtest_breakout_squeeze — ein
Backtest ist Teil des LIVE-Abhaengigkeitsgraphen.
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Axel HocksandClaude Opus 5
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41e527c492 |
Auto-Logon aktiv — Registry-Weg, sicherer Weg blieb wirkungslos
Endstand verifiziert: AutoAdminLogon=1, DefaultUserName=ah, DefaultDomainName=HOMEBASE, Aufgabe OilAutoLogonLock Bereit und auf autologon_lock.ps1 zeigend. Die Boot-Luecke ist damit konfiguratorisch geschlossen. ⚠ Der SICHERE Weg hat nicht funktioniert: Sysinternals Autologon beendete sich mit ExitCode 0, schrieb aber nichts — weder ueber den Dialog noch ueber die Argument-Form. Ausgeschlossen: DevicePasswordLessBuildVersion (nicht gesetzt), fehlende Elevation, haengender Prozess. Ursache ungeklaert. Aktiv ist deshalb der Registry-Weg, und damit steht das Passwort im KLARTEXT unter HKLM\...\Winlogon\DefaultPassword — lesbar fuer jeden lokalen Admin und jedes Backup-Image. Entfernen-Kommando in CLAUDE.md. ⚠ Dritter Fall derselben Fehlerklasse in diesem Skript, jetzt behoben: die Speicherart wurde aus einer stale Variable gelesen, die VOR dem Registry-Schreiben gefuellt war. Die Ausgabe widersprach sich direkt — erst korrekt 'steht jetzt im KLARTEXT', zwei Zeilen spaeter 'nicht im Klartext ✅'. Der Zustand wird jetzt nach jedem Schreibvorgang frisch gelesen. Lehre aus allen drei Faellen: eine Erfolgsmeldung muss den Zustand NACH der Aktion pruefen, nicht den davor. Offen: die Wirkung ist erst beim naechsten Reboot belegt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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bdff39a278 |
Autologon: Rueckmeldung nicht mehr verschlucken, Registry-Weg als Ausweg
Zwei Fehler in meinem Direkt-Zweig, beide behoben:
(a) '& $exe ...' WARTET bei GUI-Anwendungen NICHT — das Skript las die
Registry, bevor Autologon fertig war. Jetzt Start-Process -Wait -PassThru.
(b) '$null = ... 2>&1' hat die Rueckmeldung verschluckt — genau die
Information, die zur Diagnose noetig war, wurde weggeworfen. Jetzt werden
ExitCode und Ausgabe gezeigt.
Zusaetzlich diagnostiziert: Autologon64.exe startet nur elevated (direkter
Aufruf aus einer normalen Sitzung scheitert mit 'erfordert erhoehte Rechte').
Der Windows-11-Blocker DevicePasswordLessBuildVersion ist NICHT gesetzt, war
also nicht die Ursache.
Neu als letzter Ausweg: der Registry-Weg, aber nur nach ausdruecklicher
Zustimmung und mit klarer Warnung — dort landet das Passwort im KLARTEXT unter
HKLM\...\Winlogon\DefaultPassword. Er funktioniert dafuer immer. Die
Entscheidung gehoert dem Nutzer, nicht dem Skript; das Entfernen-Kommando wird
gleich mit ausgegeben.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b35f27541f |
Autologon: Rueckfall auf den Direkt-Weg statt Sackgasse
Der Dialog-Weg ist zweimal ohne Ergebnis geblieben, weil er mit ENABLE bestaetigt werden muss. Statt den Nutzer ein drittes Mal tippen zu lassen, bietet das Skript nach einem abgebrochenen Dialog jetzt direkt an, es ohne Dialog zu erledigen (j/n) — die Aktivierung steckt dafuer in einer Funktion, die von beiden Wegen aufgerufen wird. Ausserdem ehrlicher in der Fehlerursache: ein falsches Passwort meldet Autologon nicht zurueck, das Ergebnis sieht dann genauso aus wie ein abgebrochener Dialog. Beides wird jetzt genannt statt nur eines. Mit dem echten 5.1-Parser geprueft, BOM gesetzt, Scan sauber. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4c8ce18a9f |
Autologon: -Direkt-Weg ohne GUI-Dialog
Der GUI-Weg fuehrte zweimal zu nichts. Diagnostiziert: der Dialog OEFFNET sich (Fenstertitel 'Autologon - Sysinternals', Prozess verifiziert), muss aber mit ENABLE bestaetigt werden — nur schliessen tut nichts. Neu: -Direkt. Autologon 3.10 nimmt Benutzer/Domaene/Passwort als Argumente; das Skript fragt es per Read-Host -AsSecureString ab (unsichtbar, nicht in der History) und ruft ohne Dialog auf. Schlaegt es fehl, nennt das Skript jetzt den wahrscheinlichen Grund je nach Weg (Dialog nicht bestaetigt vs. falsches Passwort). Abwaegung dokumentiert: bei -Direkt steht das Passwort fuer den Moment des Aufrufs in der Kommandozeile des Kindprozesses (fuer Admins kurz sichtbar). Es landet nicht in einer Datei, nicht in der Shell-History — und anschliessend als verschluesseltes LSA-Secret statt im Klartext in der Registry. Mit dem echten 5.1-Parser geprueft (0 Fehler), -Direkt als Parameter erkannt, BOM gesetzt, n-Falle-Scan sauber. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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eccc13f2cf |
Autologon-Skript: zwei Fehler behoben, die Erfolg meldeten wo keiner war
Der erste Lauf hat NICHTS eingerichtet — weder Auto-Logon noch die
Sperr-Aufgabe. Nachgeprueft: AutoAdminLogon, DefaultUserName und
OilAutoLogonLock allesamt nicht vorhanden.
(1) $ErrorActionPreference = 'Stop' PLUS schtasks /Delete auf eine noch nicht
existierende Aufgabe: native Programme schreiben nach stderr, PowerShell
macht daraus unter 'Stop' einen Abbruch. Das Skript endete, BEVOR /Create
lief. Jetzt wird vorher per /Query geprueft.
(2) Die Erfolgsmeldung log: ein fehlendes DefaultPassword wurde als
"LSA-Secret ✅" ausgegeben — dabei war gar nichts gesetzt, weil der
Autologon-Dialog ohne Enable geschlossen wurde. Abwesenheit eines
Klartext-Passworts beweist nicht, dass der sichere Weg genommen wurde; sie
ist auch mit "nichts passiert" vereinbar. Jetzt ist AutoAdminLogon = 1 die
Bedingung, und erst danach wird ueber die Speicherart geurteilt. Ohne
aktives Auto-Logon bricht das Skript mit Code 1 ab und ueberspringt
Schritt 2.
Dazu ein Design-Fehler, der erst beim Nachdenken auffiel: die Sperre haette bei
JEDER Anmeldung gefeuert — ein ONLOGON-Trigger unterscheidet nicht zwischen
Auto-Logon und manuellem Login. 30 s nach jedem normalen Anmelden waere der
Bildschirm zugefallen. Neu: tools/autologon_lock.ps1 prueft die Systemlaufzeit
und sperrt nur, wenn der Rechner < 3 min laeuft (= Auto-Logon nach Boot).
Trocken getestet: bei 1088 min Laufzeit -> sperrt nicht.
Beide .ps1 mit BOM geschrieben und mit dem echten 5.1-Parser gegengeprueft
(0 Fehler). check_nfalle.py Stufe C2 deckt alle drei Skripte ab.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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.ps1 braucht ein BOM: Autologon-Skript brach unter powershell.exe 5.1
Das Skript liess sich nicht ausfuehren — "Schliessende ) fehlt", "Zeichenfolge hat kein Abschlusszeichen". Es war KEIN Syntaxfehler: Windows PowerShell 5.1 liest .ps1 als CP1252, wenn kein BOM da ist. Aus dem Gedankenstrich werden drei Zeichen, das darin enthaltene Anfuehrungszeichen schliesst den String vorzeitig, und der Fehler kaskadiert bis zum Dateiende. Der eigentliche Punkt ist, warum es beim Schreiben nicht auffiel: das hiesige PowerShell-Werkzeug ist pwsh 7, und das liest UTF-8 ohne BOM klaglos. Die Datei war in meiner Umgebung fehlerfrei und beim Nutzer kaputt — dieselbe Divergenz-Klasse wie der Deployment-Drift, nur eine Ebene tiefer: die Pruefumgebung war nicht die Laufumgebung. Behoben (UTF-8 MIT BOM) und mit dem ECHTEN 5.1-Parser gegengeprueft (Parser::ParseFile, 0 Fehler) — nicht mit pwsh 7, das den Fehler ja gerade nicht zeigt. Dabei ein zweiter Fall gefunden und mitbehoben: scripts/send_daily_report.ps1 (Umlaute, kein BOM). Der ist zwar dormant (Microsoft.Graph-Modul fehlt), haette aber genauso gebrochen. Dauerhaft abgesichert: tools/check_nfalle.py prueft es als Stufe C2 — .ps1 mit Nicht-ASCII und ohne BOM ist ab jetzt ein Befund. .bat ist nicht betroffen: cmd.exe verzeiht das in echo/Kommentaren (restart_server.bat enthaelt Sonderzeichen, bricht aber nicht). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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Auto-Logon vorbereitet — verschluesselt statt Klartext, mit Bildschirmsperre
Schliesst die letzte Luecke der Boot-Pipeline: OilTradingServer und HyperliquidDashboard haengen an einem Logon-Trigger, nach einem Update-Reboot laeuft nichts bis zur Anmeldung (real 20.07.: Reboot 01:30, Server bis 07:42 tot, -95,48 EUR). Ein Task "ohne angemeldete Sitzung" hilft NICHT: der Bot braucht das laufende MT5-Terminal, und das ist eine GUI-Anwendung — es braucht eine echte Desktop-Sitzung. Auto-Logon ist hier also das richtige Mittel, nicht nur das bequeme. BEWUSST NICHT der Registry-Weg: der legt das Passwort als DefaultPassword im KLARTEXT unter HKLM\...\Winlogon ab, lesbar fuer jeden lokalen Admin und in jedem Backup-Image. Stattdessen Sysinternals Autologon — verschluesseltes LSA-Secret. Die EXE ist Microsoft-signiert (Signatur geprueft: Status Valid). Das Skript verifiziert danach, dass DefaultPassword NICHT im Klartext steht. Das eigentliche Restrisiko ist nicht das Passwort, sondern die offene Sitzung: nach dem Reboot steht ein angemeldeter Desktop mit MT5 und Live-Broker- Verbindung da. Deshalb legt das Skript zusaetzlich die Aufgabe OilAutoLogonLock an — 30 s nach Anmeldung LockWorkStation. Die Sitzung laeuft weiter (MT5 und beide Server arbeiten), der Bildschirm ist gesperrt. NICHT ABGESCHLOSSEN: HKLM ist aus einer normalen Sitzung nicht schreibbar (getestet: "Requested registry access is not allowed"). Der letzte Schritt braucht ein Administrator-Fenster. Das Passwort steht NICHT im Skript, nicht in der Doku und nicht im Repo — es wird im Autologon-Dialog eingegeben. tools/autologon/ ist gitignored (Binaries, gleiche Regel wie tools/piper/). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4cbb1f1db5 |
tools/deploy.py: Stufe 5 der Pipeline ist jetzt ein pruefbares Skript
Ersetzt das von Hand zusammengesetzte "killen, starten, warten, nachsehen" —
und macht die dokumentierte Schwachstelle der Pipeline pruefbar.
Fuenf Schritte, Rueckgabecode 0 nur wenn alle durchlaufen (verkettbar):
1. Prozess GEZIELT AM PORT beenden — nicht per *server.py*-Muster wie
restart_server.bat, das trifft auch das HL-Dashboard auf 8001 (real: es
wurde bei jedem MT5-Neustart still mit-erschlagen und riss die Luecken in
die Lead-Lag- und Order-Flow-Datensammlung).
2. starten und warten, bis /api/snapshot WIRKLICH antwortet.
3. genau EINE Instanz je Port.
4. --feld <name> pruefen.
5. Log AB DER STARTPOSITION auf ERROR/Traceback.
Schritt 4 ist der Kern: restart_server.bat hat zweimal still nicht neu
gestartet, und weil statische Dateien je Request frisch von der Platte gelesen
werden, belegt eine korrekt ausgelieferte app.js?v=N gar nichts ueber den
geladenen Python-Code. Ein neues Snapshot-Feld ist der einzige belastbare
Beweis — genau daran fiel der Fehler am 02.08. auf (hl_live.basis_stale). Ohne
--feld sagt das Skript ausdruecklich, dass der Beweis fehlt.
Beide Richtungen geprueft:
--feld rec_track -> "Python-Code ist neu", Exit 0
--feld dieses_feld_gibt_es_nicht -> "FEHLT - der alte Code laeuft weiter!",
Exit 1
Eine Pruefung, die nicht scheitern kann, waere wertlos.
Aufrufe:
python tools/deploy.py --feld <snapshot_feld>
python tools/deploy.py --nur-pruefen
python tools/deploy.py --hl
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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cddcefa463 |
Der Engpass war nie die Mathematik: quadratische Schleife, ~9 min -> 8,9 s
Anlass war die Frage nach numpy. Statt zu vermuten wurde profiliert — und das
Ergebnis war ein anderes als erwartet: von 10,07 s Gesamtlaufzeit steckten
8,17 s in der EIGENZEIT der Backtest-Schleife, nur 0,44 s in _build.
Ursache:
[C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K] # je BAR, ganze Liste
Das ist O(Bars x Pivots) — bei 80k Bars hunderte Millionen Vergleiche, und
genau daher kamen die 9-20-Minuten-Laeufe. PH/PL sind sortiert, also genuegen
zwei Binaersuchen fuer dieselbe Menge in O(log n).
Gemessen: backtest_signal_touchfill.py ueber 80k Bars von ~9 min auf 8,9 s
(~60x), bei 8k Bars 10,07 s -> 1,43 s. Das Ergebnis bleibt inhaltlich
identisch (alle sechs Felder negativ); die Handvoll Trades Unterschied ist die
bekannte Live-Bar-Drift, nicht der Umbau.
MIGRATIONS-REGEL ERNST GENOMMEN: ein Vorher/Nachher-Vergleich zweier LAEUFE
taugt hier nicht, weil copy_rates_from_pos am neuesten Bar ankert und
eintreffende Live-Bars das Fenster verschieben. Die Gleichheit wird deshalb
DIREKT auf der Datenstruktur bewiesen — tests/test_pivotfenster.py mit vier
Faellen: 4.000 Bars x 400 Pivots, Randfaelle, leere Liste, beidseitig
inklusive Grenzen.
Angewandt auf 7 Skripte (auto_signal_v3, breakout_gated, dist_gated, htf_vola,
metalabel, sl_width, trail_be) — mechanisch identische Transformation, alle
kompilieren, Stichprobe gegengelaufen (dist_gated 20k in 1,1 s).
Lehre: die naheliegende Antwort (numpy) war die falsche. Ein Profil kostet zwei
Minuten und haette diese Bremse jederzeit gezeigt — sie lag seit Monaten in
jedem gegateten Backtest.
17 Tests gruen, n-Falle-Scan sauber.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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9887e3d5da |
pytest-Suite: 13 Tests in ~1 s, mutations-geprueft
Im Projekt sind ueber Monate dutzende Szenario-Tests entstanden ("mit 10
Szenarien getestet", "mit 18 synthetischen Szenarien") — alle als
Wegwerf-Skripte, keiner lief je ein zweites Mal. Bei einem System, das man vor
jeder Aenderung neu starten und live verifizieren muss, ist das der teuerste
Teil der Schleife.
Erfasst sind die beiden juengsten Pfade:
· _check_pending_fill (6 Faelle) — u.a. "fremde Position NICHT taggen" und
"derselbe Fill zaehlt nur einmal"
· Selbst-Kalibrierung (7 Faelle) — Episoden-Dedup, WARTEN re-armt, Auswertung
in beide Richtungen inkl. Broker-Offset, fehlende Bar bleibt offen,
Aggregation
Drei harte Regeln in tests/conftest.py: keine Live-DB (frische Temp-Datei je
Test), kein MT5 / kein laufender Server (gestubbt), kein Netz. Das Schema legen
die ECHTEN Konstruktoren an — HistoryLogger UND CandleLogger, denn candles_m1
gehoert nicht zum History-Schema. Ein handgebautes Test-Schema wuerde
irgendwann vom Produktivstand abweichen.
Warum Temp-DB statt Kopie der Live-DB: am 06.08. haben echte candles_m1-Zeilen
in einem vermeintlich leeren Fenster einen Test verfaelscht — zweimal sah es
nach einem Code-Fehler aus, es waren Testfehler.
MUTATIONS-GEPRUEFT, weil eine Suite die immer gruen ist wertlos waere: eine
absichtlich eingebaute "fremde Position wird doch getaggt"-Regression wird
gefangen. Nebenbefund: der Fill-Dedup ist DOPPELT gesichert (_pending_tagged
und der pop aus _pending_tickets) — nur eines zu entfernen faellt nicht auf,
beides zusammen bricht sofort zwei Tests. Gewollte Redundanz, kein
ungetesteter Zweig.
tests_rec_outcomes.py (Wegwerf-Fassung von gestern) und die verwaiste
test_pbreak.db entfernt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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79f3e8efe1 |
Konfidenzintervalle (scipy-Bootstrap) — und sie korrigieren den Befund vom 06.08.
backtest_cost_gate.ci95(): 95-%-Bootstrap-KI des Mittelwerts (Perzentil, 2000 Resamples, random_state fest -> reproduzierbar, ab n>=20). kennzahlen() liefert es als neuen Schluessel `ci` — rein additiv, alle 11 Aufrufer lesen weiter nur n/wr/oer/sr/pf, keine dokumentierte Zahl verschiebt sich (geprueft). Sofortiger Ertrag: der erste Lauf relativiert das `3 von 7 tragen` vom 06.08. Auf der entscheidenden Spalte C (Beruehrungs-Fill): KONTROLLE Squeeze H1 [+0,037…+0,229] H2 [+0,225…+0,366] PDH / PDL H1 [-0,032…+0,544]⚠ H2 [+0,155…+0,764] Equal H/L H1 [+0,001…+0,425] H2 [-0,035…+0,356]⚠ Asian Range H1 [-0,067…+0,357]⚠ H2 [-0,060…+0,332]⚠ Nur der Squeeze hat in BEIDEN Haelften ein Intervall klar ueber null. Bei Asian Range enthalten beide die Null — als Ueberlebender war das zu stark formuliert. Formulierung auf `1 gesichert, 2 unklar` korrigiert. Zwei verschiedene Fragen, beide noetig: die 2-Stichproben-Regel prueft die Stabilitaet des VORZEICHENS ueber Regime, das KI die Unterscheidbarkeit vom RAUSCHEN innerhalb einer Stichprobe. Hier war Ersteres erfuellt, Letzteres nicht. Ein KI, das die Null enthaelt, heisst nicht widerlegt, sondern nicht belegt — und zwei gleichgerichtete Haelften sind zusammen mehr Evidenz als jede fuer sich. Grenze dokumentiert: der Bootstrap unterstellt unabhaengige Ziehungen. Fuer die sequentielle Sim mit EINEM Slot passt das; fuer ueberlappende Fenster (analyze_hl_funding.py) ist er zu optimistisch — dort braeuchte es einen Block-Bootstrap. ci95 ist dafuer ausdruecklich NICHT gedacht. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |