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 Axel HocksandClaude Opus 5
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ebf10da00e |
G/V eingefroren: Trend-Loop haing am mt5_lock + bind() legte keine DB-Zeile an
User: "G/V aktualisiert nicht mehr."
⚠⚠ BEFUND 1 - ES WAR EIN HAENGER, KEIN ANZEIGEFEHLER. Der Snapshot war frisch
(ts lief weiter), aber `position.pnl` und `cur_price` standen still, waehrend
der Broker-Profit zwischen 1,23 und 1,62 pendelte. Die Loop-Spuren im Log:
_trend_loop letzte Zeile 22:30:05 (= Serverstart)
_pos_loop letzte Zeile 22:31:20
_price_loop lief weiter, scheiterte aber: "Time-Stop-Close fehlgeschlagen:
MT5 belegt" - alle 15 s, ueber vier Minuten.
Jemand hielt den mt5_lock dauerhaft. Folge: KEIN Trailing-Nachzug, KEIN
Time-Stop, KEIN Circuit-Breaker, KEIN Notfall-Stop. Die Position lief nur noch
am Broker-SL.
URSACHE (nicht bewiesen, aber die Gleichzeitigkeit ist eindeutig): heute kamen
VIER zusaetzliche PatternDetector dazu, und der Trend-Loop rief alle FUENF in
EINER Schleife auf. Jeder macht `copy_rates_from_pos(240)` unter
`mt5_lock(timeout=2)`. Die gestaffelten Drosseln (20/25/35/60 s) greifen dabei
NICHT: beim Start sind alle faellig, also liegen fuenf Fetches unmittelbar
hintereinander unter demselben Lock. Der Trend-Loop blieb genau dort stehen.
Behoben: REIHUM statt Pulk - je Durchlauf genau EIN Detektor. Der Trend-Loop
laeuft im Sekundentakt, jede Zeitebene kommt weiterhin oft genug dran.
⚠ Ohne Thread-Dump (py-spy nicht installiert) ist die Ursache nicht bewiesen.
Die Lock-Last je Durchlauf zu fuenfteln ist aber unabhaengig davon richtig.
Nach dem Neustart 3 Minuten beobachtet: 0x "MT5 belegt", _pos_loop lebendig,
G/V folgt dem Kurs wieder.
⚠⚠ BEFUND 2, direkt danach aufgefallen: "DB-Nachtrag T=50454589 nach 60
Versuchen aufgegeben". `TradeManager.bind()` setzt das Ticket DIREKT und
umgeht damit den Adoptions-Zweig in `_refresh_locked`, der sonst
`history.log_trade_open` ruft (ein `nur_ticket`-Manager steigt dort ohne Ticket
sofort aus). Fuer eine gebundene Position gab es also GAR KEINE DB-Zeile, und
`tag_bot_trade` fand nichts zum Aktualisieren.
Das ist Deployment-Drift Fall 8 in neuer Form: nicht die Strategie driftet,
sondern ihre BEOBACHTBARKEIT - der Trade fehlte in B4-Monitor, squeeze_b5 und
squeeze_entry_gap. Genau der Pfad, der seit dem Pending-Umbau 7 von 8
BRK-Trades traegt.
Behoben in `bind()`, gekapselt (ein DB-Fehler darf das Binden nicht
verhindern). Die laufende Position nachgetragen (DB-Backup
oil_widget_history.db.bak-2026-08-20-bind).
✅ NEBENBEI DER LIVE-BELEG FUER DEN TRAILING-FIX VON HEUTE MORGEN:
22:39:34 🧷 BRK-Slot uebernimmt Pending-Fill T=50454589
22:39:34 Trailing des BRK-Slots aktiviert (T=50454589)
Vor dem Fix waere diese Position nur mit dem Broker-SL gelaufen - die gemessen
durchgefallene SL-only-Variante. Snapshot bestaetigt `trail: true`.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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71abb49cf7 |
Meldungen entschlackt, Bild-Modalbox, neues Muster, kleinere Trade-Schrift, M15 eingeklappt (v=207)
Fuenf User-Vorgaben in einem Durchgang.
(1) HYPERLIQUID + MUSTER + TRAILING AUS DER MELDUNGEN-KARTE. Die drei Divs sind
ENTFERNT, nicht nur versteckt; die Render-Bloecke bleiben stehen (null-sicher),
damit ein Zurueckholen eine reine HTML-Aenderung ist. Backend rechnet
unveraendert weiter (hl_ctx, patterns_tf, trail_info stehen im Snapshot).
Stufe F bekam eine dokumentierte Ausnahmeliste - sonst haette sie drei
Dauer-Treffer gemeldet, und eine Pruefung mit Dauer-Treffern wird ignoriert.
⚠⚠ DABEI ZWEI ECHTE ABSTUERZE GEFUNDEN - und der Weg dahin ist der Punkt.
`hl-note` wurde ueber das Auffang-`$` geholt; nach dem Entfernen des Elements
griffen ZWEI Zweige ungeschuetzt auf `hlEl.classList` zu. Im Browser ein
TypeError mitten im Render = das GESAMTE Dashboard friert auf Altwerten ein.
Die Render-Probe blieb zunaechst GRUEN - ihr eigener blinder Fleck: die
DOM-Attrappe lieferte fuer JEDE ID ein Element, `$streng` konnte darin also NIE
`null` zurueckgeben. Genau der Fall, fuer den es `$streng` gibt, war ungeprueft.
Behoben: die Attrappe kennt jetzt die echten IDs aus index.html
(`getElementById: id => HTML_IDS.has(id) ? el() : null`) - und meldete die
beiden Zweige im selben Lauf. Danach beide Waechter ergaenzt.
(2) BILD-MODALBOX. Klick auf ein Chartmuster oeffnet es gross.
⚠⚠ BEWUSST OHNE BIBLIOTHEK: ein Lightbox-Paket waere 15-40 KB plus ein zweites
Bedienkonzept fuer ~30 Zeilen Code. Das Dashboard laeuft nur ueber WireGuard,
ein CDN ist gar nicht erreichbar; das Projekt hat aus demselben Grund Tailwind
abgelehnt und am 05.08. die vendorte lightweight-charts (164 KB) entfernt.
Delegierter Klick auf `document`, weil die Kacheln bei JEDEM Render neu erzeugt
werden - ein Handler am <img> waere nach dem naechsten Snapshot weg.
Grosse Fassung (1408 px, ~133 KB) liegt getrennt unter muster/gross/ und wird
ERST beim Klick geladen; die Kachel bleibt bei 25 KB. Esc und Klick auf den
Hintergrund schliessen.
(3) NEUES BILD gescannt: "Inverse Tasse+Henkel.jpg". `inv_cup` hatte bis dahin
ausdruecklich KEIN Bild ("lieber keins als ein falsches") - jetzt zugeordnet.
Damit 16 Muster, keins ohne Datei, keine Datei ohne Zuordnung.
(4) SCHRIFT IN DER TRADE-LEISTE um 2 px (bezogen auf die 18-px-Referenz)
verkleinert - 4 Regeln: Ueberschrift, Feldbeschriftungen, Werte/Eingaben,
Knoepfe.
⚠ Erster Versuch nahm alles zwischen `.tb-title{` und `.mg-row` und traf 80
Regeln statt 4 - die halbe Oberflaeche. Zurueckgesetzt und namentlich
aufgezaehlt. Ein Zeilenbereich ist kein Selektor.
(5) M15-KARTE PER DEFAULT EINGEKLAPPT. Das `open` am ersten <details> ist weg.
⚠ Zusaetzlich der localStorage-Schluessel gebumpt (oil_m15_akk -> oil_m15_akk2):
bei jedem, der die Karte je aufgeklappt hatte, stand dort `true`, und das
gewinnt gegen den neuen Default. Ein neuer Schluessel setzt genau EINMAL
zurueck; danach merkt sich die Karte die eigene Wahl wie bisher.
Pipeline A-G gruen, 97 Tests, 14 render*-Funktionen (Fixture UND leerer
Snapshot), deployt und am ausgelieferten HTML/JS verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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02bede7ef9 |
Chartmuster je Zeitebene als Bild + M1/M5 in der Meldungskarte (v=204)
User-Vorgabe: die hinterlegten Muster-Bilder sollen je Minuten-Chart das gerade entstehende Muster zeigen, M1 und M5 zusaetzlich in der Meldungskarte. BILDER: 15 Vorlagen aus /Chartmuster, 436-611 KB je Stueck (7,5 MB gesamt). Das Dashboard uebertraegt ~14 KB je Snapshot ueber WireGuard - ein Originalbild waere das 40-fache. Verkleinert auf 520 px / JPEG q80 nach web/muster/: 7,5 MB -> 379 KB (Faktor 20), im Frontend zusaetzlich loading="lazy". Die Originale sind gitignored, nur die Web-Fassungen kommen ins Repo. DETEKTOR: core/patterns.py bekommt die Zeitebene als PARAMETER. Der Default bleibt M30 und damit bitgleich - `PatternDetector()` speist das Verdict-Gewicht 0,25, eine stille Verschiebung dort waere eine Strategie-Aenderung durch die Hintertuer. Daneben laufen vier weitere Instanzen (M1/M5/M15/H1) mit gestaffelten Refresh-Zeiten (20/25/35/60 s), damit sie den mt5_lock nicht im Pulk belegen. Sie haben KEINE Stimme. Neu Snapshot `patterns_tf`: je Zeitebene das STAERKSTE Muster (bestaetigte vor sich bildenden, dann Symmetrie-Guete; ungueltige fallen raus) samt Bildnamen ueber die Karte `patterns.BILD`. Doppeltop/-boden, Dreifach-Top/-Boden und Flagge bull/baer teilen sich je ein Bild (die Vorlagen zeigen beide Richtungen); `inv_cup` bekommt KEINS - lieber kein Bild als ein falsches. ⚠⚠ REINE ANZEIGE, und das steht auch dran. Die Muster-Klasse ist als SIGNAL gemessen und verworfen (Ziel-Trefferquote nur 13-38 %, backtest_patterns.py), und auf M1 ist sie am schwaechsten: dort liegt der Spread bei 0,319xATR, ein Muster ueber wenige Bars ist weitgehend Rauschen. Kein Verdict-Gewicht, kein Trade-Trigger; die Tooltips nennen die Messung. ⚠ Beim Bau zwei eigene Fehler gefangen: (1) ich hatte die Feldnamen GERATEN - es heisst `type`, nicht `typ`, und der Status ist "confirmed"/"forming"/ "invalidated". Ein falscher Schluessel haette still None geliefert, die Karte waere leer geblieben ohne jede Fehlermeldung. (2) Der Emoji-Surrogat-Abbruch zum sechsten Mal - die .tmp-Regel hat app.js erneut gerettet (0 Bytes verhindert), danach mit literalen Zeichen statt \u-Escapes geschrieben. Live verifiziert: M1 Doppelboden, M5 Tasse+Henkel, M15 aufsteigendes Dreieck, M30 Doppeltop; alle Bilder HTTP 200 (22-28 KB). Pipeline A-G gruen, 97 Tests, 14 render*-Funktionen laufen durch. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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fd2ca46dc0 |
Ruhende Orders: aufraeumen statt liegenlassen (User-Vorgabe)
User: "was sind ruhende orders. Loesche die wenn der trade nicht eroeffnet werden kann." Anlass: MT5 zeichnete SL/TP-Linien, obwohl keine Position lief. Das waren die liegenden Stop-Orders des Breakout-Traders - MT5 stellt jede Pending-Order samt mitgeschicktem SL selbst dar. Der Bot exportiert NIE SL/TP ins Chart (0 Treffer im .mq5, keine SL-Zeile in der CSV). Kein Anzeigefehler. ZWEI ECHTE VERWAISUNGS-PFADE GEFUNDEN. _manage_squeeze_pending stieg VOR dem Aufraeum-Block aus, wenn squeeze_pending_entry=false oder kein Symbol da war. Die Orders sind ORDER_TIME_GTC - sie verfallen NICHT. Eine so verwaiste Order haengt beim Broker, wird von niemandem mehr bewertet und kann Stunden spaeter fuellen: ohne Dedup, ohne Guard-Pruefung und (bis heute) ohne Trailing. Neu engine._pendings_abraeumen(sym, grund) - beide Pfade raeumen jetzt ab. DIE EIGENTLICHE VORGABE: ein halbes Setup wird aufgeloest. Scheitert eine Seite mit Lot-Fehler (freie Margin reicht nicht fuers Mindestlot), wird auch die Gegenseite storniert - der gemessene Squeeze ist ein Ausbruch in BEIDE Richtungen; laege nur eine Seite, handelte der Bot ihn nur noch in eine. Ausdruecklich NICHT bei "Kurs hat das Level bereits passiert": das ist voruebergehend und betrifft nur die eine Seite. Der Lot-Fehler betrifft das KONTO und damit beide. Erkannt ueber die Konstante mt5_utils.LOT_ZU_KLEIN, nicht ueber ein deutsches Wort im Fliesstext - eine Erkennung, die an einer Formulierung haengt, hoert still auf zu funktionieren und faellt dabei auf die stille Seite. ⚠⚠ DIE LOG-DROSSEL WAR AM SELBEN TAG ZUM ZWEITEN MAL AUSGEHEBELT - durch meine eigene Verbesserung. Vormittags lag der Merker in EINER Variable fuer beide Seiten (behoben). Dann bekam die Meldung ueber lot_grund ihre Zahlen, und die freie Margin aendert sich mit jedem Tick: der Text war jedes Mal neu, der Vergleich traf immer zu, wieder 2 Zeilen pro Sekunde. Gedrosselt wird jetzt auf die URSACHE, nicht auf ihre Formulierung (_err_key: alle Zahlen -> #). Gemessen: 7 Zeilen in 90 s statt ~180, und die verbliebenen sind echte Wechsel zwischen den beiden Ursachen. Lehre: eine Drossel, die einen TEXT vergleicht, ist so stabil wie der Text. Live verifiziert: 0 liegende Orders, keine verwaisten Reste, Startup-Schonfrist raeumt korrekt ab, Orders kommen danach zurueck sobald die Margin reicht. Pipeline gruen (A-G), 97 Tests, deployt mit --feld squeeze_block. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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3391e04f32 |
Bibliotheken geprueft: zwei Ertraege, keine neue Laufzeit-Abhaengigkeit
Nicht nach Katalog beantwortet, sondern gegen die dokumentierten Schwachstellen des Projekts - und beide Kandidaten wurden GEMESSEN, nicht empfohlen. ERTRAG 1 - BLOCK-BOOTSTRAP (core/stichprobe.block_ci95), braucht GAR KEINE Bibliothek. Die Luecke stand seit dem 07.08. woertlich in backtest_cost_gate: "fuer ueberlappende Beobachtungen zu optimistisch ... dafuer braeuchte es einen Block-Bootstrap". Behelf war entkoppeln(). Auf echten Daten (pbreak_predictions): naiv, alle Zeilen n=4702 Breite 0,028 <- 3x zu eng entkoppelt (bisher) n= 552 Breite 0,083 <- 88 % Datenverlust Block L=30 n=4702 Breite 0,081 <- gleiche Breite, ALLE Daten Und das Entkoppeln kostet nicht nur Genauigkeit, es VERSCHIEBT die Schaetzung (0,399 gegen 0,427) - es nimmt systematisch die ERSTE Beruehrung je Level+Stunde. KALIBRIERUNG GEMESSEN (AR(1), bekanntes Mittel, 200 Laeufe, Soll 95 %): rho naiv L=10 L=30 L=60 0,00 94 % 94 % 91 % 92 % 0,50 76 % 92 % 91 % 91 % 0,90 40 % 80 % 89 % 90 % 0,97 18 % 55 % 74 % 83 % Die naive Zeile ist der Befund: bei rho=0,97 behauptet sie 95 % Sicherheit und liegt in 18 % der Faelle richtig. Ehrlich zu den Grenzen: bei unabhaengigen Daten kostet der Block ~3 Punkte (dort bleibt ci95 besser), und bei rho=0,97 deckt auch er nur 83 % - eine Verbesserung, keine Garantie. ERTRAG 2 - hypothesis (dev-only), aufgenommen NACH einer Gegenprobe. Die Suite prueft bisher BEISPIELE, und die waehle ich selbst aus. Die teuersten Fehler sassen auf GRENZEN: room_info musste `frei` auf dem UNGERUNDETEN Abstand entscheiden, weil 0,5951 gerundet durchs 0,6-Gate rutscht. hypothesis findet genau diesen Fall (dist=0.59765625) in Sekunden. Erst danach aufgenommen. Neu tests/test_invarianten.py (4 Eigenschafts-Tests auf REINEN Funktionen), per importorskip - die Suite laeuft auch ohne. Beim ersten Lauf fielen zwei Tests, beide waren MEINE Fehler: cluster rundet auf 3 Stellen (Invariante zu streng) und zwei inhaltsgleiche dicts sind == (Reihenfolge muss ueber die Identitaet geprueft werden). Genau dafuer sind Property-Tests da. Mutationsprobe: Rundung verbogen -> 2 Tests fallen. BEGRUENDET ABGELEHNT: numba (Backtests 11 s/12k Bars = nicht der Engpass, und ein Rewrite verletzt die Bit-Gleichheits-Regel) · statsmodels/arch (jetzt 15 Zeilen stdlib mit eigener Kalibrierung) · polars/pyarrow (kein DataFrame- Workload) · loguru/structlog/rich (das Logformat ist forensisch tragend) · tenacity (Wiederholungen haben eigene Semantik, _mark_dead) · httpx (requests laeuft) · pandas_ta (Indikatoren sind validiert, ein Austausch verschoebe jede dokumentierte Zahl) · mypy (kaum Annotationen, ty deckt die Aritaet ab). requirements.txt (Laufzeit) bleibt UNVERAENDERT - auf einer frischen Maschine soll der Bot mit moeglichst kleiner Oberflaeche wieder laufen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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0386497a79 |
Slot-Pruefung 5. Durchgang: drei Luecken, eine davon gravierend
Diesmal systematisch statt punktuell: alle Methoden von TradingEngine per AST
klassifiziert, welche Slot-Objekte sie beruehren. 36 Funktionen fassen einen
Slot an, 20 davon NUR Slot 1.
⚠⚠⚠ LUECKE 1 (gravierend): EINE FRISCH GEFUELLTE BRK-POSITION HATTE KEIN
TRAILING. trail_brk.toggle() wurde an genau ZWEI Stellen gerufen - _rebind_brk
(nach Neustart) und toggle_trail (der Knopf). Der frische Pending-Fill kam in
keiner davon vor, und das ist der haeufigste Weg, auf dem eine BRK-Position
entsteht (7 von 8 Trades seit dem Pending-Umbau). Sie lief damit nur mit dem
Broker-SL - exakt die Variante, die backtest_brk_slonly.py verworfen hat (alle
zehn KI enthalten die Null, Trefferquote 40 -> 21 %).
Von aussen unsichtbar: die Position sieht in jeder Anzeige normal aus, ihr
fehlt nur der Schutz. Ironie: _rebind_brk loggt "Trailing wiederhergestellt" -
wiederhergestellt wurde etwas, das fuer einen frischen Fill nie an war.
⚠⚠ LUECKE 2: der Market-Fallback schaltete das FALSCHE Trailing ein. _open rief
pauschal self.trail.toggle(). Zwei Schaeden auf einmal: die BRK-Position bleibt
ungeschuetzt UND auf der manuellen Position wird das Trailing wieder
eingeschaltet, auch wenn der Nutzer es dort bewusst abgeschaltet hatte (nach
einer SL-Handeingabe). Sein handgesetzter Stop waere weitergezogen worden.
Noch nicht eingetreten, weil alle acht Fallback-Versuche des 20.08. schon an
der Order scheiterten.
⚠⚠ LUECKE 3: ein geschlossener BRK-Trade loeste KEINE Telegram-Meldung aus.
_close_notify_pending wird in _check_auto_close armiert, das self.trader liest.
Wiegt schwer, weil seit dem 19.08. NUR NOCH "Trade geschlossen" durch den
Telegram-Filter kommt - der autonome Pfad haette vollstaendig still gehandelt.
Behoben in _check_brk_close_cooldown, das den BRK-Flat-Uebergang ohnehin kennt.
Dazu die Reichweiten-Warnung korrigiert: sie sagte "Broker-SL, Trailing und
Circuit-Breaker greifen weiter" - das Trailing tat es eben NICHT.
ABGESICHERT auf zwei Ebenen, beide mutationsgeprueft:
tests/test_pending_fill.py +2: der Fill MUSS trail_brk einschalten und DARF
das Trailing von Slot 1 nicht anfassen. Mutation -> Test faellt.
Pipeline-Stufe E, Regel E: jeder Pfad, der eine BRK-Position eroeffnet
(_check_pending_fill, _open), MUSS trail_brk erwaehnen. Mutation -> Exit 1.
Die Test-Fixture bekam dafuer erstmals BEIDE Trailing-Attrappen - ohne die war
der gefaehrlichste Slot-Fehler ueberhaupt nicht pruefbar.
GEPRUEFT UND SAUBER: Circuit-Breaker, close(), _check_open_notify, _price_loop,
_write_levels_file, snapshot, die Fill-Bindung, die _pos_loop-Reihenfolge.
BEWUSST NICHT GEAENDERT (Slot-1-only, aber alle Features AUS): _check_auto_close,
_check_sr_close, _check_adverse15, _check_flip_close, _check_auto_m15, set_sltp,
_check_close_alert. _check_slot_reichweite meldet es, sobald eines eingeschaltet
wird. Zweislot-faehig waere ein Umbau der Notfall-Zustandsmaschine - offen.
⚠⚠ ZWEI CONFIG-WERTE SIND AUF 0 ZURUECKGEDRIFTET (nur berichtet):
close_notify_min_eur dokumentiert 50 -> ist 0 (Telegram ganz still)
auto_emergency_margin_pct dokumentiert 8 -> ist 0
Bei close_notify_min_eur = 0 nuetzt auch Luecke 3 nichts - die Vormerkung haengt
an _close_notify_min > 0. Der Bot meldet derzeit gar keinen Trade-Abschluss.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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437ab56598 |
Trailing tat nichts - beide Gruende waren richtig, nur unsichtbar (v=203)
User: "trailing scheint nicht zu funktionieren wenn man es einmal manuell
aktiviert hat und dann wieder einschaltet."
AM LOG UND AM ZUSTAND NACHGEPRUEFT - es lief die ganze Zeit:
19:30:52 Manuelle SL/TP-Aenderung erkannt (SL 87.297) -> Trailing abgeschaltet
19:31:01 AKTIVIERT ATR=0.5689 (M30) mult=1.0x
danach phase=Init, HW 87.39, enabled=true, trail_mult=1.0
`toggle()` setzt alles sauber zurueck (High-Water, Phase, _last_sl/_last_tp,
TF und Mult werden neu eingefroren). Es war KEIN Defekt.
WARUM ES TROTZDEM NICHTS TAT - zwei Gruende, beide korrekt:
(a) Phase "Init": der Trail springt erst ab `trail_start` an, und der steht
seit HEUTE auf 1,3xATR (war 0,3). Der Gewinn lag bei 0,13xATR - also
Faktor 10 zu frueh. Wer die alte Einstellung gewohnt ist, erwartet den
Trail zehnmal frueher als er kommt.
(b) Er lockert einen Stop NIE. Nach der Handeingabe lag der SL bei 87.300,
der Trail haette HW-1,0xATR = 86.821 gewollt - deutlich schlechter. Also
zu Recht keine Aenderung. Um 87.300 zu schlagen, braeuchte es HW >= 87.869.
DER EIGENTLICHE MANGEL WAR DIE SICHTBARKEIT: die Trailing-KARTE ist seit dem
22.07. ausgeblendet (User-Vorgabe). Damit gab es KEINE Stelle mehr, an der man
Phase, High-Water oder den gewollten Stop sehen konnte - "es tut nichts" und
"es wartet zu Recht" sahen identisch aus.
GEBAUT: `engine._trail_info()` -> Snapshot `trail_info` -> Zeile `#trail-note`
in der Meldungen-Karte. Live:
"Trailing wartet - springt ab 1.3xATR Gewinn an (jetzt 0.38x, also ab Kurs
88.054)."
Drei weitere Zustaende: "Trailing AUS - nur der Broker-SL schuetzt", "laeuft,
zieht aber NICHT nach: sein Stop waere X, der gesetzte Y ist enger", und
"laeuft - zieht den Stop auf X nach".
⚠ Nur ZUSAMMENGESETZT aus dem, was der Snapshot ohnehin enthaelt - kein
zweiter Rechenweg (der Konsens-Pfeil-Fehler).
⚠⚠ BEINAHE-FEHLER beim Bau, gefangen: der Block landete in `renderKontext(snap)`,
mein Code las aber `d.trail_info`. Ein ReferenceError haette den GESAMTEN Render
abgebrochen (Dashboard friert auf Altwerten ein) - genau die Klasse, die am
01.08. schon einmal zugeschlagen hat. `node --check` sieht das NICHT. Gefunden,
weil ich die umgebende Funktion nachgelesen habe, und danach mit einem
Minimal-DOM gegengeprueft (snap / leer / null - alle drei laufen durch).
NEBENBEI: der Kommentar an `_TRAIL_START_ATR` sagte weiterhin "0,3", der Wert
ist 1,3. Genau diese Zahl macht den Unterschied, um den es hier geht.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
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fe01596020 | BRK-Blockade sichtbar machen + runtime_state-Ueberstimmung melden | ||
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b448a7ade8 |
Warum BRK heute nicht ausgeloest hat: drei Ursachen, zwei behoben
User: "warum wurde beim letzten anstieg kein Break Out trade ausgeloest?"
Der Squeeze HAT gefeuert - mit der echten `_squeeze_one` nachgerechnet: 8 Bars
`active` heute, davon 6 LONG (00:55 / 03:00 / 07:40 / 08:35 / 11:50 / 13:00).
`squeeze_entry_count` steht trotzdem auf 0. Im Log stehen 8
`AUTO-SQUEEZE-ENTRY`-Zeilen - die Order scheiterte JEDES MAL.
URSACHE 1 - "Position bereits offen!" (1x, 08:30:34). Der Market-Fallback lief
noch ueber Slot 1, der vom manuellen Trade belegt war. Genau die Zwei-Slot-
Luecke; der `_slot()`-Fix kam um 08:32 und hat sie geschlossen.
URSACHE 2 - "Lot-Fehler" (140x, ab 13:02 JEDER Versuch). Das ist der Hauptgrund
und er ist eine Einstellung, kein Defekt: `margin_brk = 10 %`, und `calc_lots`
nimmt einen Prozentsatz der FREIEN Margin, nicht des Kontos. Die manuelle
Position bindet 707 von 776 EUR -> 10 % von ~100 EUR frei = ~10 EUR, ein
Mindestlot braucht 7,47 EUR, und die freie Margin schwankt mit dem P&L. Damit
lag BRK den ganzen Tag auf der Kippe. NICHT eigenmaechtig geaendert - das Feld
ist eine User-Entscheidung.
URSACHE 3 - "Kurs hat das Level bereits passiert" (129x). Die BUY_STOP-Seite
war nicht platzierbar, weil das Box-Dach dem Kurs ENTGEGENKAM (rollierendes
Fenster) - die wandernde Marke aus backtest_squeeze_frozen.py, hier live.
BEHOBEN (1): LOG-DROSSEL GRIFF NIE. Der Merker lag in EINER Variable, die
beiden Seiten scheitern aber im selben Tick mit VERSCHIEDENEN Fehlern
("Level passiert" oben, "Lot-Fehler" unten) - der Wert wechselte bei jedem
Aufruf. Real: 269 Zeilen an einem Tag, 2 je Sekunde. Jetzt je Order-Seite
gemerkt. Eine Drossel, die nie drosselt, ist schlimmer als keine: sie verdeckt
im Log genau die Meldung, die zaehlt.
BEHOBEN (2): "Lot-Fehler" erklaert sich jetzt selbst (`mt5_utils.lot_grund`).
Statt zwei Woertern steht dort
"Einsatz 2 % von 101.90 EUR freier Margin = 2.04 EUR, Mindestlot 0.01
braucht aber 7.47 EUR"
Beide Aufrufer (Market `_send` und Pending `place_stop`) nutzen ihn. Live
gegengeprueft an drei Einsatz-Werten.
Pipeline gruen (check_nfalle, Stufe E, 97 Tests), deployt und verifiziert:
seit dem Neustart 0 Zeilen "nicht platzierbar".
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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0966caf1b8 |
G/V-Trennung geprueft: Adoptions-Sperre riss bei JEDEM Neustart auf
User: "ueberpruefe ob wirklich die G/V und G/V BRK Anzeigen stimmen, besonders bei gleichzeitig laufenden Trades. Die Anzeige darf jeweils nur den eigenen Slot anzeigen." FRONTEND SAUBER: #hdr-pnl liest nur d.position, #hdr-pnl-brk nur d.position_brk - keine Summe, kein Fallback. Aber das ist die falsche Stelle zum Suchen: stehen im Backend beide Felder auf derselben Position, kann keine Anzeige das mehr richten. Geprueft wurde deshalb die AUSWAHL in TradeManager._refresh_locked. ⚠⚠ FUND 1 - die Sperrliste kannte nur zwei von DREI Quellen eines BRK-Tickets: trader_brk.ticket ✅ nur im Speicher _pending_tickets ✅ nur im Speicher _brk_restore ❌ FEHLTE - und nur das ueberlebt den Neustart Nach einem Neustart sind die ersten beiden leer, und die Reihenfolge im _pos_loop besiegelt es: trader.refresh() laeuft DREI Zeilen vor _rebind_brk(). Slot 1 greift die BRK-Position also, bevor sie zurueckgebunden werden kann. _rebind_brk erkennt das zwar und bricht ab - damit ist der Schaden aber nur festgestellt, nicht behoben: die BRK-Position haengt am falschen Slot, ihr G/V steht links statt rechts, und "G/V BRK" zeigt "—". Danach sieht alles normal aus, was es besonders schwer sichtbar macht. Behoben ueber getattr(..., None), also unabhaengig davon, WANN das Attribut gesetzt wird - genau die Reihenfolge-Falle, die in zwei Tagen zweimal zugeschlagen hat. ✅✅ FUND 2 - zwei verschiedene Rechnungen nebeneinander. Bei geschlossenem Markt zeigt Slot 1 seit dem 01.08. eine HL-Schaetzung (pnl_hl), der BRK-Slot bekam die nie und zeigte den EINGEFRORENEN Broker-Wert, ohne dass man es der Anzeige ansieht. Neu pnl_hl_brk, mit ≈ markiert. Geprueft statt angenommen, dass _tick_size/_tick_value am BRK-Slot gesetzt sind. ✅ day_pl.open summiert korrekt BEIDE Slots - die Summe gehoert dorthin, die Trennung in die beiden G/V-Felder. BELEG - tests/test_slot_gv.py, 6 Tests auf dem ECHTEN TradeManager (Broker gestubbt): zwei Positionen gleichzeitig je im eigenen Slot · Slot 1 adoptiert die BRK-Position nicht · Pending-Fill wird nicht weggeschnappt · der BRK-Slot adoptiert nie · plus die Regressionsprobe, die den alten Zustand festhaelt. NEUE PIPELINE-STUFE E (tools/check_slots.py): die Sperrliste muss alle drei Namen erwaehnen. Mutationsprobe: Merker entfernt -> Exit 1. ⚠⚠ Ehrlich zur Arbeitsteilung: der pytest belegt den MECHANISMUS, baut die Lambda aber selbst nach und bleibt bei der Mutation gruen. Erst die statische Stufe belegt, dass die ENGINE sie richtig verdrahtet. Keine der beiden allein haette gereicht. ⚠⚠ NEBENBEFUND, korrigiert: mein Schreib-Helfer hat SECHS Dateien still von LF auf CRLF gedreht (io.open(...,"w") uebersetzt auf Windows). Mein erster Check mit `grep -c $'\r$'` meldete faelschlich 0 - erst die BYTE-Zaehlung zeigte 8959 CR in CLAUDE.md. Alle sechs auf LF zurueckgesetzt. core.autocrlf=true haette es im Repo normalisiert, im Arbeitsbaum aber nicht. Live verifiziert: Slot 1 T=50396824 (+10,34), BRK flat, day_pl.open 10,34 - kein gemeinsames Ticket. Deploy mit --feld pnl_hl_brk, alle 5 Schritte gruen. ⚠ Noch nicht beobachtet: ein Neustart MIT offener BRK-Position - der Fall, den der Fix adressiert. v=201. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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d881636e1b |
Close-Knopf je Slot, direkt vor der jeweiligen G/V-Anzeige
User-Wunsch. Zwei Slots heissen zwei Close-Moeglichkeiten - bisher gab es nur
den grossen CLOSE-Knopf, und der schliesst seit heute BEIDE. Neu je ein kleines
✕ vor "G/V" (Slot 1) und vor "G/V · BRK", rechtsbuendig gespiegelt.
BACKEND: `engine.close(slot=None)` - None/"" = beide (Verhalten des grossen
Knopfs, unveraendert), "main" = nur Slot 1, "brk" = nur der Breakout-Autotrader.
`POST /api/order {"side":"close","slot":"brk"}` reicht ihn durch; ohne `slot`
ist das Verhalten bitgleich zu vorher.
⚠ Sicherheitsabfrage NUR im Minus - dieselbe Regel wie beim grossen Knopf: im
Plus direkt schliessen, im Minus nachfragen. Hartes Blockieren ist im Projekt
verworfen, aber ein versehentlicher Klick soll kein Geld kosten.
⚠⚠ EIGENER FEHLER auf dem Weg, gefunden bevor er live ging: mein erster Entwurf
las den P&L aus `_letzterSnap` - eine Variable, die es NICHT gab. Das ist exakt
der ReferenceError, der am 19.08. den halben Render abgeschossen hat, nur
diesmal im Klick-Pfad (er waere erst beim Druecken geknallt, also genau dann,
wenn man schliessen will). Behoben durch `letzterSnap`, das `_applySnapshot`
jetzt fuehrt - die Variable fehlte im Projekt tatsaechlich, Klick-Handler hatten
bisher keinen Zugriff auf den aktuellen Zustand.
Verifiziert: 2 Knoepfe im ausgelieferten HTML, span/div/button ausgeglichen,
keine doppelten IDs, node --check, Render-Probe, 91 Tests und die volle Pipeline
gruen. Deploy verifiziert (v=199).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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14b3fd4f64 |
Vierter Slot-Durchgang: Chart-Marker deckte den BRK-Slot nicht ab
User-Auftrag (vierte Runde). Diesmal die Bereiche AUSSERHALB von engine.py
geprueft - core/trader.py, server.py, der MQL5-Export und die
Zustandspersistenz.
⑦ BEHOBEN - Trade-Marker im MT5-Chart (`TR;`-Zeilen) lasen nur
`self.trader.snapshot()`. Eine offene BRK-Position blieb im Chart also
UNMARKIERT: die hellgruene Umrandung der Einstiegskerze fehlte. Kosmetisch,
aber dieselbe Klasse wie Deployment-Drift Fall 8 - nicht die Strategie
driftet, sondern ihre Beobachtbarkeit. Wer den Chart ansieht, soll sehen,
wo der Bot eingestiegen ist. Jetzt ueber beide Slots.
DREI ENTLASTUNGEN in diesem Durchgang (geprueft, NICHT vermutet):
- core/trader.py hat als einzige Klassen-Variable `_STEUER_TTL_S` (eine
Konstante); der Steuer-Cache liegt als `self._steuer_cache` INSTANZWEISE
vor. Modul-Globale sind nur die zwei Logger. Die beiden TradeManager teilen
also KEINEN veraenderlichen Zustand - zusammen mit dem Trailing-Befund aus
Durchgang 3 ist damit beides sauber.
- server.py routet ueber `eng.close` (deckt seit heute beide Slots),
`eng.toggle_trail` (ebenfalls) und `eng.set_sltp`.
- `emergency_state.json` ist per-Ticket und betrifft nur Slot 1 - die drei
Notfall-Modi stehen ohnehin auf 0, und der Reichweiten-Waechter meldet es,
falls einer eingeschaltet wird, waehrend BRK eine Position haelt.
⚠ WEITER OFFEN, unveraendert und bewusst: `set_sltp()` (nur Slot 1, braucht eine
UI-Entscheidung) und `_check_auto_m15`, das `_slot()` umgeht. Neu dazu:
`_check_close_alert` (Flip-Alarm) liest ebenfalls nur Slot 1 - das ist ein
Hinweis, keine Schutzhandlung, und der Flip-Close ist aus.
91 Tests gruen, Pipeline inkl. Stufe E gruen, Deploy verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5e476025d7 |
Dritter Slot-Durchgang: TRAIL-Knopf und Wiedereinstiegs-Sperre waren blind
User-Auftrag (dritte Runde). Diesmal die Bereiche ausserhalb der
`self.trader.`-Zugriffe geprueft. ZWEI neue Funde, beide behoben:
⑤ toggle_trail() schaltete NUR `self.trail`. Hielt allein der BRK-Slot eine
Position, liess sich dessen Trailing per Dashboard weder ein- noch
ausschalten. ⚠ Das ist keine Kosmetik: ohne `trail_brk` laeuft ein BRK-Trade
in der gemessen DURCHGEFALLENEN SL-only-Variante (backtest_brk_slonly.py,
alle zehn KI enthalten die Null, Trefferquote faellt 40 -> 21 %).
Neu: haelt NUR BRK etwas, wird dessen Trailing geschaltet; sonst (auch bei
zwei offenen Positionen) das von Slot 1 - die Position, die der Nutzer selbst
geoeffnet hat.
⑥ Die Wiedereinstiegs-Sperre sah den BRK-Slot NICHT. `_check_auto_close` setzt
`_pos_close_ts`/`_pos_close_dir` aus `self.trader.snapshot()`; schloss eine
BRK-Position, blieb die Sperre unarmiert und der Squeeze durfte sofort in
dieselbe Richtung neu eroeffnen. Genau die Open->Instant-Close-Kaskade, gegen
die _SQUEEZE_REENTRY_COOLDOWN_S am 27.07. gebaut wurde.
Neu `_check_brk_close_cooldown` im _pos_loop. ⚠ Bewusst DIESELBEN Felder wie
Slot 1: die Sperre ist eine Aussage ueber den MARKT ("in diese Richtung
gerade nicht"), nicht ueber einen Slot.
GEPRUEFT UND SAUBER in diesem Durchgang:
- core/trailing.py hat KEINE Klassen-Variablen und keine veraenderlichen
Modul-Globalen -> die zwei TrailingManager-Instanzen sind vollstaendig
unabhaengig. Das war die groesste offene Sorge.
- _check_close_notify arbeitet ueber history.trade_by_ticket, also DB-basiert
und slot-unabhaengig.
⚠ WEITER OFFEN, bewusst nicht angefasst: `set_sltp()` wirkt nur auf Slot 1 (die
SL/TP-Felder koennen eine BRK-Position nicht anpassen) - das ist eine
UI-Entscheidung, welches Feld zu welchem Slot gehoert, und braucht eine Vorgabe
statt eines stillen Fixes. Ebenso `_check_auto_m15`, das `self.trader.open_long`
VOR dem `_open`-Aufruf bindet und damit `_slot()` umgeht (funktioniert derzeit
nur, weil beide dasselbe liefern).
91 Tests gruen, Pipeline inkl. der neuen Stufe E gruen, Deploy verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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2b498fc20e |
Pipeline Stufe E: Slot-Trennung und Attribut-Reihenfolge (tools/check_slots.py)
User: "Uebernehme die Logikpruefung auf allen Slots in die Deployment pipeline" -
nach dem Ausfall, bei dem der Serverstart komplett abbrach und zwei Minuten lang
kein Close moeglich war.
ZWEI FEHLERKLASSEN, beide binnen zwei Tagen real aufgetreten, beide von KEINER
bestehenden Stufe gefangen (py_compile, ruff F821, ty, pytest: alle gruen):
(A) ATTRIBUT VOR SEINER ZUWEISUNG. `self.trader_brk.history = self.history`
stand in `__init__` VOR `self.trader_brk = TradeManager(...)`.
AttributeError im Konstruktor -> Serverstart brach ab -> "Netzwerkfehler" am
Close-Knopf. Syntaktisch korrekt, und kein Test instanziiert die Engine (sie
braucht MT5). Gefunden hat es erst deploy.py Schritt 2 - also NACH dem Kill
des laufenden Servers. Derselbe Fehler am Vortag mit `_margin_brk` vor
`_load_runtime_state()`, dort sogar still.
Die Pruefung sammelt je `self.X` die ZEILE der ersten Zuweisung und meldet
jede Benutzung davor.
(B) SLOT-VERWECHSLUNG. BRK-Pfade (_check_auto_squeeze, _manage_squeeze_pending,
_check_pending_fill) duerfen den SLOT-ZUSTAND von `self.trader` nicht
anfassen (close/snapshot/open_*/set_open_context/refresh). ⚠ Bewusst eine
WEISSE Liste der Pfade - eine schwarze wuerde jede neue Funktion still
durchlassen. `pending_orders`/`cancel_pending`/`place_stop` sind ausdruecklich
ERLAUBT: magic-basierte Broker-Abfragen ohne Slot-Zustand (geprueft).
Dazu die Invariante, dass `TradingEngine.close` beide Slots erwaehnen muss -
sonst waere eine BRK-Position per Dashboard nicht schliessbar.
DREI RICHTUNGEN VERIFIZIERT: sauber -> gruen; Reihenfolge-Fehler zurueckgebaut ->
"self.trader_brk benutzt, aber erst in Zeile 270 zugewiesen"; Slot-Verwechslung
zurueckgebaut -> "self.trader.close im BRK-Pfad". Danach wieder gruen.
Statisch (AST), kein MT5, Millisekunden. Werkzeugfehler gilt NICHT als sauber.
Laeuft ueber check_nfalle.py im pre-commit-Hook mit.
⚠ Was diese Stufe NICHT kann: ein Startfehler AUSSERHALB von __init__. Dafuer
bliebe ein echter Rauchtest mit gestubbtem MT5 - der ist nicht gebaut.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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a652223a05 |
Slot-Pruefung: close() traf nur Slot 1, squeeze_reverse den falschen
User: "ueberpruefe die Trade Logiken genau auf weitere Fehler oder Widersprueche,
besonders bezogen auf die 2 Slots". Systematisch alle `self.trader.`-Zugriffe in
engine.py durchgegangen (24 Stellen, nach Funktion gruppiert). VIER Widersprueche,
alle aus dem Umbau vom 19.08.:
① BEHOBEN - `engine.close()` schloss NUR Slot 1. Hielt der BRK-Slot eine Position
und Slot 1 war leer, tat der CLOSE-Knopf im Dashboard NICHTS. Das ist die
gefaehrlichste Variante der Luecke: nicht eine Zahl stimmt nicht, sondern eine
SCHUTZHANDLUNG greift ins Leere. Jetzt ueber beide Slots, Slot 1 zuerst
(wer CLOSE drueckt, meint meist die selbst geoeffnete Position), Fehler
gesammelt gemeldet.
③ BEHOBEN - `squeeze_reverse` rief `self.trader.close()`, traf also die MANUELLE
Position statt der BRK-Position, die der Reverse eigentlich drehen soll.
Dormant (auto_squeeze_reverse=false), aber falsch verdrahtet.
② GEMELDET, NICHT geaendert - `set_sltp()` wirkt nur auf Slot 1. Die SL/TP-Felder
der Trade-Leiste koennen eine BRK-Position nicht anpassen. Das ist eine
UI-Frage (welches Feld gehoert zu welchem Slot?) und braucht eine Entscheidung,
keinen stillen Fix.
④ GEMELDET - `_check_auto_m15` bindet `self.trader.open_long` VOR dem Aufruf von
`_open`, umgeht also `_slot(source)`. Funktioniert derzeit nur, weil
`_slot("auto_m15")` ohnehin `self.trader` liefert. Fragil: bekaeme M15 je
einen eigenen Slot, waere es still falsch.
GEPRUEFT UND KORREKT: `_manage_squeeze_pending` (pending_orders/cancel_pending/
place_stop sind magic-basierte BROKER-Abfragen, kein Slot-Zustand),
`_broker_offset_s` (Zeitzone), `snapshot()` (position / position_brk getrennt),
Circuit-Breaker (summiert und schliesst beide).
⚠ Beim Bau eine Einrueckung zerschossen - Stufe A der Pipeline hat es sofort
gefangen (IndentationError + ty invalid-syntax + pytest). Genau dafuer ist sie da.
91 Tests gruen, Deploy verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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c081bdc734 |
SL/TP nicht mehr am S/R verankert + Squeeze-Market-Fallback auf den BRK-Slot
User: "SL/TP sollte nicht am S/R verankert werden sondern immer dynamisch
berechnet werden" - nach dem Fund, dass Trades wiederholt am Level schlossen.
(1) PIVOT-ANKER DES INITIAL-SL ENTFERNT (`_SL_PIVOT_ANKER = False`).
`_calc_sl_tp` legte den SL an den naechsten M15-Pivot (LONG: pivot_low − Puffer,
SHORT: pivot_high + Puffer) und klemmte ihn erst DANACH auf 1,8–2,2×ATR. Der
Stop lag damit fuer einen LONG direkt unter der UNTERSTUETZUNG. Ueber 69
geloggte Orders war der Pivot in 4 % massgeblich (59 % gekappt, 36 % geweitet) -
und in genau diesen Faellen stand der Stop auf dem Level, an dem der Markt
ohnehin am haeufigsten durchwickt.
⚠ Der TP erbte das INDIREKT: er ist `2,0 × SL-Distanz`, skalierte also mit dem
Pivot-Abstand. Beide sind jetzt rein ATR-dynamisch (Mitte des Bandes = 2,0×ATR).
VORHER GEMESSEN (`backtest_sl_pivot.py`, 60k M5, 2 Halbjahre, gleiche
Einstiege, NUR die SL-Methode variiert, kanonischer Exit, Echtkosten):
PIVOT H1 -0,054 / H2 -0,040 PF 0,93 / 0,95
FIX H1 -0,040 / H2 +0,004 PF 0,95 / 1,01
FIX ist in BEIDEN Haelften besser (+0,014 / +0,043 R), der Worst-Case wird nicht
groesser - die vorab fixierte Regel ist erfuellt.
⚠ EHRLICH: beide KI enthalten die Null, es ist KEIN belegter Ertragsgewinn. Der
Punkt ist, dass die Verankerung nichts nuetzt UND den Stop auf das Level legt.
Das bestaetigt `backtest_sl_method.py` ("gedeckelt sind alle Methoden
gleichwertig") auf dem heutigen Exit - dort war es nur nie als NACHTEIL sichtbar.
Zurueck: `_SL_PIVOT_ANKER = True`.
(2) LUECKE AUS DEM ZWEI-SLOT-UMBAU, vom Deploy-Schritt 5 aufgedeckt:
"Auto-Squeeze-Entry fehlgeschlagen: Position bereits offen!". `engine.open_long`
routete IMMER auf `self.trader` - der Market-Fallback des Squeeze lief also
weiter ueber Slot 1 und scheiterte, sobald ein manueller Trade lief. FLAT-Check
und Pending-Manager waren gestern umgehaengt, der BESTELLWEG nicht.
Neu `_slot(source)`: auto_squeeze -> trader_brk, alles andere -> trader. Auch
der Bot-Marker (`_bot_open_ticket`) holt das Ticket jetzt vom richtigen Slot.
⚠ Genau die Fehlerklasse von Deployment-Drift Fall 8 - ein Umbau, der den
Bestellweg aendert, muss ALLE Bestellwege mitnehmen.
91 Tests gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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d87bda1461 |
FIX: setup-Nachtrag bei Pending-Fill scheiterte an einem Rennen
User: "dann sieh dir die Luecke an" (nach "DB-Nachtrag fehlgeschlagen" im Log, 20.08. 07:40:12, T=50371599). URSACHE - ein Rennen zwischen zwei Pfaden: _check_pending_fill erkennt den Fill aus trader_brk.snapshot(), die DB-ZEILE schreibt aber trader._refresh_locked -> log_trade_open. War der noch nicht durch, traf das UPDATE keine Zeile und der Nachtrag scheiterte STILL. Der Trade blieb setup=NULL und war damit von einem manuellen nicht unterscheidbar - genau die Buchfuehrungs-Luecke, gegen die tag_bot_trade ueberhaupt gebaut wurde (Deployment-Drift Fall 8), nur eine Ebene tiefer. Folge: squeeze_entry_count blieb 0, der Trade fehlte in B4/B5. BEHOBEN: gescheiterte Nachtraege landen in `_tag_nachtrag` und werden im _pos_loop wiederholt, bis die Zeile da ist - dasselbe Retry-Muster wie beim Gewinn-Close (23.07.). Nach 60 Versuchen (~1 min) wird aufgegeben und LAUT gemeldet: eine Zeile, die nach einer Minute nicht existiert, kommt nicht mehr, und dann soll es nicht still bleiben. T=50371599 nachgetragen (DB-Backup oil_widget_history.db.bak-2026-08-20). ✅ NEBENBEFUND, und zwar ein guter: derselbe Logausschnitt enthaelt "🧷 BRK-Slot uebernimmt Pending-Fill T=50371599" - das ist der ERSTE Live-Beleg, dass der Zwei-Slot-Umbau vom 19.08. funktioniert. Der BRK-Slot hat die gefuellte Pending-Order korrekt uebernommen. ⚠ ZWEITER NEBENBEFUND, NICHT behoben (User-Entscheidung): die Order wurde mit 0,01 Lots platziert. Das ist die direkte Folge von margin_brk = 10 % auf eine fast erschoepfte freie Margin - die Einstellung wirkt also, nur vermutlich anders als gedacht. Dazu steht margin_pct in runtime_state auf 95, waehrend die ini 40 sagt (runtime gewinnt). Beides gemeldet, nichts geaendert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4ebc55c49b |
Trailing: ATR fest auf M5 (Drift behoben) + trail_start 0,3 -> 1,3
User: "ueberpruefe die trailing logik und passe ggf an", nach drei Trades in
Folge, die per nachgezogenem Stop schlossen. Beide Aenderungen auf Zustimmung.
(1) DEPLOYMENT-DRIFT: der Trail-ATR kam aus der WELLEN-Zeitebene, und die
wechselt. Gemessen an 90 echten Aktivierungen im Log:
M5 Ø ATR 0,1877 n=51 -> 1,00x wie validiert
M15 Ø ATR 0,2586 n= 9 -> 1,38x
M30 Ø ATR 0,4751 n=30 -> 2,53x
In 43 % der Faelle lief der Trail also mit einem Abstand, der NIE gemessen
wurde. `backtest_trailmult.py` misst mult=1,0 auf M5-Bars mit M5-ATR; auf
M30 entspricht das effektiv ~2,5 in M5-Einheiten, und 2,5 ist dort KLAR
schlechter gemessen (H1 ΣR -1174 gegen -73 bei 1,0).
⚠⚠ Am 31.07. wurde `_MULT_BY_TF` GENAU gegen diese Fehlerklasse auf
durchgehend 1,0 geglaettet. Der Multiplikator war aber nie die Ursache - es
ist der ATR. Die Variabilitaet kam durch die Hintertuer zurueck.
`_atr_tf_override` bleibt unberuehrt: den setzt engine bewusst, das ist eine
explizite Vorgabe und kein Automatismus. Zurueck: vier auskommentierte
Zeilen in `_pick_tf` wieder aktivieren.
(2) trail_start 0,3 -> 1,3. `backtest_trail_start.py` (14.08.) zaehlt den Anteil
"war im Plus, schloss im Minus": 0,3 -> 47,6 % / 38,2 %, bei 1,3 -> 0,0 % /
0,5 %. ⚠ Der ERTRAG unterscheidet sich gepaart NICHT messbar - alle zwoelf
KI enthalten die Null. Es ist also eine KOMFORT-Entscheidung, und sie ist
gemessen gratis. Mechanik: der Trail sitzt mult×ATR (=1,0) hinter dem
Bestkurs und erreicht den Einstand erst bei 1,0×ATR Gewinn; mit Start bei
0,3 lag der Stop im Band dazwischen zwangslaeufig auf der VERLUSTSEITE.
⚠⚠ FOLGE FUER DIE BACKTESTS, ausdruecklich benannt: `LIVE` ist die GETEILTE
Quelle. Alle Skripte, die sie nutzen, rechnen ab jetzt mit trail_start 1,3 -
ihre dokumentierten Zahlen wurden mit 0,3 erzeugt und reproduzieren daher NICHT
mehr. Wer eine alte Zahl nachrechnen will, muss `LIVE.with_(trail_start=0.3)`
pinnen. Das ist der Preis der geteilten Quelle und zugleich ihr Zweck: Live und
Messung bewegen sich gemeinsam. Der veraltete Kommentar "start 0,3" in
exit_model.py wurde mitgezogen, damit die Begruendung nicht gegen die
Einstellung steht.
⚠ Am Verlust-Trade von heute frueh (-22,36) haette KEINE der beiden etwas
geaendert: er war nie im Plus und traf den regulaeren Initial-SL. Dort ist die
Schraube die Positionsgroesse, nicht der Exit.
91 Tests gruen, Deploy ueber tools/deploy.py --feld position_brk.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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f02fd43b39 |
Telegram: ALLE Trade-Opens und -Closes + Reichweiten-Waechter fuer den 2. Slot
(1) User-Vorgabe: "Alle Trade Closes und Opens sollen per Telegram gemeldet werden". - close_notify_min_eur 50 -> 0, also jeder Close ohne Schwelle (Backup oil_widget_config.ini.bak-2026-08-19-tgopen) - neuer _check_open_notify: meldet jede Eroeffnung, ueber BEIDE Slots. Der BRK-Slot ist ausdruecklich dabei - ein autonomer Entry soll nicht unbemerkt bleiben, genau dafuer wurde der zweite Slot gebaut; die Meldung nennt den Slot mit. - _TG_ERLAUBT um "Trade eroeffnet" erweitert (das Gate ist EINE Filterstelle, nicht 17 Einzeleingriffe). ⚠ 1x je Ticket ueber _open_notify_gemeldet - ohne den Merker feuerte es im 1-s-Takt weiter, solange die Position offen ist. ⚠ In der Startup-Schonfrist wird nur GEMERKT, nicht gemeldet: nach einem Neustart erkennt der Trader eine BESTEHENDE Position wieder, und das ist keine Eroeffnung. (2) Reichweiten-Waechter (_check_slot_reichweite). Gemessener Befund: von den Schutz-Checks ist NUR _check_circuit_breaker slot-faehig. _check_auto_close (Notfall-Stop, haengt an 4 Ticket-Variablen), _check_sr_close, _check_adverse15 und _check_flip_close kennen nur Slot 1. Heute folgenlos, weil alle vier AUS sind - aber wird einer eingeschaltet, waehrend eine BRK-Position laeuft, gilt er stillschweigend nur fuer Slot 1, und im Dashboard saehe alles normal aus. Dieselbe Klasse wie Deployment-Drift Fall 8: nicht die Strategie driftet, sondern ihre REICHWEITE. Der Waechter macht das Loch LAUT (Log-Warnung 1x je Ticket + Snapshot-Feld `slot_luecke`), bis die vier slot-faehig sind. ⚠ Die volle Parametrisierung der vier Checks steht AUS. _check_auto_close allein haengt an vier Ticket-Variablen und ist der Notfall-Stop - das gehoert in eine eigene Sitzung mit Tests, nicht ans Ende einer langen. ⚠ EIGENER FEHLER auf dem Weg: der erste Bauversuch lief per Heredoc und riss das Telegram-Format-Literal an einem \n auseinander (SyntaxError). Das ist exakt die im Projekt dokumentierte \n-Falle - "mehrzeilige Strings mit \n NIE per Heredoc schreiben, den Edit-Weg nehmen". Ich habe die eigene Regel verletzt; engine.py wurde per git checkout zurueckgesetzt und sauber ueber Edit neu gebaut. Deploy ueber tools/deploy.py --feld position_brk, alle 5 Schritte. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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a9a6c487d2 |
Circuit-Breaker und Tages-P&L summieren jetzt BEIDE Positions-Slots
Letzte offene Luecke des Zwei-Slot-Umbaus (User: "ja"). WARUM ES ZWINGEND IST: nach dem Umbau kann BRK parallel zu einer manuellen oder M15-Position laufen. Haette der Tages-P&L weiter nur den ersten Slot gesehen, waere eine offene BRK-Position unsichtbar geblieben - der Breaker griffe also genau dann zu spaet, wenn zwei Positionen gleichzeitig laufen und das Risiko doppelt ist. Bei 40 % Einsatz je Position sind 80 % der Margin gebunden. GEAENDERT: - snapshot(): day_pl["open"] summiert beide Slots - _check_circuit_breaker(): dieselbe Summe als Ausloeser - und der Breaker schliesst jetzt BEIDE Positionen - eine Notbremse, die nur die Haelfte schliesst, ist keine. Fehlschlag am zweiten Slot wird geloggt, nicht verschluckt. 91 Tests gruen, Deploy ueber tools/deploy.py --feld position_brk. ⚠ NEBENBEFUND beim Verifizieren, NICHT von dieser Aenderung verursacht: der Circuit-Breaker steht auf 8 % (runtime_state cb_limit_pct = 8.0) und hat heute dreimal ausgeloest (19:17, 20:03, 20:07). Der Tages-P&L liegt bei -178,89 EUR gegen ein Limit von -55,89 EUR. Damit sind fuer heute KEINE autonomen Trades mehr moeglich - auch BRK nicht. Manuelle Orders bleiben frei (so gebaut). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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f04ae4d9d9 |
Fix: Einsatz je Pfad ueberlebte keinen Neustart (Reihenfolge-Fehler)
User: "Einsatz BRK % / Einsatz M15 % hat keine Auswirkung, die Eingabe bleibt wirkungslos, in den Feldern erscheint 'global'". URSACHE - mein Fehler beim Bau: die Default-Initialisierung (self._margin_brk = 0.0) stand in Zeile 631, `_load_runtime_state()` laeuft aber in Zeile 553. Der geladene Wert wurde also unmittelbar danach mit 0 ueberschrieben. Die Eingabe WIRKTE (POST kam an, Wert stand im Snapshot, wurde auf Platte geschrieben) - sie war nach dem naechsten Neustart weg, und das Feld zeigte wieder den Platzhalter "global". Real am 19.08.: BRK 10 / M15 85 gesetzt, nach dem Deploy beide 0. Behoben: Defaults stehen jetzt VOR dem Laden. Reihenfolge ist immer Default setzen -> runtime_state laedt darueber. ⚠ EIGENER FEHLALARM beim Verifizieren, dokumentiert weil er lehrreich ist: mein Persistenz-Test setzte 55/30, und nach dem Neustart standen 85/10 - ich habe das als "VERLOREN" und sogar als Vertauschung gelesen. Die Logzeitstempel zeigen etwas anderes: um 20:06:04 und 20:06:06 hat der Browser des Users zwei weitere POSTs geschickt (85/30, dann 85/10), waehrend mein Test lief. Persistiert wurde also korrekt der ZULETZT gesetzte Wert. Lehre: bei einer Live-Verifikation gegen ein System, das der Nutzer gleichzeitig bedient, gehoert die Logspur mitgelesen - sonst hält man fremde Eingaben fuer einen Defekt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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BRK bekommt einen EIGENEN Positions-Slot - unabhaengig von manuell und M15
User-Vorgabe: "der brk trade soll komplett unabhaengig von m15 oder manuellen
trades laufen". Entwurf: docs/brk-eigener-slot.md
DER BEFUND, DER DEN UMBAU KLEIN MACHT: TrailingManager.__init__ nimmt bereits
SEINEN Trader entgegen und liest ausschliesslich ueber dessen snapshot() - es
haengt also nicht an einer globalen Position. Damit entfaellt der
29-Stellen-Umbau in engine.py. Stattdessen:
engine.trader - TradeManager() - trail - manuell + M15
engine.trader_brk - TradeManager(nur_ticket=True) - trail_brk - nur BRK
Der validierte Pfad bleibt damit vollstaendig unangetastet - kein
Regressionsrisiko auf der gemessen besseren Population (+1,56 gegen -4,71/Lot).
DIE ZWEI KRITISCHEN STELLEN, beide gebaut:
(1) ADOPTION. TradeManager.refresh() greift per Default jede Position auf dem
Symbol (gewollt: ein von Hand eroeffneter Trade bekommt so den Schutz-Stack).
Mit zwei Managern wuerden sich BEIDE dieselbe Position schnappen. Neu:
`nur_ticket=True` sucht sich nichts, und der adoptierende Manager bekommt
ueber `fremde_tickets` eine Sperrliste (BRK-Ticket + liegende Pendings).
(2) DER FILL. Eine ruhende Order fuellt IM BROKER; der ticket-gebundene Slot
kann sie nicht finden. Neu `TradeManager.bind(ticket, sym)`, aufgerufen aus
_check_pending_fill - es sieht direkt am Broker nach, welches der liegenden
Tickets zu einer Position geworden ist.
WEITER GEAENDERT: _check_auto_squeeze und _manage_squeeze_pending lesen den
EIGENEN Slot (eine manuelle oder M15-Position storniert die Pendings nicht mehr
- real am 19.08. waren es 5 Fenster mit zusammen ~2 min am Markt, 3 davon vom
M15-Trader); trail_brk wird in _price_loop mit Preisen versorgt (ohne das liefe
BRK in der gemessen DURCHGEFALLENEN SL-only-Variante); Snapshot-Feld
`position_brk` macht den zweiten Slot sichtbar - ohne das waere es
Deployment-Drift Fall 8 in neuer Form (nicht die Strategie driftet, sondern
ihre Beobachtbarkeit).
TESTS: 91 gruen. tests/test_pending_fill.py auf den BRK-Slot umgestellt - die
Aussagen bleiben unveraendert (fremde Quelle wird NICHT getaggt, derselbe Fill
zaehlt nur einmal), nur der Slot ist ein anderer. Die Tests wurden NICHT
abgeschwaecht; sie sichern weiter Deployment-Drift Fall 8.
LIVE VERIFIZIERT: Slot 1 fuehrt die offene Position (T=50349215) unveraendert
weiter, Slot 2 ist leer und wartet auf einen Squeeze. Deploy ueber
tools/deploy.py --feld position_brk, alle 5 Schritte.
⚠ OFFEN und bewusst NICHT in diesem Zug: Circuit-Breaker und Tages-P&L summieren
noch nicht BEIDE Slots, und die Dashboard-Zeile fuer den zweiten Slot fehlt. Mit
zwei Positionen sind bei 40 % je Position 80 % der Margin gebunden - der Breaker
(aktuell AUS) waere dann keine Kuer mehr.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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a07ad942c1 |
Gesamtpruefung: drei echte Fehler behoben, alle drei aus meinem eigenen Code
Dritter vollstaendiger Durchlauf nach docs/review-prompt.md (nach 02.08. und
11.08.). Bemerkenswert: alle drei Funde stammen aus Aenderungen der letzten zwei
Tage, und alle drei sind DIESELBE Klasse - ein vorhandenes Muster nicht kopiert,
sondern ein eigenes erfunden.
FUND 1 (kritisch) - DER CONFIG-WAECHTER WAR TOT.
Mein CONFIG_DEPS-Eintrag fuer auto_m15 vom 19.08. trug das Feld "soll", die
anderen 15 Eintraege tragen "validated". config_drift() lief in einen KeyError
und warf - damit meldeten ALLE 16 Anker nichts mehr, seit gestern. Der Waechter,
der die auto_m15-Abweichung haette melden sollen, war durch genau diesen
Eintrag erledigt.
Behoben: Feldname angeglichen UND config_drift gehaertet - ein defekter Eintrag
wird jetzt uebersprungen und als eigener Befund GEMELDET statt den ganzen
Waechter zu toeten. Ein Waechter, der still stirbt, ist schlimmer als keiner
(dieselbe Klasse wie der ruff-Exit-2-Fall vom 07.08.).
Der Waechter meldet seitdem wieder: margin_buffer_pct 40 gegen 95,
auto_m15 true gegen false, auto_squeeze true gegen false - alle drei sind
dokumentierte User-Entscheidungen, aber sie waren unsichtbar geworden.
FUND 2 (Geld) - DER EINSATZ JE PFAD WAR FUER BRK WIRKUNGSLOS.
engine._open setzt den Einsatz je Pfad - aber _manage_squeeze_pending legt
ruhende Stop-Orders ueber trader.place_stop -> calc_lots, also NICHT ueber
_open. Gemessen fuellen 7 von 8 BRK-Trades per ruhender Order (seit dem
Pending-Umbau 05.08.). Das Feld haette also genau an der Stelle nicht gegriffen,
fuer die es gebaut wurde - und das faellt im Betrieb nur auf, wenn jemand die
Lots nachrechnet.
FUND 3 (Geld, Race) - GLOBALE MUTATION UEBER EINE LOCK-GRENZE.
Der erste Entwurf setzte config.MARGIN_BUFFER temporaer. Der Global wirkt
prozessweit, und zwischen dem Setzen in _open und dem mt5_lock in trader._send
liegt ein Fenster von bis zu 15 s (Lock-Timeout). Eine gleichzeitige MANUELLE
Order haette darin mit dem Prozentsatz des AUTONOMEN Pfads gesized.
FUND 2 und 3 gemeinsam behoben: calc_lots bekommt einen EXPLIZITEN Parameter
buffer_pct (Default None = global), durchgereicht ueber _send/_send_locked/
open_long/open_short/place_stop. Keine Mutation mehr, und beide Bestellwege
tragen denselben Wert.
TESTS - und eine Luecke in meinem eigenen Test, die erst die Mutationsprobe zeigte:
tests/test_buffer_pct.py, 6 Tests. Die erste Fassung bildete die Regel NACH
(_buf) statt die echte Funktion zu pruefen - die Mutation "calc_lots ignoriert
den Parameter wieder" lief damit GRUEN durch. Das ist die dokumentierte
Nachbau-Falle, diesmal in einem TEST. Ergaenzt um eine AST-Pruefung, dass
calc_lots den Parameter im Rumpf wirklich benutzt. Beide Mutationen werden jetzt
gefangen (Parameter aus place_stop entfernt -> rot; calc_lots ignoriert ihn ->
rot).
OHNE BEFUND (geprueft, sauber): check_nfalle, ruff F821, 91 Tests, node --check;
100 JS-Zugriffe gegen 124 HTML-IDs -> 0 fehlend (die 4 gemeldeten waren
Falsch-Positive meiner Regex: zwei stehen in Kommentaren, raum-* wird dynamisch
als $("raum-" + st) gebaut, tb-dur ueber getElementById); 2 Config-Schluessel
ohne Leser (beide [zones], dokumentiert schlafend); 14 Snapshot-Felder ohne
app.js-Leser (dokumentiert als Diagnose-Oberflaeche, deploy.py --feld braucht
sie); Snapshot-Median 15,7 ms bei p90 25,7 ms - unveraendert zum 11.08. und weit
unter dem 1-s-Budget, keine Massnahme.
TELEMETRIE-PULS: alle 7 Logger schreiben. rec_outcomes steht bei 72 Zeilen -
beim Review am 11.08. stand es auf "hat NIE geschrieben", der Fix vom 12.08. hat
also gewirkt.
DIVERGENZ-WAECHTER: A) WARTEN +16,6 Pp ueber der Erwartung (bekannt, wird von
den Live-only-Gates getragen); D) mom3 -0,55 Sigma - knapp ueber der bewusst
tiefen 0,5-Sigma-Schwelle, beobachten.
⚠ NICHT ANGEFASST (User-Entscheidungen, nur berichtet): auto_m15 laeuft live
ueber runtime_state.json gegen die ini; Circuit Breaker aus (cb_limit_pct 0
gegen ini 8); BRK an trotz gefallener B5-Regel.
Deploy ueber tools/deploy.py --feld margin_brk, alle 5 Schritte gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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7915e171d0 |
M5-Kontextzeile in der M15-Karte statt einer eigenen M5-Setup-Karte
User fragte nach einer M1- oder M5-Setup-Karte und hat der hier gebauten
Variante zugestimmt: eine reine ZUSTANDS-Zeile, ohne Richtung und ohne Banner.
WARUM KEINE ZWEITE KARTE - und diesmal entscheidet eine frische Messung, nicht
eine Meinung. Die entkoppelte Selbstmessung der BESTEHENDEN Karte steht bei
n=342 (gruen + gerichtet, ab dem Hysterese-Stichtag 12.08.):
30 min 53,5 % KI [48,2 .. 58,8] -> enthaelt 50 %
60 min 49,3 % KI [44,0 .. 54,5] -> enthaelt 50 %, liegt DARUNTER
Am 12.08. war die Bedingung fuer ein Ja VORAB fixiert worden: ">=350 Faelle,
Trefferquote ueber 50 %, KI ohne die 50". Die Stichprobe ist jetzt da, die
Bedingung ist NICHT erfuellt. Das ist kein "noch zu wenig Daten" mehr.
Dazu die Messung vom 13.08.: als Handelsregel faellt die Karte durch
(backtest_m15_auto.py, OeR -0,162/-0,094, beide KI ohne Null, schlechter als
die HTF-Richtung UND schlechter als ihr eigenes Gegenteil).
M1 scheitert zusaetzlich an der Arithmetik: Spread/ATR Median 0,319 gegen 0,193
(M5) und 0,104 (M15). Feiner aufloesen macht die EINZIGE gemessene Staerke der
M15-Karte - die Kosten - monoton schlechter. Um 01:00 ist der Spread
1,051xATR_M1, also groesser als die mittlere Kerze; und die M1-Historie ist bei
80 Tagen gedeckelt, zwei Stichproben laegen im selben Regime.
GEBAUT ist deshalb Zustand ohne Urteil: Squeeze-Lage (armiert/Ausbruch/keine
Kompression + Box), Kosten in xATR_M5 mit den Schwellen aus
backtest_realcosts.py (Median 0,193, ab 0,32 Kostenfalle) und der ATR.
Der M5-RAUM wird bewusst NICHT wiederholt - Gate 3b rechnet ohnehin auf M5.
⚠ NUR ZUSAMMENGESETZT, nichts neu gerechnet: wave.squeeze und bid/ask/ATR_M5
stehen im Snapshot ohnehin. Ein zweiter Rechenweg war der Fehler des
Konsens-Pfeils (komplettes zweites _verdict im 5-s-Takt) und ist die Quelle
jeder Divergenz zwischen Karte und Chart.
⚠ Kein Verdict-Gewicht, kein Trade-Trigger, keine Farbampel - dieselbe
Zurueckhaltung wie bei der Kerzen-Anatomie und der Ueberdehnungs-Anzeige.
Live verifiziert: "M5 · keine Kompression (Box 3.52xATR) · Kosten 0.15xATR_M5
guenstig · ATR 0.165". Deploy ueber tools/deploy.py --feld m15_setup.m5
(Punktpfad), alle 5 Schritte gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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0a465f9258 |
Einsatz-Prozentsatz je autonomem Pfad (BRK / M15) + Dashboard-Feld
User: "Baue ein Eingabefeld im Dashboard ein in welchem ich das Margin Verhaeltnis von M15 / BRK manuell setzen kann". ⚠⚠ EHRLICHE EINORDNUNG, weil die Umsetzung NICHT ist, wonach es klingt: eine GLEICHZEITIGE Aufteilung (z.B. 40 % manuell / 50 % reserviert fuer BRK) ist heute nicht baubar. Der Bot haelt EINE Position - _check_auto_squeeze feuert "nur FLAT", und Trailing, Notfall-Stop, S/R-Close, Time-Stop und Breaker verwalten je EINE Position (42 Einzel-Positions-Annahmen in engine.py, 25 in trader.py). Mit zwei Positionen auf demselben Symbol haengt der GESAMTE Schutz-Stack an einer davon, die andere liefe ungeschuetzt. Das ist kein Aufwands-, sondern ein Sicherheitsargument. GEBAUT ist deshalb das, was heute wirkt und dieselbe Frage beantwortet: je Pfad ein eigener Einsatz-Prozentsatz. 0 = globaler Wert (bisheriges Verhalten). Quellen-abhaengig verdrahtet wie die SL-Zeitebene seit 05.08.: _open() setzt config.MARGIN_BUFFER fuer die Dauer des einen Aufrufs und stellt ihn im finally-Zweig zurueck. Manuelle Trades bleiben beim globalen Wert (der Mensch ist die gemessen bessere Population, +1,56 gegen -4,71 EUR/Lot). ⚠ Direkt gesetzt statt ueber set_margin_buffer(): das loggt je Trade eine Zeile UND wuerde den globalen Wert dauerhaft ueberschreiben. ⚠⚠ ZWEI ECHTE FEHLER VOM LINTER GEFANGEN, die py_compile durchgewinkt hat: "config" war in engine.py gar nicht importiert (nur Einzelnamen via "from core.config import ..."), und in server.py hiess die Engine "eng" statt "app.state.engine". Beide sassen in Pfaden, die erst beim ERSTEN autonomen Trade bzw. beim ersten Klick gefeuert haetten - also genau die Klasse, fuer die ruff F821 am 07.08. eingebaut wurde. ⚠ Frontend: $streng statt $, weil LEER hier ausdruecklich 0 = "global" bedeutet und nicht "unveraendert"; mit dem Auffang-Element waere .value undefined -> NaN -> null. Der Render ueberschreibt das Feld nicht, solange es den Fokus hat (sonst frisst der 1-s-Snapshot die laufende Eingabe). ⚠ Beim Committen selbst zweimal danebengegriffen, beides dokumentiert weil es Fehlerklassen sind: (a) Backticks in einer Bash-Commit-Nachricht werden als Kommando-Substitution ausgefuehrt und loeschen die eingeklammerten Namen aus dem Text; (b) ein Bash-Pfad (/c/Users/...) an Python uebergeben schlaegt fehl, und "git commit --amend -F <fehlende Datei>" nahm daraufhin eine STALE COMMIT_EDITMSG - die Nachricht eines fremden Commits. Der Code war davon nie betroffen (Arbeitsbaum sauber, Remote synchron), nur die Beschriftung. Ende-zu-Ende geprueft: 50/25 gesetzt -> Snapshot -> persistiert; 150 abgelehnt; 0/0 zurueck. Deploy ueber tools/deploy.py --feld margin_brk, alle 5 Schritte. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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c5190e77fd |
M15-Auto-Entry: Richtung aus dem Veto + Abbruchregel verankert
(1) Der Auto-Entry nimmt die Richtung jetzt aus bias.verboten (= die ERLAUBTE Richtung), also genau das, was die Karte anzeigt (app.js:504 nimmt erl). Kein Veto -> kein Entry, weil die Karte dort ausdruecklich keine Richtung gibt. Gegenprobe an der Live-Lage: verboten=SHORT, lesart=ab -> alt SHORT (die verbotene!), neu LONG = identisch zur Anzeige. Damit entspricht der Pfad der gemessenen Kontrolle C (-0,085/-0,030), der am wenigsten schlechten Variante -- aber weiterhin negativ. Die Korrektur behebt den Widerspruch, nicht den fehlenden Edge. (2) measurement_reminder.py: neue Messung m15_abbruch (>=20 AUTOM15_*-Trades, Latte Verhaeltnis < 1,0 ODER PF < 1) und Config-Anker auto_m15 (validiert false), dazu der Helfer _zaehle_setup(). Der Zaehler zaehlt nur geschlossene Trades. Damit kann die vorab fixierte Regel nicht mehr unbemerkt verfallen -- genau das war bei B5 wochenlang der Fall. Aktivierung steht aus: Backend-Aenderung, braucht einen Neustart. auto_m15 ist aus, also keine Eile -- der Neustart wartet, bis das Konto flat ist. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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bd65bdaad0 |
M15-Auto-Entry gebaut (Default AUS) -- gegen die Messung, auf User-Wunsch
User wollte den Auto-Trade testen, nach vollstaendiger Information ueber die
Beleglage. backtest_m15_auto.py (13.08.): die gehandelte Lesart ist in BEIDEN
Halbjahren negativ (OeR -0,162/-0,094, PF 0,72/0,84), beide KI schliessen die
Null aus, Nachbarn monoton schlechter, und sie ist schlechter als die
HTF-Richtung UND als ihr eigenes Gegenteil. Live entkoppelt 46,8 % Treffer.
_check_auto_m15 im _pos_loop: Ausloeser gruen + gerichtet, Richtung exakt wie im
Backtest (auf->LONG, ab->SHORT), Dedup 1x je Episode ueber (Richtung, Level),
nur FLAT, Setup-Tag AUTOM15_*. Erbt die VOLLE Guard-Kette ueber
_auto_guard('m15') -- der Parameter war laut Docstring genau dafuer vorgesehen,
nachgebaut wurde nichts.
Abweichung ausdruecklich benannt: gemessen wurde der Einstieg AM Level mit Fill
bei Beruehrung, gebaut ist der Markt-Einstieg. Der ist hier mehrfach als der
schlechtere gemessen -- die Live-Zahlen sind eher noch unter -0,16/-0,09 zu
erwarten.
Abbruchregel VORAB fixiert: nach >=20 AUTOM15_*-Trades Verhaeltnis < 1,0 ODER
PF < 1 -> auto_m15 = false. Dieselbe Latte wie B5, damit sie nicht nachtraeglich
wandert.
Verifiziert: Toggle, Snapshot-Felder, Deploy mit --feld auto_m15, ruff F821
(neuer Code sitzt in einem except -- der dokumentierte blinde Fleck), 85 Tests.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e48ad80c0a |
UI aufgeraeumt + Telegram auf Closes reduziert (v=177)
Vier User-Vorgaben:
1. Einsatz-Felder entfernt. Backend bleibt vollstaendig -- Folge: der
Prozentsatz ist ohne UI nur ueber ini + Neustart aenderbar.
2. BRK-Schalter entfernt, dafuer STOPP (Circuit-Breaker). Bewusster Tausch mit
Konsequenz: der An/Aus-Schalter des AUTONOMEN Pfads ist aus der App weg (nur
noch POST bzw. ini), sein Zustand bleibt in der Breakout-Karte sichtbar.
Dafuer ist die Notbremse bedienbar, die am 17.08. real ausgeloest hat.
set_circuit_breaker + POST /api/circuit + runtime_state (cb_limit_pct,
cb_remember -- ohne das Gedaechtnis waere die Prozentzahl nach einmal
Ausschalten fuer immer weg).
3. Telegram nur noch bei geschlossenen Trades: EINE Filterstelle vor
_send_telegram_roh statt 17 Einzeleingriffe, _TG_ERLAUBT = ('Trade
geschlossen',). Umkehren = Liste erweitern. Tages-/Wochenreport wird nur auf
dem Telegram-Weg still, die E-Mail laeuft weiter.
EINE Ausnahme mit Bypass: '<ok_word> FEHLGESCHLAGEN' beim Notfall-Close --
dort ist die Position NICHT zu und es braucht eine Handeingabe.
Verifiziert: /api/circuit vorher 405, nachher 200; Toggle aus->an->8 %/57,94 EUR
persistiert; 85 Tests, node --check, check_nfalle gruen; 0 verwaiste
JS-Referenzen; genau eine Instanz je Port.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30cb77b795 |
Breakout-Karte vorbereitet (inaktiv bis Neustart) + Bewertung der Margin-Idee
User-Idee: 40 % Margin manuell, 50 % fuer Breakout reservieren, neue Karte. Bewertung: (1) 40 % ist der groesste gemessene Hebel (MaxDD 82,8 %) und ein Schalter ohne Neustart. (2) Reserve ist technisch moeglich (Konto ist RETAIL_HEDGING), aber _check_auto_squeeze feuert 'nur FLAT' und engine.py hat 17 Einzel-Positions-Annahmen -- Kern-Umbau, kein Parameter. Zudem steht die Zuteilung gegen die Messung: autonom -4,71 EUR/Lot gegen Mensch +1,56 EUR/Lot. Live-Befund macht (1) dringlich: freie Margin -6,21 EUR, Margin-Level 99,3 %. Es gibt derzeit nichts zu reservieren. Gebaut (inaktiv): history.fetch_squeeze_since, engine._squeeze_b5_cached (120 s gecacht), Snapshot-Feld squeeze_b5, Karte #card-brk. Eigenes Fenster ab 01.08. -- squeeze_monitor.live rechnet ueber alle 42 Trades, B5 zaehlt 11. Die Karte zeigt beide Zahlen, weil der Monitor 'ontrack' aus der MECHANIK meldet, waehrend live Verhaeltnis 0,14 / PF 0,39 steht. Live aendert sich nichts: Karte ist hidden, renderBrk blendet sie aus solange squeeze_b5 fehlt. Aktiv nach dem naechsten Neustart (wartet auf den Trade). BEINAHE-SCHADEN: ein UnicodeEncodeError liess web/app.js mit 0 Bytes zurueck. node --check bestand trotzdem -- eine leere Datei ist gueltiges JS. Gefangen hat es erst der Groessenvergleich. Neue Regel: erst .tmp schreiben, Groesse pruefen, dann os.replace. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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7a832c4f40 |
Zwei Waechter-Fehlalarme behoben (auto_squeeze-Erwartung, candles_m1-Vorbedingung)
Bei der Durchsicht offener Punkte gefunden -- beide derselben Klasse: ein
Waechter, der dauerhaft warnt, wird ignoriert, und mit ihm die eine echte
Meldung (so ist der Divergenz-Waechter verstummt).
(1) Config-Waechter erwartete auto_squeeze='true' und meldete deshalb seit dem
11.08. taeglich eine Abweichung -- obwohl FALSE inzwischen der begruendete
Zustand ist: die B5-Regel ist am 17.08. rechnerisch gefallen (Verhaeltnis
0,14 gegen Latte 1,0, PF 0,39, Latte unerreichbar). Erwartung auf 'false'
gedreht, mit dem Hinweis, dass ein Wiedereinschalten eine NEUE Entscheidung
mit NEUER Latte waere -- dann gehoert der Eintrag zurueckgedreht.
(2) Telemetrie-Puls meldete candles_m1 als Ausfall ("letzte Zeile vor 0,5 h").
Real war der Markt zu -- Pepperstone schliesst ~23:00 und das ganze
Wochenende. Der Logger hatte gestern erst die Vorbedingungs-Kennzeichnung
fuer pbreak_predictions/rec_outcomes bekommen; candles_m1 stand noch auf
"unbedingt". Jetzt mit Vorbedingung -> erscheint als Hinweis statt Ausfall.
0 Zeilen bleibt weiterhin IMMER ein Befund.
Verifiziert: Puls zeigt beide als Hinweis, Config-Waechter still.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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ca61cf1498 |
S/R als ZONE statt Linie (RZ/SZ, Indikator v1.37)
User-Wunsch nach einem TradingView-Bild: Resistance Zone und eine untere Zone
als farbige Baender. Neu RZ;lo;hi und SZ;lo;hi, im Indikator als OBJ_RECTANGLE
mit Beschriftung, nach rechts verlaengert.
DIE BREITE IST ECHT: sie ist die Spanne der M30-Pivots, die den Cluster gebildet
haben (sr_levels.zonen(), additiv -- cluster() bleibt unveraendert, weil es den
S/R-Auto-Close speist). Live verifiziert: R;82.786 liegt in RZ;82.776;82.797,
S;82.15 in SZ;82.14;82.16. Einzel-Pivot bekommt 0,10xATR Mindestbreite.
ZWEI ABWEICHUNGEN VOM VORBILD, beide begruendet:
(1) KEIN Fibonacci. Das Bild leitet seine Zone aus 0,618/0,658 ab. Fib ist hier
gemessen und verworfen (04.08.): 54,3/54,5 % Haltequote gegen 55,7/53,8 %
einer Zufallslinie gleicher Distanz, und schlechter als M30-Pivots.
(2) Die untere Zone heisst SUPPORT, nicht "Cumulative Long Liquidation". Echte
Liquidationsdaten hat das Projekt nicht; die HL-Waende sind am 17.08. als
reaktiv gemessen. Bricht die Support-Zone, liegen dort die Long-Stops --
dieselbe Stelle, ehrlich benannt.
Abschaltbar InpShowZonen. Kompiliert ins richtige Terminal (0/0), deployt,
verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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204e80bb68 |
Meldungen oben links im MT5-Chart (MS;<text>, Indikator v1.36)
User-Wunsch. Neue CSV-Zeile MS;<text>, im Indikator als gestapelte OBJ_LABEL an CORNER_LEFT_UPPER (oben rechts sind Kurs, G/V und HL belegt). Inhalt = dieselben Zeilen wie die Dashboard-Karte "Meldungen": Squeeze, Ueberdehnung, S/R-Ziel mit P(break), Stop-Seite, News-Blackout. NUR ZUSAMMENGESETZT, NICHT NEU GERECHNET -- alles aus bereits berechneten Snapshot-Teilen bzw. _last_sr_close_hint/_last_stop_approach; calendar.blackout() ist ein reiner Speicher-Zugriff. Der Konsens-Pfeil hat im 5-s-Export-Takt einmal ein komplettes zweites _verdict() gezogen. Zwei Felder vorher geprueft statt angenommen: _last_calendar und _export_meldungen gab es NICHT -- ohne die Pruefung haette das umgebende except Exception es still verschluckt und die Meldungen waeren dauerhaft leer geblieben (dieselbe Klasse wie der wave_snap-Fallstrick vom 04.08.). ASCII-SICHER, real noetig: der erste Lauf lieferte "MS; Kompression Ausbruch steht bevor" -- Emoji und Gedankenstrich waren zu Leerzeichen geworden. Der Indikator liest die CSV nicht als UTF-8 (deshalb steht dort auch "Unterstuetzung"). Jetzt Ersetzung + Filter auf 32-126. Verifiziert: MS;Squeeze-Ausbruch LONG @ 82.413, 0 Nicht-ASCII-Zeichen. Deckel 5 Zeilen a 70 Zeichen; eigener Praefix SRB_MSG_*, damit die Labels beim Redraw verschwinden. Abschaltbar per [trading] export_meldungen=false oder InpShowMeldungen. Kompiliert ins richtige Terminal (0 errors, 0 warnings), deployt und am laufenden Server verifiziert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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792355e8f9 |
Sieben Verbesserungen umgesetzt: Breaker scharf, B5 entschieden, 5 Werkzeuge
1) CIRCUIT-BREAKER SCHARF -- daily_loss_limit_pct 0 -> 8. Live verifiziert:
enabled=True, limit_eur 89,44. Steht nicht in runtime_state.json, die ini
greift direkt. Begruendung: MaxDD 82,8 % auf dem gemessenen IST-Pfad,
schlechtester Einzeltrade -381 EUR.
2) B5-DEADLOCK RECHNERISCH AUFGELOEST -- die Regel ist ENTSCHIEDEN, nicht
vertagt. Stand 11/20: Verhaeltnis 0,14 (Latte 1,0), PF 0,39 (Latte 1,0).
Was die 9 Rest-Trades leisten muessten:
9/0 Gewinner -> 165,72 EUR je Trade = 12,2x der bisherige Schnitt
7/2 -> 186,17 EUR
5/4 -> 222,99 EUR
Der groesste Squeeze-Gewinn des Zeitraums war 77,34 EUR -- selbst der beste
Fall verlangt 2,1x den Rekord, neunmal in Folge. Latte nicht mehr erreichbar.
auto_squeeze bleibt FALSE. Wiederaufnahme waere eine NEUE Entscheidung mit
NEUER, vorab fixierter Latte.
3) core/kontrolle.py -- Kontroll-Fixture mit den Referenzwerten. Bricht bewusst
NICHT ab: ein Backtest darf abweichen, er muss es nur wissen und sagen.
4) core/live_config.py -- EINE Quelle der Live-Parameter (ini + runtime_state in
der Vorrangfolge des Engine-Starts). Dritte Instanz derselben Fehlerklasse:
ATRMIN_STD 0,12 statt 0,06, fehlendes set_entry_room, nachgebauter Cluster.
5) stichprobe.paarweise()/zeig_paarweise() -- gepaarter Vergleich. Anlass:
trail_start sah sequentiell besser aus, gepaart kippte das Vorzeichen
(Selektions- statt Exit-Effekt). Selbsttest in drei Richtungen bestanden.
6) tools/check_konstanten.py -- Waechter fuer veraltete Zahlen.
Erster Lauf: zwei Befunde, BEIDE Fehler in meiner eigenen Ableitung (Margin
aus Balance geschaetzt statt vom Broker gelesen; Elliott ohne
Gueltigkeitsfenster gezaehlt). Beide korrigiert.
Danach ein ECHTER Fund: meine am 13.08. notierten "~405 EUR/Lot" sind falsch,
der exakte Broker-Wert ist 712,84 -- die urspruenglich notierten 670 lagen
naeher als meine Korrektur. Lehre: eine abgeleitete Zahl ist keine gemessene.
Stand jetzt 0 Befunde.
7) Puls-Waechter bedingungs-bewusst: PULS traegt je Zeile die Vorbedingung,
bedingte Tabellen erscheinen als Hinweis statt als Ausfall. 0 Zeilen bleibt
IMMER ein Befund (der rec_outcomes-Fall). Grund: ein Waechter mit
Fehlalarmen wird ignoriert -- so ist der Divergenz-Waechter verstummt.
Pipeline gruen (85 Tests), Deployment ueber deploy.py --feld circuit_breaker
verifiziert, genau eine Instanz je Port.
Nicht angefasst: Sizing (User-Entscheidung) und die 44 Backtests mit eigener
Exit-Kopie (Migrations-Regel).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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44191947ac |
Telegram bei gruener M15-Karte (m15_alert) + Tests verschmutzen nicht mehr das Log
User: "wenn es eine Empfehlung gibt (gruen), schicke eine Telegram-Nachricht." engine._check_m15_alert, direkt hinter _log_m15_state -- dieselbe Quelle wie Anzeige und Selbstmessung, damit die drei nicht auseinanderlaufen koennen. DIE ENTPRELLUNG IST DER GANZE BAU. Roh springt die Karte 85x/Tag auf gruen (m15_states, 3 Tage nach der Hysterese vom 12.08.) -- das waere Spam. Alle Stufen an den echten Daten kalibriert, nicht geraten: nur Flanke 85,0/Tag + Level & Richtung als Schluessel 23,7/Tag + 30 min Mindestabstand 13,3/Tag + Fenster 8-20 Uhr (Default) 7,7/Tag (Vergleich: Close-Meldung ab 50 EUR 2,4-6,1/Tag) Nach 4 h darf dasselbe Level erneut melden, sonst verschweigt der Alert ein Setup, das den ganzen Tag wiederkommt. Der Text sagt ausdruecklich, dass es KEINE Prognose ist: die Karte automatisch zu handeln faellt gemessen durch (backtest_m15_auto.py: OeR -0,162/-0,094). Die Meldung ist ein Hinweis zum Hinsehen fuer den Menschen (+3,20 EUR/Lot ueber 146 Trades). Die P(break)-Formulierung ist wortgleich zu Karte und Chart (v1.35). 13 Tests, Schwerpunkt auf dem was NICHT gesendet werden darf. Mutationsprobe in vier Zweige, alle gefangen. DIE PROBE HAT EIN TESTLOCH AUFGEDECKT: das Entfernen der Flankenerkennung liess zunaechst ALLE Tests gruen, weil Cooldown und 4-h-Schluessel dasselbe abfangen. Zwei Schutzschichten, die sich maskieren -- dasselbe Muster wie beim Fill-Dedup. Geschlossen durch test_flankenerkennung_ISOLIERT. NEBENBEFUND, behoben: Tests schrieben ins Produktions-Log (ueber 150 M15-Alert-Zeilen + Close-Push #4711 aus test_close_buchung). Ich hielt die Entprellung deshalb zuerst fuer live defekt. conftest.py entfernt den FileHandler des oil-Loggers jetzt fuer die Sitzung -- vierte Grundregel der Suite. Verifiziert: Log-Groesse vor und nach einem Komplettlauf identisch. Live verifiziert: seit dem Serverstart genau 1 Alert trotz mehrfachem gruen/gelb-Wechsel. 85 Tests gruen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5819a9df21 |
Netto-Rechnung aus den ECHTEN Steuer-Buchungen statt geschaetzt
Der seit 05.08. dokumentierte Defekt ist behoben. _add_net rechnete net_pnl = total_pnl - gross_win * 26,375 % und unterstellte, die Quellensteuer sei endgueltig verloren. Sie wird aber taeglich per "Tax settlement" erstattet - real zu 99 %. all: vorher net_pnl -2.449,95 EUR, jetzt +181,00 (total +209,93, echte Steuerlast +28,93). Verzerrung rund 2.630 EUR - sie machte aus einem profitablen Konto ein verlustreiches. Die Schaetzung der EINBEHALTENEN Summe war fast exakt; falsch war allein die Annahme, sie bleibe weg. trader.steuer_buchungen() liest die WHT-/Tax-Deals direkt (position_id == 0, sauber von Trade-Deals getrennt), unter mt5_lock, 5 min gecacht. Fail-safe: ohne MT5 Rueckfall auf die Schaetzung, das Feld wht_quelle sagt welche Zahl drinsteht. Kurze Zeitraeume bleiben verzerrt, in BEIDE Richtungen - die Erstattung kommt am Folgetag. Bei "today" ist wht sogar negativ, weil die Erstattung von gestern heute einging. Ehrlich benannt, nicht kaschiert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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d8839ef7c5 |
Tag P/L war falsch: Fehlbuchungen beim Schliessen behoben + repariert
User-Frage "ueberpruefe ob Tag P/L richtig berechnet wird". Die Formel (realisiert + offen) war bitgenau richtig - die Datenbasis nicht: Anzeige +14,26 EUR gegen -74,08 EUR realisiert beim Broker. Ursache, im Log im Sekundentakt (#49926460): 20:04:10 eroeffnet -> 20:04:10 "extern geschlossen" -> "kein OUT-Deal in 1 Deals" -> Fallback bucht 0,00 -> 20:11:42 der echte Close lief ins Leere. Drei Defekte: (1) positions_get sieht die frische Position einen Tick lang nicht, (2) _log_external_close buchte TROTZ "kein OUT-Deal" einen Close - dabei ist genau das der Beweis, dass sie noch offen ist, (3) log_trade_close fasste nur exit_time IS NULL an, die Fehlbuchung blockierte den echten Close dauerhaft. Bei #49852362 kostete das +5,87 statt -95,38 EUR und den falschen Tag. Behoben: (1) Abbruch statt Fallback bei "kein OUT-Deal"; (2) eine erkennbare Fehlbuchung (closed_by='unknown') darf von einem echten Close korrigiert werden - eng gefasst, gute Zeilen bleiben unberuehrt. 4 Tests inkl. Gegenprobe. Altlast: tools/repair_closes.py (Trockenlauf Standard, Backup automatisch). 18 Zeilen ueber 60 Tage korrigiert. Heute von +7,63 auf -72,67 (Restfehler 1,41). Gesamt-P&L von -282,78 auf +169,98. Zeitfalle zweimal getroffen: history_deals_get filtert nach Broker-Wallclock, und fromtimestamp(d.time, BROKER) rendert 3 h zu spaet. Aufgefallen nur, weil eine Deal-Zeit 23:11 lautete, das Log aber 20:11:42 sagte. Statistik-Modul separat geprueft: Arithmetik in allen drei Zeitraeumen bitgenau korrekt (Abweichung 0,00). Der Netto-Defekt vom 05.08. besteht weiter und ist groesser als damals: angezeigt -2.449,95 EUR, real verblieben -17,06 (99 % der Steuer werden erstattet). Nicht gebaut - die Loesung ist dokumentiert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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19ee379f20 |
rec_outcomes: zweiter Bug gefunden und behoben (timeframe_name)
Der Log verriet die wahre Ursache: 'WaveRecommender' object has no attribute 'timeframe_name'. rec["tf"] ist leer, also lief der Aufruf immer in diesen Fallback - AttributeError, im except auf DEBUG verschluckt. Der pb_feats-Fix vom 11.08. war damit RICHTIG: er kam an der ersten Sperre vorbei und legte diese zweite frei. Vorher wurde log_rec_outcome nie aufgerufen (atr immer 0), deshalb konnte der zweite Bug gar nicht auftreten. Richtig ist self._wave_tf_label (die Engine haelt das Label). Lehre: nach einem Fix nicht nur pruefen, ob die Tabelle jetzt schreibt, sondern das LOG lesen. Die Zeilen standen seit Stunden da - ich hatte nur auf INFO gefiltert und daraus geschlossen, es gaebe keine. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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bf7e382818 |
Auto-Signal-Entry (SIG) komplett entfernt inkl. Button (v=166)
User-Entscheidung. Der Pfad war seit 01.08. aus und auf BEIDEN Ausfuehrungs-Achsen gemessen negativ: Markt-Einstieg in allen 8 Feldern, ruhende Order mit Touch-Fill -0,392/-0,338 in allen 6 und damit sogar schlechter als Markt. Die +0,35/+0,32 aus backtest_auto_signal_v3.py galten in Variante B (Fill beim Close-Bruch) und waren Look-ahead - Aufschlag 0,77-0,85 R. Ursache strukturell: das Bestaetigungs-Level _pend WANDERT. Nebenbei entfaellt der offene Churn-Defekt (4x setzen/stornieren in 76 s bei identischem Level, gefunden 06.08., nie behoben). Entfernt: _check_auto_signal, set_auto_signal, der Signal-Zweig in _pending_ziel, /api/autosignal, Button + Handler, vier Snapshot-Felder, die auto_signal*/signal_pending_entry-Leser. Geblieben: AUTOSIG_*-Trades in der DB, die Backtests, wave_rec.breakout (speist block_reason) und _confirm_breakout selbst. Sicherung: .removed_backup/auto_signal_2026-08-12.py + Git. Das Risiko war nicht SIG, sondern der GETEILTE Pending-Manager (zwei getrennte Manager wuerden sich gegenseitig stornieren). Deshalb wurde das Squeeze-Verhalten VOR dem Eingriff in tests/test_pending_ziel.py festgenagelt - 7 Tests, vorher gruen, laufen unveraendert weiter. Zwei Folgefehler fing die Pruefkette sofort: ruff F821 ein verwaistes _t, py_compile ein dangling if. Zwei Tests wurden mitgezogen statt geloescht - test_signal_fill_long ist jetzt umgedreht (unbekannte Quelle darf NICHT als Squeeze durchgehen). Live verifiziert: alle vier Snapshot-Felder weg, Endpunkt tot, auto_squeeze/squeeze_pending unveraendert, 67 Tests gruen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5fb1d7e268 |
M15-Karte: Flacker-Ursache gemessen, Hysterese + EINE Quelle (v=165)
Die Karte wechselte den Zustand alle 12 Sekunden (~1.030/Tag) - der Grund, warum ihre Selbstmessung so stark geclustert war. Mein erster Verdacht (das Level im Wechsel-Schluessel) war falsch. Ausgezaehlt ueber 3.525 Zeilen: status 32,9 %, lesart 32,7 %, level allein nur 7,6 %. Das Level zu entfernen braechte 3.525 -> 3.248, also nichts. Der Zustand selbst zappelt: gap <= 0,5 und das 45/55-Band von P(break) sind stetige Groessen um ihre Schwelle. Das Projekt hatte die Loesung schon (analyze_pbreak_flicker.py, 14.07.: Hysterese +-5 Pp) - die Karte umging sie, weil sie P(break) selbst neu rechnet. Jetzt dieselbe Hysterese auf beide Schwellen: Status gruen ab 0,50 / zurueck erst ueber 0,60; Lesart gerichtet ab 40/60 / zurueck erst innerhalb 45/55. Simuliert: 64 % weniger Wechsel. Zweiter, groesserer Befund: Status und Lesart wurden an DREI Stellen unabhaengig gebildet und wichen bereits ab - der Logger kannte den "kein Veto"-Fall des Frontends nicht, protokollierte also einen anderen Zustand als angezeigt wurde. Jetzt eine Quelle: _m15_setup liefert status/lesart/nah im Snapshot, Logger und Frontend lesen sie. Die alten 3.525 Zeilen sind mit den neuen nicht vergleichbar; die Selbstmessung beginnt faktisch neu (Stichtag 12.08.). Kein Verlust - sie liess vorher ohnehin kein Urteil zu. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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e882d795a6 |
M15-Karte: Selbstmessung entkoppelt - 60 % waren 53 %
User fragte nach einer zweiten Karte auf M5. Die Antwort haengt daran, ob die bestehende traegt - und sie misst sich seit 08.08. selbst. Befund: die Karte zeigte 60 % Trefferquote. Zwei Gruende, warum das nichts belegt. (1) Geclustert: m15_accuracy nahm die letzten 200 Zeilen ohne Entkopplung, bei ~990 Zustandswechseln/Tag sind das fuenf Stunden derselben Marktlage. Aus 2.302 rohen bleiben 114 unabhaengige. (2) Regime: das Fenster lief +4,93 $, und roh liest die Karte "auf" zu 62 % richtig und "ab" zu 46 % - das ist der Trend. Entkoppelt: 53-54 %, KI [46 ... 63] - enthaelt die 50. Der handlungsrelevante Zustand (gruen + gerichtet) liegt bei 45,5 %. Behoben: m15_accuracy entkoppelt (Schluessel Level+Stunde) und meldet beide Zahlen. Anzeige jetzt 53 % statt 60 %. Antwort auf die M5-Frage: nein, jetzt nicht - die erste Karte hat kein Urteil, M5 waere teurer (0,193 gegen 0,104), die M5-Information ist grossenteils schon da (Gate 3b rechnet bereits auf M5), und eine zweite Karte verdoppelt die Drift-Flaeche. Offen benannt: die Karte flackert (~990 Wechsel/Tag). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b2a1e35f5e |
rec_outcomes: Fix hat nicht gewirkt - jetzt instrumentiert
Korrektur meiner Behauptung vom 11.08. Nach dem Neustart um 22:45 gab
es bis 09:00 mindestens 10 gerichtete Episoden, und rec_outcomes stand
weiter bei 0 Zeilen. Die Praemisse (falsches dict: s.get("pb_feats")
auf dem MT5Data- statt dem Wave-Snapshot) ist live belegt - die
WIRKUNG des Fixes war es nicht. Ich habe "behoben" geschrieben, ohne
sie zu pruefen.
Warum es von aussen nicht feststellbar war: der except-Zweig loggte
auf DEBUG, der Logger steht auf INFO. Genau die Blindheit, die den
Ausfall fuenf Tage getragen hat.
Jetzt melden sich BEIDE Zweige sichtbar:
- Erfolg: "rec_outcome #<id>: LONG @ <px> atr=<atr>" (INFO)
- Fehlschlag: "rec_outcome NICHT geschrieben: atr=.. px=.. pb_feats=.."
- Exception: WARNING statt DEBUG, mit repr
Es feuert nur bei einem echten Richtungswechsel, also selten - kein
Laerm. Ursache offen bis zur naechsten Episode.
Der Telemetrie-Puls ist der Grund, dass die ausbleibende Wirkung
ueberhaupt auffiel.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b18b594639 |
Systemzustand in den Tagesreport - der fehlende letzte Meter
Selbstaendige Empfehlung nach der Gesamtpruefung, vom User beauftragt. Befund: die Erkennung funktioniert, die Zustellung nicht. Sieben Waechter, jeder nach einem eigenen Vorfall gebaut, jeder funktioniert - und trotzdem blieben diese Woche sechs Zustaende tagelang unbemerkt, vier davon waren bereits erkannt. Belegt an den Marker-Dateien: cfg_auto_sr_close traegt 06.08. 18:10, cfg_auto_squeeze sogar 02.08. Der Config-Waechter meldet je Schluessel genau einmal und schweigt danach fuer immer. auto_sr_close war damit fuenf Tage aus - gemessen +350,81 EUR ueber 43 Trades. Ursache ist ein Kategorienfehler: die Marker-Logik behandelt einen Dauerzustand wie ein Einmal-Ereignis. Gebaut: engine._system_status() als Block im Tagesreport (07:30, Telegram + E-Mail) - der einzige Kanal, der nachweislich jeden Tag ankommt. Saubere Trennung: Popup = "etwas Neues", Report = "so steht es gerade". Reine Anzeige. - telemetrie_puls() liegt in core/history.py, beide Nutzer rufen dieselbe Funktion (Skripte importieren core, nie umgekehrt) - measurement_reminder wird lazy und gekapselt importiert; ein Fehlschlag wird sichtbar gemeldet statt still verschluckt - tests/test_system_status.py: 7 Tests, Schwerpunkt Ausfallpfade - der Report darf an dieser Zeile nie scheitern Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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dca3c11bbd |
Gesamtpruefung 2026-08-11: drei Defekte behoben
Zweiter vollstaendiger Durchlauf nach docs/review-prompt.md.
BEFUND 1: rec_outcomes war seit dem Einbau (06.08.) still tot - 0
Zeilen in 5 Tagen. _run_analysis las s.get("pb_feats"), aber s ist der
MT5Data-Snapshot; pb_feats lebt im Wave-Snapshot. _atr also immer 0,0
und die Schreibbedingung nie erfuellt. Kein NameError (ruff sieht
nichts), und das umgebende except loggt auf DEBUG. Aufgefallen nur,
weil die Tabelle mit 0 Zeilen neben ihren Schwestern stand.
Generalisiert als measurement_reminder.telemetrie_puls(): jede
Telemetrie-Tabelle muss einen Puls haben. Erster Lauf meldet genau
diesen Fund, alle uebrigen gruen.
BEFUND 2: der Divergenz-Waechter war selbst driftend. Abschnitt A
verglich gegen 43 % WARTEN - seit 05.08. ausdruecklich ungueltig (das
misst _build allein); richtig sind 80,5 %. Und entry_room galt als
"live-only", obwohl es seit 04./05.08. modelliert wird.
A: +50,8 Pp Warnung -> +13,3 Pp OK. B: 63,9 % -> 5,0 %.
BEFUND 3: P(break) ist wieder kalibriert (Delta -1,7 Pp nach +14,3 Pp
am 07.08.) - stuetzt den Schluss, dass die gewanderte Basisrate ein
Zeitraum-Effekt war.
Sauber: alle Standardpruefungen, 0 fehlende Frontend-IDs, mt5_lock,
Broker-Zeit, Race-Klasse. Performance: Snapshot-Median 15,9 ms, alle
heissen Abfragen ueber Index - keine Optimierung noetig.
Kein toter Code geloescht: die vermeintlich verwaisten Snapshot-Felder
sind Diagnose-Oberflaeche (vier davon heute zur Deploy-Verifikation
benutzt).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4eb92bf192 |
Telegram: Close-Benachrichtigung ab Schwelle + Auto-Squeeze wieder an
Diagnose zu "ich bekomme keine Telegram-Nachrichten mehr": der Kanal war intakt (getMe/getChat ok, Testnachricht zugestellt, keine einzige Fehlermeldung im Log, Tagesreport kam taeglich). Ursache war, dass ALLE NEUN sendenden Ausloeser aus waren - Auto-Squeeze (ueber runtime_state.json, unbemerkt), Auto-Signal, S/R-Close, Flip-Close, 15-Minuten-Regel, Circuit-Breaker und die drei Notfall-Stop-Modi. Jede Abschaltung war fuer sich begruendet; zusammen ergaben sie eine Stille, die niemand beschlossen hatte. Gebaut: engine._check_close_notify - Telegram bei JEDEM geschlossenen Trade ab close_notify_min_eur (50, 0 = aus). Haengt an keiner Automatik, feuert also auch bei manuellem Close und Broker-SL. Der -87-EUR-SL vom 10.08. kam bisher wortlos. Schwelle aus den Daten: bei ~17 Trades/Tag rund 2,4-6,1 Meldungen/Tag, erfasst 54-80 % des bewegten Geldes. Absolute Euro-Schwelle altert mit der Positionsgroesse - bewusst so, ein Mensch denkt in Euro. Der Unterschied zum frueher entfernten Push ist die Schwelle, und sie liegt in der Engine statt in der DB-Schicht. Vorgemerkt statt sofort gesendet, weil der Flat-Zustand dem DB-Schreiber einen Tick voraus sein kann (exit_time IS NULL heisst "noch nicht fertig"). - tests/test_close_notify.py: 7 Tests, Netz abgefangen - Mutationsprobe in beide kritischen Zweige, beide gefangen - Snapshot-Feld close_notify_min (belegt die Schwelle im Prozess) - Auto-Squeeze wieder AN ueber /api/autosqueeze (ini + runtime_state) - v=161 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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47c596ed70 |
M15-Karte: Gate 3b zeigt Motor-Block + RAUM je Richtung
Anlass Trade #49671601 (-87,03 EUR). Die Praemisse "SL trotz LONG- Empfehlung" stimmte nicht: 138 Zeilen zwischen Ein- und Ausstieg, 100 % WARTEN (entry_room 76 %, breakout_pending 19 %, min_conf 5 %). Gesehen wurde "verboten: SHORT" - ein Veto. Dritter Fall derselben Veto->Richtung-Umwandlung in dieser Karte (Code 08.08., Geometrie 10.08. frueh, jetzt die Lesart). Der eigentliche Befund: entry_room und Gate 3 lesen DIESELBE Tatsache ("ein Level ist nah") mit umgekehrtem Vorzeichen. Beide gemessen, beide richtig - ueber verschiedene Trades (Markt-Einstieg mit dem Level als Hindernis vs. ruhende Order AM Level). Die Karte zeigte nur die gruene Haelfte; die Block-Grund-Zeile war mit der Gesamtempfehlung verschwunden. Gebaut: Zeile 3b (#m15-motor) mit block_reason im Klartext + Raum je Richtung. Reine Anzeige. Das Status-Banner bleibt bewusst unveraendert - es auf gelb zu ziehen waere eine Strategie-Aenderung, und die einzige Live-Zahl dafuer (-9,91 vs +3,24 EUR/Lot, n=76) hat ein KI, das die Null enthaelt. - wave_rec.room_info(): EINE Implementierung fuer Gate und Anzeige, _room_gate rechnet jetzt darueber (kein Nachbau) - tests/test_room_info.py: Bitgleichheit ueber 2.000 Zufallslagen x 3 Signale, Gate feuerte >300x; Grenzfall-Test fuer die Rundung - v=160 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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5474c2be61 |
Gate 4 der M15-Karte: Ziel nur noch in der ERLAUBTEN Richtung
User-Fund: Karte zeigte "verboten SHORT" (= LONG erlaubt) UND ein Ziel 0,15 $ UNTER dem Kurs. Die Arithmetik war korrekt - aber fuer die verbotene Richtung. Ursache: das Ziel war schlicht das entferntere der beiden Level (max nach gap), ohne Richtungspruefung. Strukturell steckte dahinter ein Fade-Trade (Gegenlevel als Ziel = Mean Reversion) in einer Kette, deren Gate 2 ein Trendfilter ist - zwei unvereinbare Konzepte. Damit derselbe Fehler, wegen dem die Gesamtempfehlung entfernt wurde: aus einem VERBOT wird ueber die Hintertuer wieder eine RICHTUNG. Fix nach der gemessenen Population (backtest_m15_gates.py): Einstieg am naechstgelegenen Level, Richtung = die vom HTF erlaubte. Ein Ziel nur, wenn es jenseits dieses Einstiegs in der erlaubten Richtung liegt; sonst "kein Ziel" mit Grund statt einer erfundenen Zahl. Richtung steht jetzt im Anzeigetext. - tests/test_m15_ziel.py (6 Tests, Invariante ueber 32 Konstellationen) - Mutationsprobe: alte Zeile zurueck -> 4 von 6 Tests fallen - deploy.py --feld unterstuetzt jetzt Punktpfade (m15_setup.ziel_grund) - v=159 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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b8705e297f |
Kegel mit Adaptive Conformal Inference nachkalibriert (v=158)
Der Kegel war seit dem 31.07. dokumentiert 3-5 Pp ZU ENG - 80 % nominal gegen
real 76,7 / 76,6 / 75,3 % - und blieb es, weil Nachfitten das Problem nur
verschiebt. ACI justiert stattdessen ONLINE nach jedem aufgeloesten Fenster und
konvergiert nachweislich gegen die Zielabdeckung, auch unter Drift.
EHRLICH ZUR BAUART: die Lehrbuch-Form justiert alpha und schlaegt das Quantil
nach. Hier liegt nur eine feste Quantil-Tabelle vor, kein Verteilungsobjekt -
umgesetzt ist die multiplikative Variante:
s <- s * exp(gamma * (1{verfehlt} - alpha_ziel)), gamma 0,02, Deckel 0,7-2,0
Dieselbe Regelungsidee, aber die Konvergenz-GARANTIE der Originalform ist damit
nicht woertlich uebertragen.
Verifiziert: bei exakt 20 % Verfehlern bleibt die Skala bei 1,0000 - der
Fixpunkt stimmt. Simulation aus der dokumentierten Lage (76,6 %): nach ~50
Checks um 80 %. Die Skala pendelt um das Ziel statt exakt zu treffen - das ist
das bekannte ACI-Verhalten (garantiert ist die Langfrist-Abdeckung).
NICHT-UEBERLAPPEND geloggt (neue Tabelle cone_checks): ein 120-min-Fenster alle
5 min waere 24-fach ueberlappend - genau die Cluster-Verzerrung, an der
analyze_hl_funding.py aufgelaufen ist und die die Faelligkeitsbedingung
pbreak_accuracy_v2 um das Zehnfache danebenliegen liess. Je Horizont startet ein
neuer Check erst, wenn der vorige ablief -> 48/24/12 Checks je Tag.
Neustart-fest ueber runtime_state.json. build() ohne skalen liefert bitgenau die
alten Werte (additiv geprueft).
ZWEI EIGENE PLATZIERUNGSFEHLER, beide gefangen: der Lade-Block landete zuerst
HINTER den except-Klauseln von _load_runtime_state, wo st nicht mehr existiert;
und beim M15-Setup landete ein Block mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Der
erste waere stillschweigend nie gelaufen - gefunden nur, weil ich die Funktion
danach gelesen habe statt dem gruenen py_compile zu trauen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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86c432f791 |
M15-Karte misst sich selbst + Ausfuehrungsqualitaet sichtbar (v=157)
Nach Web-Recherche umgesetzt, Punkte 2 und 3 der Wahl. SELBSTMESSUNG (neue Tabelle m15_states): die Karte hatte KEINE Rueckkopplung - geprueft, es gab kein Logging. Das war die auffaelligste Luecke: jeder Ausfall, der in diesem Projekt je aufgedeckt wurde, kam aus einer Rueckkopplung (pbreak_predictions entlarvte den Modellausfall LIVE, was kein Backtest konnte; der B4-Monitor die Squeeze-Drift). Die Karte haette monatelang falsch stehen koennen. Neu: eine Zeile je ZUSTANDSWECHSEL, nach 30/60 min gegen candles_m1 ausgewertet, Ergebnis als Zeile 6 in der Karte. Gewertet wird die LESART, nicht der Status, und nur die gerichtete (45-55 % zaehlt nicht mit). Gegen 50 % lesen. Nur bei Wechsel, nie je Tick - sonst dieselbe Cluster-Verzerrung, die am 07.08. elf widerlegte Hypothesen ausgeloest hat. Live verifiziert: 1 Zeile trotz laufendem Sekundentakt. AUSFUEHRUNGSQUALITAET (Zeile 7): analyze_squeeze_entry_gap.py existiert seit dem 05.08. und misst die TCA-Kennzahl (Arrival-Price-Slippage) - niemand hat je hineingesehen. Dabei war das der einzige Erfolgsmassstab des Stop-Order-Umbaus und zugleich der groesste je gemessene Hebel (+0,32 R). Jetzt steht der Zaehlstand in der Karte: 3 von 12 Bot-Trades seit dem Umbau. NICHT gebaut: der Kegel mit Adaptive Conformal Inference. Er ist mit 76,7/76,6/75,3 % gegen 80 % Nennwert dokumentiert zu eng, und ACI waere die Standardmethode (adjustiert online, garantiert Konvergenz auch unter Drift). Bleibt offen. BEIM BAU EIN NAMEERROR IM 1-SEKUNDEN-PFAD, VOM LINTER GEFANGEN: der erste Entwurf berechnete _m15 in _run_analysis und benutzte es in snapshot(); dort gibt es weder market noch wave_snap. py_compile sieht das NICHT, ruff F821 meldete 4 Befunde. Genau die Fehlerklasse, fuer die der Linter am 07.08. eingebaut wurde - und der erste echte Fang. Zweiter Fehler beim Verschieben: der Block landete mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Beide behoben. DB-Backup: oil_widget_history.db.bak-2026-08-08-m15states Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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30830d76b1 |
M15-Karte: Bias war ein Richtungsgeber - korrigiert zum Veto (v=155)
Tagestest an 07.08. (test_m15_karte_tag.py) deckt einen strukturellen Fehler in meiner eigenen Karte auf. Rohzahlen: 92 M15-Bars, davon 46 (50 %) auf GRUEN. Entkoppelt auf zusammenhaengende Bloecke bleiben 13 Setup-Episoden - und ALLE 13 waren LONG, an einem Tag, der von 78,399 auf 77,383 FIEL (-1,016 $). Trefferquote 0 %, OeR -0,753, SumR -9,79. Ursache ist nicht Pech, sondern ein Denkfehler: gemessen ist "gegen den M30-Trend zu handeln halbiert den Edge" - eine VERBOTS-Aussage. Ich hatte daraus "M30+H1 einig -> Bias LONG" gemacht, also einen Richtungsgeber. Exakt der Fehler, wegen dem die Gesamtempfehlung entfernt wurde (Richtung dort 48-51 % Treffer). Die nachlaufende EMA zeigt im Trendtag stur in die alte Richtung - dokumentiert seit analyze_signal_live.py. Korrigiert: das Feld liefert nur noch, welche Richtung VERBOTEN ist (bias.verboten); bias.richtung ist dauerhaft None. Das Banner nennt keine Richtung mehr: "BEDINGUNGEN OK @ 77,098 - Order ANS LEVEL, nicht zum Markt - SHORT vermeiden" Zwei weitere Befunde aus demselben Test, offen dokumentiert: - Das Kosten-Gate blockte 0 von 92 Bars. Auf M15 liegt Spread/ATR bei ~0,10, die Schwelle bei 0,32 - das Gate ist dort faktisch dekorativ. - Die strengere Bias-Variante (M30 UND H1) unterscheidet sich kaum von der laxen (46 gegen 47 gruene Bars) - die Zusatzstrenge kostet nichts, bringt aber auch nichts. Auch ein Fehler in meinem TEST, dokumentiert: der erste Lauf zaehlte 46 fortlaufende Bars als 46 Trades und meldete 7 % Trefferquote - eine Bewegung 46-mal gezaehlt. Erst die Entkopplung auf Episoden macht die Zahl lesbar. WARNUNG zur Beweiskraft: EIN Tag ist kein Edge-Nachweis. Belastbar ist hier nicht die Trefferquote, sondern der MECHANISMUS - und der ist aus zwei Halbjahren dokumentiert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |
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Axel HocksandClaude Opus 5
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Slippage vs Vola-Regime gemessen + Ziel-Erreichbarkeit gebaut (v=154)
MESSUNG (analyze_slippage_vola.py, 337 SL-Closes): die Exit-Slippage steigt MONOTON ueber alle vier Delta-ATR-Quartile: 0,39-0,91 Schaetzer 0,0200 $ 0,91-1,08 0,0390 $ 1,08-1,26 0,0645 $ 1,26-2,39 0,0839 $ Faktor 4,19x Mechanismus stimmig: die Slip-RATE bleibt flach (20-23 %), die GROESSE waechst (0,094 -> 0,396 $). Es rutscht nicht oefter, sondern weiter. ABER: der Bootstrap auf die DIFFERENZ oben-unten ergibt [-0,012 ... +0,183] - enthaelt die Null. Bei n=85 je Quartil NICHT statistisch belegt. Meine vorab fixierte Regel (Faktor >=2 UND monoton) war damit unterspezifiziert - sie haette ein Konfidenzintervall verlangen muessen. Konsequenz: gebaut als reiner HINWEIS im Kosten-Gate, kein Gate, und die Beschriftung sagt "historisch ~4x hoeher", nicht "belegt". ZIEL-ERREICHBARKEIT (Vorschlag 3, Decay-Clock): reine Geometrie auf dem kalibrierten Kegel - passt das Gegenlevel noch in das 80-%-Band des jeweiligen Horizonts? Live: Ziel 77,784 (0,401 $) liegt im 120'-Kegel, nicht im 30'/60'. Die im Vorschlag mitgedachte Annahme "je laenger, desto eher bricht es" ist BEWUSST NICHT eingebaut - sie ist nicht belegt (Touch-Zahl: umgekehrtes U auf 4 Live-Tagen, im Backtest +0,010 AUC, nach dem Nachtrainieren gar nichts mehr). Umsetzung ohne zweiten MT5-Fetch: _vola_regime puffert den ATR_M15 aus dem ohnehin laufenden Turn-Fetch (deque, ~5 h). Kaltstart liefert datr=null statt zu raten - live verifiziert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> |